20170510-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合操作情况。报告由俞雪飞撰写，执业编号为S1500510120003，联系方式为+86 10 83326567，邮箱为yuxuefei@cindasc.com。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

• 融资融券余额：上一交易日，沪深两市融资融券余额为9011.32亿元，较前一日下降0.21%。其中，融资余额为8963.37亿元（-0.19%），融券余额为47.94亿元（-4.02%）。
• 融资买入与偿还：融资买入额为275.64亿元（-18.65%），融资偿还额为292.61亿元（-24.59%）。

二、市场指数与行业表现

• 市场指数：创业板指上涨0.77%，表现最好；上证综指上涨0.06%，表现最弱。
• 行业表现：
  • 表现较好的行业包括电子（+1.54%）、国防军工（+1.31%）、公用事业（+0.92%）、通信（+0.86%）、有色金属（+0.86%）。
  • 表现较弱的行业包括家用电器（-0.63%）、汽车（-0.3%）、农林牧渔（-0.19%）、食品饮料（-0.16%）、商业贸易（-0.15%）。

三、标的股票表现

• 涨幅前五名：大唐发电（+10.04%）、彩虹股份（+10%）、游久游戏（+9.99%）、鹏起科技（+9.62%）、诺德股份（+9.27%）。
• 跌幅前五名：航天机电（-10.03%）、海虹控股（-10.01%）、国际医学（-10%）、陕西金叶（-10%）、西部资源（-9.99%）。
• 五日量比前五名：彩虹股份（6.48）、游久游戏（5.76）、张江高科（4.76）、生意宝（4.55）、华能国际（3.71）。

四、大宗交易情况

• 上一交易日共有12只标的股票发生大宗交易，包括深天马A、福星股份、浪潮信息等。
• 大宗交易折价率和成交价等数据详见图表12。

五、今日股票事件提示

• 停牌与复牌：今日共有52只标的股票停牌，其中1只开始停牌（亿阳信通），1只复牌（浙大网新）。
• 大股东增持：复星医药为今日唯一披露大股东增持的股票。
• 增发事件：亚泰集团发布增发董事会预案，无股票涉及股东大会通过或增发公告日。
• 分红送转事件：共有62只股票涉及分红送转事件，其中12只股东大会通过，5只实施公告日，36只股权登记日，9只除权除息日。
• 限售股解禁：未来7个交易日共有14只股票涉及限售股解禁，包括荣之联、中泰化学、江苏吴中等。

六、事件投资组合操作

• 今日操作：无建仓或平仓操作。
• 昨日组合收益：上一交易日组合收益率为0.58%，累计收益率为100.68%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指48.27、43.35及58.69个百分点。

关键数据汇总

融资融券余额变化

融资买入与偿还额

事件投资组合收益

重要图表与数据

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模（亿元）
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额（亿元）
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅（%）
• 图表4：上一交易日两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速（%）
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅（%）
• 图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅（%）
• 图表7：上一交易日涨跌幅排名前20标的股票
• 图表8：上一交易日五日量比排名前20标的股票
• 图表9：上一交易日金额流入率排名前20标的股票
• 图表10：上一交易日开盘、尾盘资金净流入排名前20标的股票
• 图表11：上一交易日融资余额占流通市值比例及增速排名前10标的股票
• 图表12：上一交易日发生大宗交易标的股票
• 图表13：复牌及停牌标的股票
• 图表14：大股东持股比例变动标的股票
• 图表15：未来七个交易日标的股票增发
• 图表16：未来七个交易日发生分红送转事件标的股票
• 图表17：今日发布相关业绩报告的标的股票
• 图表18：未来七个交易日标的股票限售解禁
• 图表19：组合历史收益曲线
• 图表20：组合今年以来收益曲线
• 图表21：组合历史收益对比
• 图表22：今日拟建仓股票

特别提示

本报告所列事件投资组合是由信达证券研发中心事件选股策略模型生成，其组合收益率存在较大不确定性，不构成对任何人的投资建议。