20170901-信达证券-融资融券每日投资参考_15页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，主要围绕上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合操作三个部分展开。报告提供了融资融券余额、市场指数表现、行业及个股动态、大宗交易、停复牌、增减持、增发、限售股解禁等详细信息，并展示了事件投资组合的操作记录与历史收益情况。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

• 融资融券余额：上一交易日沪深两市融资融券余额为 9401.24亿元，较前一日增长 0.23%，其中：

  • 融资余额 9351.28亿元，增长 0.22%
  • 融券余额 49.95亿元，增长 3.55%

• 融资买入与偿还：

  • 融资买入额为 568.21亿元，增长 2.29%
  • 融资偿还额为 547.98亿元，增长 6.09%

二、市场指数与行业表现

• 市场指数：

  • 创业板指上涨 0.58%，表现最佳
  • 上证综指下跌 0.08%，表现最弱

• 行业涨跌幅：

  • 表现较好的行业：有色金属（+1.18%）、计算机（+0.71%）、休闲服务（+0.65%）、农林牧渔（+0.6%）、电气设备（+0.54%）
  • 表现较弱的行业：家用电器（-1.42%）、银行（-1%）、建筑材料（-0.6%）、房地产（-0.35%）、公用事业（-0.28%）

三、标的股票表现

• 涨幅前五名：

  1. 鹏欣资源（+10.06%）
  2. 洛阳钼业（+8.82%）
  3. 上海电气（+7.95%）
  4. 兴发集团（+7.86%）
  5. 同济科技（+6.68%）

• 跌幅前五名：

  1. 圣农发展（-5.91%）
  2. 商赢环球（-4.15%）
  3. 新奥股份（-3.68%）
  4. 天海投资（-3.40%）
  5. 新潮能源（-3.17%）

• 五日量比前五名：

  1. 上海电气（6.44）
  2. 四方股份（5.65）
  3. 银泰资源（4.00）
  4. 大同煤业（3.67）
  5. 达安基因（3.45）

• 金额流入率前五名：

  1. 珠江啤酒（56.48%）
  2. 宁沪高速（54.98%）
  3. 士兰微（43.11%）
  4. 国脉科技（38.35%）
  5. 上海电气（36.98%）

• 开盘资金净流入前五名：

  1. 中国国贸（22.36%）
  2. 悦达投资（21.76%）
  3. 潍柴动力（18.79%）
  4. 东方集团（18.40%）
  5. 广汇汽车（18.38%）

• 尾盘资金净流入前五名：

  1. 珠江啤酒（41.45%）
  2. 以岭药业（31.08%）
  3. 科力远（30.51%）
  4. 美都能源（26.22%）
  5. 宁沪高速（22.44%）

四、标的股票事件提示

• 停复牌情况：

  • 今日有 31只股票停牌，无新增停牌
  • 今日复牌股票包括：立讯精密、锦富技术、申达股份等6只

• 大股东增减持：

  • 无大股东增持
  • 大股东减持股票包括：顺发恒业等2只

• 增发事件：

  • 今日有 1只股票涉及增发事件，其中 锡业股份 为增发股份上市日

• 分红送转：

  • 今日无股票涉及分红送转事件

• 业绩报告发布：

  • 今日无业绩报告发布

• 限售股解禁：

  • 未来7个交易日有 17只股票涉及限售股解禁，包括 汉得信息、新希望、皖新传媒 等

五、事件投资组合操作

• 组合收益率：

  • 上一交易日组合收益率为 0.22%
  • 截至2017年8月31日，组合累计收益率为 120.16%
  • 超越上证综指 53.89个百分点，超越沪深300 40.79个百分点，超越创业板指 74.48个百分点

• 今日操作：

  • 无建仓操作
  • 拟平仓股票：日海通讯、兴民智通 等2只

• 组合成分股：

  • 组合单只股票权重为 3%
  • 组合历史收益曲线显示其表现优于主要指数，尤其是创业板指

结论

本报告提供了丰富的市场数据与事件信息，重点聚焦于融资融券余额变化、行业与个股表现、停复牌、增减持、增发、限售股解禁等关键事件，以及事件投资组合的操作与收益分析。整体来看，市场呈现分化态势，创业板指表现较好，而部分行业如家用电器、银行等表现较弱。组合在当日小幅上涨，累计收益显著高于主要指数，显示出一定的投资价值。投资者需注意模型的局限性，避免盲目跟从。