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股指期货价差日报总结

核心内容概述

本报告为广发期货发布的股指期货价差日报，涵盖期现价差、跨期价差及跨品种比值等关键指标，用于分析市场趋势和投资者行为。报告提供最新价差数据、变化情况及历史分位数，帮助投资者判断市场位置。

主要观点与关键信息

期现价差

• IF期现价差：最新值为-29.08，较前一日微涨0.09，处于历史1年分位数31.50%，全历史分位数14.20%。
• IH期现价差：最新值为-1.15，较前一日下跌4.52，历史1年分位数57.30%，全历史分位数49.70%。
• IC期现价差：最新值为-77.94，较前一日上涨16.08，历史1年分位数34.40%，全历史分位数6.80%。
• IM期现价差：最新值为-138.10，较前一日下跌22.03，历史1年分位数35.00%，全历史分位数10.60%。

跨期价差（IF）

• 次月-当月：最新值为-13.60，较前一日下跌3.60，历史1年分位数42.20%，全历史分位数31.80%。
• 李月-当月：最新值为-21.40，较前一日下跌0.80，历史1年分位数72.10%，全历史分位数41.50%。
• 远月-当月：最新值为-65.60，较前一日下跌2.20，历史1年分位数59.40%，全历史分位数30.70%。
• 李月-次月：最新值为-7.80，较前一日上涨2.80，历史1年分位数88.90%，全历史分位数47.00%。
• 远月-次月：最新值为-52.00，较前一日上涨1.40，历史1年分位数69.20%，全历史分位数31.80%。
• 远月-李月：最新值为-44.20，较前一日下跌1.40，历史1年分位数24.50%，全历史分位数17.20%。

跨期价差（IH）

• 次月-当月：最新值为-2.00，较前一日下跌2.80，历史1年分位数43.80%，全历史分位数47.70%。
• 李月-当月：最新值为0.00，较前一日下跌2.00，历史1年分位数61.80%，全历史分位数59.70%。
• 远月-当月：最新值为-9.00，较前一日下跌6.20，历史1年分位数54.90%，全历史分位数52.90%。
• 李月-次月：最新值为2.00，较前一日上涨0.80，历史1年分位数88.50%，全历史分位数68.10%。
• 远月-次月：最新值为-7.00，较前一日下跌3.40，历史1年分位数48.70%，全历史分位数49.40%。
• 远月-李月：最新值为-9.00，较前一日下跌4.20，历史1年分位数32.70%，全历史分位数39.50%。

跨期价差（IC）

• 次月-当月：最新值为-39.80，较前一日上涨2.80，历史1年分位数75.40%，全历史分位数48.00%。
• 李月-当月：最新值为-76.20，较前一日上涨8.80，历史1年分位数93.40%，全历史分位数66.80%。
• 远月-当月：最新值为-256.20，较前一日上涨7.80，历史1年分位数66.80%，全历史分位数30.90%。
• 李月-次月：最新值为-36.40，较前一日上涨6.00，历史1年分位数93.40%，全历史分位数76.70%。
• 远月-次月：最新值为-216.40，较前一日上涨5.00，历史1年分位数64.70%，全历史分位数28.30%。
• 远月-李月：最新值为-180.00，较前一日下跌1.00，历史1年分位数17.60%，全历史分位数6.10%。

跨期价差（IM）

• 次月-当月：最新值为-73.80，较前一日下跌7.00，历史1年分位数50.00%，全历史分位数14.40%。
• 李月-当月：最新值为-134.60，较前一日下跌10.60，历史1年分位数80.00%，全历史分位数39.50%。
• 远月-当月：最新值为-365.80，较前一日下跌5.20，历史1年分位数85.00%，全历史分位数18.80%。
• 李月-次月：最新值为-60.80，较前一日下跌3.60，历史1年分位数85.00%，全历史分位数62.10%。
• 远月-次月：最新值为-292.00，较前一日上涨1.80，历史1年分位数90.00%，全历史分位数20.10%。
• 远月-李月：最新值为-231.20，较前一日上涨5.40，历史1年分位数95.00%，全历史分位数3.20%。

跨品种比值

• 中证500/沪深300：最新值为1.6036，较前一日上涨0.0020，历史1年分位数98.70%，全历史分位数71.80%。
• 中证500/上证50：最新值为2.4564，较前一日上涨0.0078，历史1年分位数94.20%，全历史分位数77.20%。
• 沪深300/上证50：最新值为1.5318，较前一日上涨0.0030，历史1年分位数86.40%，全历史分位数93.80%。
• 中证1000/沪深300：最新值为1.6334，较前一日下跌0.0035，历史1年分位数77.40%，全历史分位数54.80%。
• IC/IF：最新值为1.5969，较前一日上涨0.0055，历史1年分位数99.10%，全历史分位数97.00%。
• IC/H：最新值为2.4316，较前一日上涨0.0167，历史1年分位数96.70%，全历史分位数97.90%。
• IF/IF：最新值为1.5228，较前一日上涨0.0053，历史1年分位数80.70%，全历史分位数90.50%。
• IM/IF：最新值为1.6138，较前一日上涨0.0002，历史1年分位数81.80%，全历史分位数81.80%。

市场分析与建议

• 市场整体表现偏弱，部分品种价差处于历史低位，需关注市场情绪修复和政策动向。
• 投资者应关注资金流向及重点席位持仓变化，以判断市场趋势和资金动向。
• 建议投资者短期观望，等待市场情绪稳定或政策明朗后再进行配置。

数据来源与免责声明

• 数据来源：Wind、广发期货研究所。
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