20260129-广发期货-全品种价差日报_1页_587kb

报告摘要

全品种价差日报总结

核心内容概述

本报告为2026年1月29日的全品种价差日报，涵盖黑色系、有色系、贵金属系、农产品系及金融系五大类商品的现货与期货价格对比分析，包括基差、基差率及历史分位数等关键指标，旨在为投资者提供市场参考。

黑色系

主要品种及数据

硅铁(SF603)
- 现货价格：5628
- 期货价格：5632
- 基差：-4
- 基差率：-0.07%
- 历史分位数：54.90%
- 现货参考：折算价：72硅铁合格块：内蒙-天津仓单
硅锰(SM603)
- 现货价格：5940
- 期货价格：5832
- 基差：108
- 基差率：185%
- 历史分位数：43.40%
- 现货参考：折算价：6517硅锰：内蒙-湖北仓单
螺纹钢(RB2605)
- 现货价格：3240
- 期货价格：3123
- 基差：117
- 基差率：3.75%
- 历史分位数：52.10%
- 现货参考：HRB40020mm: 上海
热卷(HC2605)
- 现货价格：3270
- 期货价格：3280
- 基差：-10
- 基差率：-0.30%
- 历史分位数：14.30%
- 现货参考：Q235B: 4.75mm: 上海
铁矿石(I2605)
- 现货价格：837
- 期货价格：783
- 基差：54
- 基差率：6.94%
- 历史分位数：43.40%
- 现货参考：折算价：62.5%巴混粉(BRBF)：淡水河谷：日照港
焦炭(J2605)
- 现货价格：1713
- 期货价格：1684
- 基差：29
- 基差率：170%
- 历史分位数：78.70%
- 现货参考：折算价：准一级冶金焦A13，S0.7, CSR60, MT7：日照港
焦煤(JM2605)
- 现货价格：1156
- 期货价格：1135
- 基差：22
- 基差率：190%
- 历史分位数：35.30%
- 现货参考：折算价：S1.3 G75主焦（蒙5）沙河驿

有色系

主要品种及数据

铜(CU2603)
- 现货价格：101660
- 期货价格：103060
- 基差：-1400
- 基差率：-1.36%
- 历史分位数：1.45%
- 现货参考：SMM 1#电解铜均价
- 备注：SMM升贴水：-240
铝(AL2603)
- 现货价格：24260
- 期货价格：25640
- 基差：-1380
- 基差率：-5.38%
- 历史分位数：0.20%
- 现货参考：SMM A00铝均价
- 备注：SMM升贴水：-180
氧化铝(AO2605)
- 现货价格：2626
- 期货价格：2811
- 基差：-185
- 基差率：-6.58%
- 历史分位数：6.38%
- 现货参考：SMM 氧化铝指数均价
锌(ZN2603)
- 现货价格：25170
- 期货价格：25605
- 基差：-435
- 基差率：-1.70%
- 历史分位数：1.87%
- 现货参考：SMM 1#锌锭均价
- 备注：SMM升贴水：5
锡(SN2603)
- 现货价格：436600
- 期货价格：443800
- 基差：-7200
- 基差率：-1.62%
- 历史分位数：1.87%
- 现货参考：SMM 1#锡均价
- 备注：SMM升贴水：100
镍(Ni2603)
- 现货价格：142900
- 期货价格：144370
- 基差：-1470
- 基差率：-1.02%
- 历史分位数：9.58%
- 现货参考：SMM1#进口镍均价
- 备注：SMM升贴水：50
不锈钢(SS2603)
- 现货价格：14670
- 期货价格：14465
- 基差：205
- 基差率：1.42%
- 历史分位数：39.48%
- 现货参考：304/2B: 21240C: 无锡宏旺(含切边费)
碳酸锂(LC2605)
- 现货价格：172000
- 期货价格：166280
- 基差：5720
- 基差率：3.44%
- 历史分位数：99.11%
- 现货参考：SMM 电池级碳酸锂均价
工业硅(Si2605)
- 现货价格：9250
- 期货价格：8760
- 基差：490
- 基差率：5.59%
- 历史分位数：31.19%
- 现货参考：SMM 华东通氧Si5530均价

贵金属系

主要品种及数据

黄金(AU2604)
- 现货价格：1184.0
- 期货价格：1186.2
- 基差：-2.2
- 基差率：-0.20%
- 历史分位数：39.90%
- 现货参考：上金所黄金现货AU (T+D)
白银(AG2604)
- 现货价格：29310.0
- 期货价格：29219.0
- 基差：91.0
- 基差率：0.30%
- 历史分位数：97.80%
- 现货参考：上金所白银现货AG (T+D)

