20251119-广发期货-_金融_日报_5页_1mb
报告摘要
股指期货价差日报总结
核心内容
本报告提供股指期货、国债期货、贵金属期货及集运产业期货的价差与基本面数据，涵盖期现价差、跨期价差、跨品种比值等关键指标，以及相关市场动态分析。
股指期货价差分析
期现价差
- IF期现价差：最新值为 -13.19，较前一日上升3.46，历史1年分位数为52.00%，全历史分位数为32.30%。
- IH期现价差：最新值为 -5.42，较前一日下降2.55，历史1年分位数为30.70%，全历史分位数为32.50%。
- IC期现价差：最新值为 -71.22，较前一日上升20.73，历史1年分位数为34.00%，全历史分位数为9.30%。
- IM期现价差：最新值为 -96.30，较前一日上升32.38，历史1年分位数为90.00%，全历史分位数为20.70%。
跨期价差
- IF次月-当月：最新值为 -14.60，较前一日下降0.20，历史1年分位数为28.60%，全历史分位数为29.30%。
- IF李月-当月：最新值为 -46.60，较前一日下降3.20，历史1年分位数为20.90%，全历史分位数为24.00%。
- IF远月-当月：最新值为 -92.80，较前一日下降10.20，历史1年分位数为20.00%，全历史分位数为20.70%。
- IF李月-次月：最新值为 -32.00，较前一日下降3.00，历史1年分位数为12.70%，全历史分位数为20.70%。
- IF远月-次月：最新值为 -78.20，较前一日下降10.00，历史1年分位数为9.80%，全历史分位数为18.40%。
- IF远月-李月：最新值为 -46.20，较前一日下降7.00，历史1年分位数为11.00%，全历史分位数为15.20%。
国债期货价差分析
基差
- TS基差：最新值为 -0.0297，历史1年分位数为36.10%。
- TF基差：最新值为 -0.0327，历史1年分位数为53.40%。
- T基差：最新值为 -0.0253，历史1年分位数为63.10%。
- TL基差：最新值为 0.0478，历史1年分位数为45.40%。
跨期价差
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TS当季-下季：最新值为 0.0600，历史1年分位数为15.10%。
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TS李月-当月：最新值为 -255.80，历史1年分位数为2.40%。
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TS远月-当月：最新值为 -462.80，历史1年分位数为0.40%。
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TS李月-次月：最新值为 -182.80，历史1年分位数为0.80%。
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TS远月-次月：最新值为 -389.80，历史1年分位数为0.40%。
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TS远月-李月：最新值为 -207.00，历史1年分位数为0.40%。
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TF当季-下季：最新值为 0.0300，历史1年分位数为31.20%。
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TF李月-当月：最新值为 -9.40，历史1年分位数为21.70%。
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TF远月-当月：最新值为 -19.40，历史1年分位数为40.90%。
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TF李月-次月：最新值为 -3.40，历史1年分位数为27.80%。
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TF远月-次月：最新值为 -13.40，历史1年分位数为31.50%。
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TF远月-李月：最新值为 -10.00，历史1年分位数为24.10%。
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T当季-下季：最新值为 0.2500，历史1年分位数为45.30%。
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T李月-当月：最新值为 -462.80，历史1年分位数为0.40%。
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T远月-当月：最新值为 -557.80，历史1年分位数为10.00%。
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T李月-次月：最新值为 -235.00，历史1年分位数为5.00%。
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T远月-次月：最新值为 -464.00，历史1年分位数为15.00%。
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T远月-李月：最新值为 -229.00，历史1年分位数为15.00%。
