20251110-广发期货-_金融_日报_5页_1mb

报告摘要

股指期货价差日报总结

核心内容

本报告为广发期货发布的股指期货价差日报，涵盖期现价差、跨期价差、跨品种比值等关键指标，用于分析市场趋势与资金流向。

主要观点

期现价差

IF期现价差：最新值为-19.39，较前一日上涨3.21，处于历史年分位数42.20%，全历史分位数23.90%。
IH期现价差：最新值为-0.15，较前一日上涨3.20，处于历史年分位数54.00%，全历史分位数55.20%。
IC期现价差：最新值为-97.71，较前一日上涨1.61，处于历史年分位数22.10%，全历史分位数3.70%。
IM期现价差：最新值为-129.88，较前一日上涨16.95，处于历史年分位数70.00%，全历史分位数13.40%。

跨期价差

IF跨期价差：
- 次月-当月：-13.60，较前一日下降0.60，处于历史年分位数30.30%，全历史分位数31.00%。
- 季月-当月：-46.80，较前一日下降1.00，处于历史年分位数20.00%，全历史分位数23.80%。
- 远月-当月：-86.00，较前一日下降1.00，处于历史年分位数20.90%，全历史分位数22.40%。
- 季月-次月：-33.20，较前一日下降0.40，处于历史年分位数10.20%，全历史分位数20.00%。
- 远月-次月：-72.40，较前一日下降0.40，处于历史年分位数13.50%，全历史分位数20.60%。
- 远月-李月：-39.20，较前一日变化0.00，处于历史年分位数27.00%，全历史分位数20.60%。
IH跨期价差：
- 次月-当月：-0.60，较前一日上涨1.00，处于历史年分位数48.30%，全历史分位数55.50%。
- 季月-当月：-4.20，较前一日上涨0.80，处于历史年分位数30.30%，全历史分位数49.50%。
- 远月-当月：-11.20，较前一日下降1.00，处于历史年分位数41.80%，全历史分位数50.80%。
- 季月-次月：-3.60，较前一日下降0.20，处于历史年分位数24.50%，全历史分位数43.00%。
- 远月-次月：-10.60，较前一日下降2.00，处于历史年分位数31.90%，全历史分位数45.50%。
- 远月-李月：-7.00，较前一日下降1.80，处于历史年分位数24.10%，全历史分位数43.00%。
IC跨期价差：
- 次月-当月：-61.80，较前一日下降3.60，处于历史年分位数29.50%，全历史分位数16.40%。
- 季月-当月：-230.60，较前一日下降4.00，处于历史年分位数4.00%，全历史分位数6.00%。
- 远月-当月：-417.00，较前一日下降5.40，处于历史年分位数0.40%，全历史分位数3.80%。
- 季月-次月：-168.80，较前一日下降0.40，处于历史年分位数0.80%，全历史分位数4.10%。
- 远月-次月：-355.20，较前一日下降1.80，处于历史年分位数0.40%，全历史分位数2.80%。
- 远月-李月：-186.40，较前一日下降1.40，处于历史年分位数0.80%，全历史分位数4.50%。
IM跨期价差：
- 次月-当月：-81.40，较前一日上涨1.40，处于历史年分位数25.00%，全历史分位数8.40%。
- 季月-当月：-302.40，较前一日下降1.40，处于历史年分位数5.00%，全历史分位数0.70%。
- 远月-当月：-518.40，较前一日下降5.20，处于历史年分位数5.00%，全历史分位数0.10%。
- 季月-次月：-221.00，较前一日下降2.80，处于历史年分位数5.00%，全历史分位数0.10%。
- 远月-次月：-437.00，较前一日下降6.60，处于历史年分位数10.00%，全历史分位数0.20%。
- 远月-李月：-216.00，较前一日下降3.80，处于历史年分位数20.00%，全历史分位数1.30%。

跨品种比值

中证500/沪深300：比值为1.5662，较前一日微涨0.0011，处于历史年分位数88.10%，全历史分位数66.50%。
中证500/上证50：比值为2.4118，较前一日微跌0.0008，处于历史年分位数90.90%，全历史分位数73.50%。
沪深300/上证50：比值为1.5399，较前一日微跌0.0016，处于历史年分位数92.20%，全历史分位数96.20%。
中证1000/沪深300：比值为1.6119，较前一日微涨0.0029，处于历史年分位数63.10%，全历史分位数48.80%。
IC/IF：比值为1.5517，较前一日微涨0.0003，处于历史年分位数86.00%，全历史分位数85.70%。
IC/H：比值为2.3798，较前一日微跌0.0028，处于历史年分位数90.50%，全历史分位数92.80%。
IF/H：比值为1.5336，较前一日微跌0.0021，处于历史年分位数93.00%，全历史分位数95.20%。
IM/IF：比值为1.5908，较前一日微涨0.0054，处于历史年分位数60.10%，全历史分位数60.10%。

关键信息

期现价差反映主力合约收盘价与现货指数收盘价之间的差异，用于衡量市场对现货的贴现或溢价情况。
跨期价差分析不同期限合约之间的价格差异，有助于判断市场预期与实际走势之间的关系。
跨品种比值用于比较不同指数或商品之间的相对价格关系，提供多空配置的参考。
本报告数据来源于Wind和广发期货研究所，需注意免责声明，信息仅供参考，不构成投资建议。