农产品系

主要品种及数据

豆粕(M2605)
- 现货价格：3070
- 期货价格：2782.0
- 基差：288.0
- 基差率：10.35%
- 历史分位数：69.20%
- 现货参考：出厂价:普通蛋白豆粕:江苏:张家港市
豆油(Y2605)
- 现货价格：8690
- 期货价格：8326.0
- 基差：364.0
- 基差率：4.37%
- 历史分位数：65.60%
- 现货参考：出厂价:四级豆油:江苏:张家港市
棕榈油(P2605)
- 现货价格：9220
- 期货价格：9270.0
- 基差：-50.0
- 基差率：-0.54%
- 历史分位数：11.40%
- 现货参考：交货价:24度棕榈油:黄埔港
菜粕(RM605)
- 现货价格：2480
- 期货价格：2297.0
- 基差：183.0
- 基差率：7.97%
- 历史分位数：81.80%
- 现货参考：出厂价:菜籽粕:广东:湛江市
菜油(OI605)
- 现货价格：10160
- 期货价格：9330.0
- 基差：830.0
- 基差率：8.90%
- 历史分位数：96.90%
- 现货参考：出厂价:四级菜油:江苏:南通市
玉米(C2603)
- 现货价格：2360
- 期货价格：2274.0
- 基差：86.0
- 基差率：3.78%
- 历史分位数：77.60%
- 现货参考：平舱价:玉米:锦州港
玉米淀粉(CS2603)
- 现货价格：2630
- 期货价格：2530.0
- 基差：100.0
- 基差率：3.95%
- 历史分位数：46.20%
- 现货参考：出厂价:玉米淀粉:吉林:长春市
生猪(LH2603)
- 现货价格：13150
- 期货价格：11270.0
- 基差：1880.0
- 基差率：15.68%
- 历史分位数：90.50%
- 现货参考：出场价:生猪(外三元):河南
鸡蛋(JD2603)
- 现货价格：3960
- 期货价格：3048.0
- 基差：912.0
- 基差率：29.92%
- 历史分位数：89.10%
- 现货参考：出场价:鸡蛋:河北:石家庄
棉花(CF605)
- 现货价格：15650
- 期货价格：14940.0
- 基差：710.0
- 基差率：4.75%
- 历史分位数：26.60%
- 现货参考：市场价:棉花:新疆
白糖(SR605)
- 现货价格：5330
- 期货价格：5187.0
- 基差：143.0
- 基差率：2.76%
- 历史分位数：21.40%
- 现货参考：现货价格:白砂糖:柳州站台:产地广西
苹果(AP605)
- 现货价格：9400
- 期货价格：9532.0
- 基差：-132.0
- 基差率：-1.38%
- 历史分位数：17.90%
- 现货参考：苹果:交割理论价格(日/钢联)
红枣(CJ605)
- 现货价格：8000
- 期货价格：8830.0
- 基差：-830.0
- 基差率：-9.40%
- 历史分位数：50.90%
- 现货参考：灰枣:一级:批发价格:河北(钢联)

