20170216-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为2017年2月16日的融资融券日报，由信达证券金融工程高级分析师俞雪飞发布。报告聚焦于沪深两市融资融券余额、市场指数表现、行业走势、标的股票表现及事件提示，旨在为投资者提供市场动态及事件投资组合的操作信息。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为8928.04亿元，环比增长0.28%。
• 融资余额为8882.77亿元，环比增长0.21%；融券余额为45.27亿元，环比增长17.01%。
• 融资买入额为434.56亿元，环比增长20.81%；融资偿还额为416.11亿元，环比增长21.67%。

二、市场指数表现

• 上证综指下跌0.15%，表现相对较好。
• 创业板指下跌0.89%，表现最弱。
• 从5日、10日、20日涨跌幅来看，上证综指表现优于创业板指，中小板指表现较好，创业板指则表现最弱。

三、行业表现

• 表现较好的行业包括：银行（+1.08%）、公用事业（+0.15%）、家用电器（+0.01%）。
• 表现较弱的行业包括：有色金属（-1.98%）、建筑材料（-1.92%）、建筑装饰（-1.6%）、国防军工（-1.35%）、汽车（-1.23%）。

四、标的股票表现

• 涨幅前五名的股票：大唐发电（+10.13%）、长春燃气（+9.95%）、上港集团（+9.94%）、锦富新材（+6.82%）、游久游戏（+6.66%）。
• 跌幅前五名的股票：北新路桥（-9.93%）、宁夏建材（-8.35%）、中鼎股份（-8.25%）、青松建化（-8.06%）、锦龙股份（-7.89%）。
• 五日量比前五名的股票：大唐发电（10.27）、内蒙华电（7.7）、上海梅林（7.6）、长春燃气（7.55）、华能国际（6.75）。

五、大宗交易信息

• 上一交易日发生大宗交易的股票共25只，包括科华生物、九芝堂、银泰资源等。
• 部分股票存在折价，如银泰资源（-9.83%）、**九芝堂（-5.03%）**等。

六、今日标的股票事件提示

• 停牌股票共52只，无新增停牌，复牌股票有2只，包括中泰化学、上海贝岭。
• 大股东增持1只（兴业银行）；大股东减持1只（兴业银行）。
• 增发事件涉及2只股票，分别为中泰化学、东阳光科，均发布董事会预案，但未涉及股东大会通过、增发公告日或股份上市日。
• 分红送转事件涉及1只股票（安信信托），已通过股东大会。
• 业绩快报发布股票包括华侨城A、九阳股份、奇正藏药等4只。

七、事件投资组合操作

• 今日建仓股票：无。
• 今日拟平仓股票：中泰化学。
• 上一交易日组合收益率为-0.1%，累计收益率为110.3%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指51.34、49.72及61.23个百分点。

关键信息汇总

融资融券余额与市场指数

• 融资融券余额：8928.04亿元（+0.28%）。
• 上证综指：-0.15%。
• 创业板指：-0.89%。

行业表现

• 融资余额占流通市值比例及增速：
  • 钢铁（+5.14%）、建筑材料（+3.04%）、建筑装饰（+2.64%）等增速较高。
  • 电子（-0.14%）、公用事业（-0.34%）、银行（-0.62%）等增速较低。

大股东增减持

• 兴业银行：今日披露大股东增持与减持信息，增持比例为0.42%、0.27%、1.02%，减持比例为0.28%、0.30%。

增发事件

• 中泰化学、东阳光科发布董事会预案，涉及定向增发。

分红送转事件

• 安信信托通过股东大会，涉及分红送转。

业绩报告

• 华侨城A、九阳股份、奇正藏药发布业绩快报。

限售股解禁

• 未来7个交易日，申万宏源、赣能股份、高鸿股份等23只股票涉及限售股解禁。

图表信息

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模（亿元）。
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额（亿元）。
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅（%）。
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速（%）。
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅（%）。
• 图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅（%）。
• 图表7：两融标的股票涨跌幅排名前20。
• 图表8：两融标的股票五日量比排名前20。
• 图表9：两融标的股票金额流入率排名前20。
• 图表10：两融标的股票开盘、尾盘资金净流入排名前20。
• 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名前10的股票。
• 图表12：上一交易日发生大宗交易的股票。
• 图表13：今日复牌及停牌的股票。
• 图表14：大股东持股比例变动的股票。
• 图表15：未来7个交易日涉及增发的股票。
• 图表16：未来7个交易日涉及分红送转的股票。
• 图表17：今日发布业绩报告的股票。
• 图表18：未来7个交易日涉及限售股解禁的股票。
• 图表19：事件投资组合历史收益曲线。
• 图表20：事件投资组合今年以来收益曲线。
• 图表21：事件投资组合历史收益对比。

总结

本报告提供了全面的融资融券市场动态，涵盖了市场指数、行业表现、股票涨跌幅、量比、资金流入情况以及重大事件（如停牌、复牌、增发、分红送转等）。同时，还提供了事件投资组合的操作信息，包括建仓、平仓及历史收益数据。投资者可借此了解市场趋势与潜在机会，但需注意，由于模型的局限性，投资组合收益具有不确定性，不构成投资建议。