跨品种比值
- 中证500/沪深300：最新值为1.5654，较前一日下降0.0082，历史1年分位数为86.00%，全历史分位数为66.30%。
- 中证500/上证50：最新值为2.3813，较前一日下降0.0208，历史1年分位数为84.00%，全历史分位数为70.60%。
- 沪深300/上证50：最新值为1.5212，较前一日下降0.0053，历史1年分位数为82.70%，全历史分位数为89.90%。
- 中证1000/沪深300：最新值为1.6304，较前一日下降0.0057，历史1年分位数为76.60%，全历史分位数为53.30%。
- IC/IF：最新值为1.5543，较前一日下降0.0049，历史1年分位数为86.80%，全历史分位数为86.70%。
- IC/H：最新值为2.3618，较前一日下降0.0120，历史1年分位数为86.40%，全历史分位数为90.40%。
- IF/H：最新值为1.5195，较前一日下降0.0029，历史1年分位数为84.40%，全历史分位数为89.50%。
- IM/IF：最新值为1.6140，较前一日无变化，历史1年分位数为74.60%，全历史分位数为74.60%。
贵金属期现日报分析
国内期货收盘价
- AU2512合约：11月18日收盘价为918.52，较11月17日下跌1.18%。
- AG2512合约：11月18日收盘价为11699，较11月17日下跌1.96%。
外盘期货收盘价
- COMEX黄金主力合约：11月18日收盘价为4067.40，较11月17日上涨0.55%。
- COMEX白银主力合约：11月18日收盘价为50.54，较11月17日上涨0.98%。
现货价格
- 伦敦金：11月18日价格为4066.61，较11月17日上涨0.55%。
- 伦敦银：11月18日价格为50.68，较11月17日上涨0.99%。
- 上金所黄金T+D：11月18日价格为915.55，较11月17日下跌1.58%。
- 上金所白银T+D：11月18日价格为11697，较11月17日下跌2.28%。
基差
- 黄金TD-沪金主力：最新基差为-2.97，较前一日下降3.73，历史1年分位数为42.10%。
- 白银TD-沪银主力：最新基差为-2，较前一日下降39，历史1年分位数为88.30%。
- 伦敦金-COMEX金：最新基差为-0.80，较前一日下降0.20，历史1年分位数为94.40%。
- 伦敦银-COMEX银：最新基差为0.14，较前一日上升0.01，历史1年分位数为91.80%。
比价
- COMEX金/银：最新比值为80.48，较前一日下降0.42%。
- 上期所金/银：最新比值为78.51，较前一日上升0.80%。
利率与汇率
- 10年期美债收益率：现值为4.12%，较前一日下降0.2%。
- 2年期美债收益率：现值为3.58%，较前一日下降0.6%。
- 10年期TIPS国债收益率：现值为1.85%，较前一日无变化。
- 美元指数：现值为99.59，较前一日上升0.06%。
- 离岸人民币汇率：现值为7.1108，较前一日上升0.04%。
集运产业期现日报分析
集运指数
- SCFIS（欧洲航线）：结算价指数为1357.67，较11月10日下跌9.78%。
- SCFIS（美西航线）：结算价指数为1238.42，较11月10日下跌6.87%。
- SCFI综合指数：结算价指数为1495.10，较11月7日下跌3.59%。
- SCFI（欧洲）：结算价指数为1417，较11月7日上涨7.11%。
- SCFI（美西）：结算价指数为1823，较11月7日下跌17.59%。
- SCFI（美东）：结算价指数为2600，较11月7日下跌8.71%。
期货价格及基差
- EC2602（主力）：11月18日收盘价为1678.1，较11月17日下跌2.78%，基差为-151.9，较前一日上升11.5%。
- EC2604：11月18日收盘价为1179.6，较11月17日下跌0.68%。
- EC2506：11月18日收盘价为1385.0，较11月17日下跌1.35%。
- EC2508：11月18日收盘价为1509.6，较11月17日下跌0.76%。
- EC2510：11月18日收盘价为1112.0，较11月17日下跌0.54%。
- EC2512：11月18日收盘价为1769.5，较11月17日下跌1.27%。
基差
- EC2602（主力）：最新基差为-151.9，较前一日上升11.5%。
基本面数据
- 全球集装箱运力供给：11月18日为3341.95万TEU，环比无变化。
- 港口准班率（上海）：11月为49.08%，较9月上涨14.75%。
- 港口挂靠情况（上海）：11月为326.00个，较9月上涨4.82%。
- 月度出口金额：10月为3053.53亿美元，较9月下降7.03%。
- 欧元区综合PMI：10月为52.50点，较9月上涨2.54%。
- 欧盟消费者信心指数：10月为-13.50点，较9月上涨5.59%。
- 美国制造业PMI指数：10月为48.70点，较9月下降0.81%。
- OECD综合领先指标：10月为100.51点，较9月上涨0.06%。
资金流向及重点席位持仓变化日报
资金流向
- 报告中提及资金流入流出情况，但未提供具体数据。
- 重点关注数据来源为Wind，但具体内容未展示。
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总结
本报告全面分析了股指期货、国债期货、贵金属期货及集运产业期货的价差与市场动态，涵盖期现价差、跨期价差、跨品种比值、现货价格、基差、比价、利率与汇率、基本面数据及资金流向等多个维度。报告数据来源于Wind及广发期货研究所，提供给特定客户及专业人士使用，未经授权不得发布或复制。
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