能源化工系

主要品种及数据

对二甲苯(PX603)
- 现货价格：7397.0
- 期货价格：7392.0
- 基差：5.0
- 基差率：0.07%
- 历史分位数：32.80%
- 现货参考：中国主港:现货价(CFR):对二甲苯:折人民币
PTA(TA605)
- 现货价格：5280.0
- 期货价格：5370.0
- 基差：-90.0
- 基差率：-1.68%
- 历史分位数：20.20%
- 现货参考：市场价(中间价):精对苯二甲酸(PTA):华东地区
乙二醇(EG2605)
- 现货价格：3845.0
- 期货价格：3970.0
- 基差：-125.0
- 基差率：-3.15%
- 历史分位数：13.10%
- 现货参考：市场价(中间价):乙二醇(MEG):华东地区
短纤(PF603)
- 现货价格：6690.0
- 期货价格：6748.0
- 基差：-58.0
- 基差率：-0.86%
- 历史分位数：26.10%
- 现货参考：市场价(主流价):涤纶短纤(1.4D*38mm(直纺)):华东市场
苯乙烯(EB2603)
- 现货价格：8015.0
- 期货价格：7785.0
- 基差：230.0
- 基差率：2.95%
- 历史分位数：70.10%
- 现货参考：中国:华东:市场价(现货基准价):苯乙烯
甲醇(MA605)
- 现货价格：2290.0
- 期货价格：2339.0
- 基差：-49.0
- 基差率：-2.09%
- 历史分位数：11.70%
- 现货参考：中国:江苏太仓:市场价(现货基准价):甲醇
尿素(UR605)
- 现货价格：1760.0
- 期货价格：1799.0
- 基差：-39.0
- 基差率：-2.17%
- 历史分位数：7.00%
- 现货参考：市场价(主流价):尿素(小颗粒):山东地区
LLDPE(L2605)
- 现货价格：6825.0
- 期货价格：6967.0
- 基差：-142.0
- 基差率：-2.04%
- 历史分位数：1.60%
- 现货参考：完税自提价(中间价):线型低密度聚乙烯LLDPE(膜级):山东
PP(PP2605)
- 现货价格：6740.0
- 期货价格：6778.0
- 基差：-38.0
- 基差率：-0.56%
- 历史分位数：17.20%
- 现货参考：完税自提价(中间价):聚丙烯PP(拉丝级,熔指2-4):浙江
PVC(V2605)
- 现货价格：4700.0
- 期货价格：4913.0
- 基差：-213.0
- 基差率：-4.34%
- 历史分位数：25.10%
- 现货参考：中国:常州市场:市场价(主流价):聚氯乙烯(SG-5)
烧碱(SH603)
- 现货价格：1872.0
- 期货价格：1969.0
- 基差：-97.0
- 基差率：-4.93%
- 历史分位数：29.00%
- 现货参考：市场价(主流价):烧碱(32%离子膜碱):山东市场:折百
LPG(PG2603)
- 现货价格：4848.0
- 期货价格：4286.0
- 基差：562.0
- 基差率：-3.11%
- 历史分位数：74.10%
- 现货参考：市场价:液化气:广州地区
沥青(BU2603)
- 现货价格：3210.0
- 期货价格：3410.0
- 基差：-200.0
- 基差率：-5.87%
- 历史分位数：12.50%
- 现货参考：市场价(主流价):沥青(重交沥青):山东地区
丁二烯橡胶(BR2603)
- 现货价格：13000.0
- 期货价格：13265.0
- 基差：-265.0
- 基差率：-2.00%
- 历史分位数：9.00%
- 现货参考：中国:经销价:顺丁橡胶(大庆,BR9000):中油华东
玻璃(FG605)
- 现货价格：932.0
- 期货价格：1067.0
- 基差：-135.0
- 基差率：-4.48%
- 历史分位数：18.48%
- 现货参考：孚法玻璃:5mm:大板:市场价:沙河:沙河长城玻璃(日)
纯碱(SA605)
- 现货价格：1158.0
- 期货价格：1198.0
- 基差：-40.0
- 基差率：-8.45%
- 历史分位数：30.04%
- 现货参考：纯碱:重质:市场价:沙河(日)
天胶(RU2605)
- 现货价格：15950.0
- 期货价格：16360.0
- 基差：-410.0
- 基差率：-2.57%
- 历史分位数：66.94%
- 现货参考：上海:市场价:天然橡胶(云南国营全乳胶)

金融系

主要品种及数据

股指期货（IF2603.CFE）
- 现货价格：4718.0
- 期货价格：4732.8
- 基差：14.8
- 基差率：0.31%
- 历史分位数：93.60%
- 基差计算方式：期指价格 - 标的指数价格
IH2603.CFE
- 现货价格：3060.6
- 期货价格：3069.8
- 基差：9.2
- 基差率：0.30%
- 历史分位数：94.30%
IC2603.CFE
- 现货价格：8601.2
- 期货价格：8622.0
- 基差：20.8
- 基差率：0.24%
- 历史分位数：98.30%
IM2603.CFE
- 现货价格：8399.8
- 期货价格：8377.8
- 基差：-22.0
- 基差率：-0.26%
- 历史分位数：55.60%
国债期货
- 2年期债(TS2603)
  - 现货价格：100.09
  - 期货价格：102.39
  - 基差：0.01
  - 基差率：0.01%
  - 历史分位数：32.10%
  - 转换因子：0.9774
- 5年期债(TF2603)
  - 现货价格：99.67
  - 期货价格：105.86
  - 基差：0.04
  - 基差率：0.03%
  - 历史分位数：34.30%
  - 转换因子：0.9412
- 10年期债(T2603)
  - 现货价格：100.58
  - 期货价格：108.19
  - 基差：0.09
  - 基差率：0.08%
  - 历史分位数：28.00%
  - 转换因子：0.9288
- 30年期债(TL2603)
  - 现货价格：126.60
  - 期货价格：112.09
  - 基差：0.35
  - 基差率：0.32%
  - 历史分位数：51.70%
  - 转换因子：1.1263