20180702-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_2mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券发布的融资融券日报，旨在为投资者提供上一交易日及今日市场动态的分析，包括融资融券余额变化、主要市场指数表现、行业融资情况、ETF基金表现、标的股票表现及事件提示等信息。同时，报告还涉及事件投资组合的操作情况及历史收益分析。

主要观点

1. 融资融券规模及市场指数表现

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为9193.82亿元，较前一日下降0.14%。
• 融资余额为9129.09亿元，下降0.17%；融券余额为64.73亿元，上升3.57%。
• 融资买入额为259.83亿元，环比增长24.42%；融资偿还额为275.34亿元，环比增长20.46%。
• 市场指数中，创业板指上涨4.08%，表现最佳；上证综指上涨2.17%，表现最弱。

2. 行业融资规模及指数表现

• 行业表现方面，计算机（+5.28%）、电子（+4.49%）、家用电器（+4.13%）、医药生物（+3.63%）、国防军工（+3.54%）等行业表现较好。
• 行业融资余额占流通市值比例及增速：采掘、钢铁、建筑装饰等行业融资余额占比增速居前，而食品饮料、计算机、家用电器等行业融资余额占比增速靠后。

3. 标的ETF基金表现

• 两融标的ETF基金中，涨幅前三名为：南方中证500ETF（+3.52%）、华夏中小板ETF（+3.47%）、华夏中证500ETF（+3.09%）。
• 跌幅前三名为：国投瑞银沪深300金融地产ETF（-1.61%）、交银180治理ETF（+0.99%）、国泰上证180金融ETF（+1.72%）。

4. 标的股票表现及融资规模

• 涨幅前五名：陕西金叶（+10.12%）、安凯客车（+10.08%）、北纬科技（+10.06%）、卫宁健康（+10.04%）、泰合健康（+10.03%）。
• 跌幅前五名：博瑞传播（-9.94%）、渝三峡A（-3.85%）、浙江东日（-2.85%）、华联控股（-1.82%）、东方雨虹（-0.82%）。
• 五日量比前五名：渝三峡A（8.51）、高鸿股份（5.69）、亚邦股份（3.85）、科力远（3.43）、京威股份（2.98）。
• 金额流入率前五名：博瑞传播（62.87%）、济川药业（50.35%）、远达环保（48.13%）、宗申动力（47.77%）、赣能股份（47.22%）。

5. 标的股票大宗交易

• 上一交易日发生大宗交易的股票有天虹股份、包钢股份、滨化股份等9只。
• 成交价与折价率：天虹股份折价率-8.49%，滨化股份折价率-9.67%，洋河股份折价率-10.00%。

关键信息

今日标的股票事件提示

• 停牌股票：共42只，无新增停牌，复牌股票包括盛运环保、德豪润达、凯迪生态等3只。
• 大股东增减持：辉隆股份、宋都股份、时代出版等4只股票为大股东增持；神州泰岳等4只股票为大股东减持。
• 增发事件：共5只股票涉及增发，其中兖州煤业发布董事会预案，广发证券、金龙汽车、南京银行股东大会通过，三钢闽光为增发公告日。
• 分红送转事件：共93只股票涉及分红送转，其中18只为股东大会通过，12只为实施公告日，55只为股权登记日，8只为除权除息日。
• 业绩预告：古井贡酒、海翔药业、亿纬锂能等5只股票发布业绩预告。
• 限售股解禁：未来7个交易日共有10只股票涉及限售股解禁，包括绿地控股、安信信托、爱尔眼科等。

事件投资组合操作

• 今日建仓股票：古井贡酒（业绩预增）、智飞生物（业绩预增）。
• 今日拟平仓股票：宝新能源等1只。
• 昨日组合收益率：0.51%。
• 累计收益率：截至2018年6月29日，组合累计收益率为118.86%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指77.99、54.09及92.3个百分点。

重要数据及图表

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模（亿元）
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额（亿元）
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅（%）
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速（%）
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅（%）
• 图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅（%）
• 图表7：涨跌幅排名前20标的股票
• 图表8：五日量比排名前20标的股票
• 图表9：金额流入率排名前20标的股票
• 图表10：开盘、尾盘资金净流入排名前20标的股票
• 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名前10标的股票
• 图表12：发生大宗交易的标的股票
• 图表13：复牌及停牌标的股票
• 图表14：大股东持股比例变动标的股票
• 图表15：未来七个交易日增发事件
• 图表16：未来七个交易日分红送转事件
• 图表17：今日发布相关业绩报告的标的股票
• 图表18：未来七个交易日限售股解禁

特别提示

• 本报告所列事件投资组合由信达证券研发中心事件选股策略模型生成，其组合收益率存在较大不确定性，不构成对任何人的投资建议。

总结

本报告全面展示了融资融券市场动态及标的股票的最新事件信息，涵盖市场指数表现、行业走势、ETF基金、股票涨跌幅、大宗交易、停复牌、大股东增减持、增发、分红送转、业绩预告及限售股解禁等内容。同时，事件投资组合的操作策略和历史收益也得到详细披露，为投资者提供了丰富的市场参考信息。