国债期货价差日报总结

核心内容

本报告为广发期货发布的国债期货价差日报，包含基差、跨期价差和跨品种价差等关键指标，用于分析市场趋势与资金流向。

主要观点

基差

TS基差：最新值为-0.0267，较前一日变化为0.0136，处于历史年分位数27.90%。
TF基差：最新值为-0.0250，较前一日变化为0.0075，处于历史年分位数45.40%。
T基差：最新值为-0.0117，较前一日变化为-0.0940，处于历史年分位数54.00%。
TL基差：最新值为0.1101，较前一日变化为0.2009，处于历史年分位数45.70%。

跨期价差

TS跨期价差：
- 当季-下季：0.0520，较前一日变化为0.0040，处于历史年分位数34.80%。
- 当季-隔季：0.0260，较前一日变化为-0.0080，处于历史年分位数24.60%。
- 下季-隔季：-0.0260，较前一日变化为-0.0120，处于历史年分位数15.10%。
TF跨期价差：
- 当季-下季：0.0400，较前一日变化为0.0100，处于历史年分位数32.60%。
- 当季-隔季：0.0300，较前一日变化为0.0050，处于历史年分位数27.40%。
- 下季-隔季：-0.0100，较前一日变化为-0.0050，处于历史年分位数23.00%。
T跨期价差：
- 当季-下季：0.2500，较前一日变化为-0.0150，处于历史年分位数45.20%。
- 当季-隔季：0.2100，较前一日变化为-0.0200，处于历史年分位数33.10%。
- 下季-隔季：-0.0400，较前一日变化为-0.0050，处于历史年分位数12.80%。
TL跨期价差：
- 当季-下季：0.2400，较前一日变化为0.0300，处于历史年分位数-。
- 当季-隔季：0.2400，较前一日变化为0.0100，处于历史年分位数-。
- 下季-隔季：0.0000，较前一日变化为-0.0200，处于历史年分位数-。

跨品种价差

TS-TF：价差为-3.4400，处于历史年分位数9.90%。
TS-T：价差为-5.9750，处于历史年分位数10.10%。
TF-T：价差为-2.5350，处于历史年分位数10.20%。
TS-TL：价差为-13.4800，处于历史年分位数-。
TF-TL：价差为-10.0400，处于历史年分位数-。
T-TL：价差为-7.5050，处于历史年分位数-。

关键信息

基差为CTD净价（中债估值）减去期货结算价（主力合约）乘以转换因子，反映现货与期货之间的价差。
跨期价差用于分析不同期限合约之间的价格关系，帮助判断市场预期与实际走势。
跨品种价差反映不同品种之间的相对价格关系，为多空配置提供参考。
数据来源为Wind和广发期货研究所，需注意免责声明，信息仅供参考，不构成投资建议。

贵金属期现日报总结

核心内容

本报告为广发期货发布的贵金属期现日报，涵盖国内与外盘期货价格、现货价格、基差、比价、利率与汇率、库存与持仓等关键指标。

主要观点

国内期货收盘价

AU2512合约：最新价为921.26，较前一日上涨0.38%，处于历史年分位数未提供。
AG2512合约：最新价为11484，较前一日上涨0.50%，处于历史年分位数未提供。

外盘期货收盘价

COMEX黄金主力合约：最新价为4007.80，较前一日上涨0.58%。
COMEX白银主力合约：最新价为48.23，较前一日上涨0.79%。

现货价格

伦敦金：价格为0.00，涨跌幅为#DIV/0!。
伦敦银：价格为0.00，涨跌幅为#DIV/0!。
上金所黄金T+D：最新价为917.64，较前一日上涨0.01%。
上金所白银T+D：最新价为11480，较前一日上涨0.52%。

基差

黄金TD-沪金主力：最新基差为-290.5，较前一日变化-15.2，处于历史年分位数5.52%。
白银TD-沪银主力：最新基差为-4，较前一日变化2，处于历史年分位数85.90%。
伦敦金-COMEX金：最新基差为-4007.80，较前一日变化-23.00，处于历史年分位数5.90%。
伦敦银-COMEX银：最新基差为-48.23，较前一日变化-0.38，处于历史年分位数4.40%。

比价

COMEX金/银：比值为83.11，较前一日变化-0.18，处于历史年分位数86.00%。
上期所金/银：比值为80.22，较前一日变化-0.10，处于历史年分位数85.70%。

利率与汇率

10年期美债收益率：最新值为4.11，与前一日持平。
2年期美债收益率：最新值为3.55，较前一日下降0.02，处于历史年分位数-0.6%。
10年期TIPS国债收益率：最新值为1.83，与前一日持平。
美元指数：最新值为99.55，较前一日下降0.15，处于历史年分位数-0.15%。
离岸人民币汇率：最新值为7.1252，较前一日上涨0.0043，处于历史年分位数0.06%。

库存与持仓

上期所黄金库存：最新值为89616，较前一日上涨2.05%。
上期所白银库存：最新值为623052，较前一日下降2.64%。
COMEX黄金库存：最新值为37729455，较前一日下降0.31%。
COMEX白银库存：最新值为480115942，较前一日下降0.28%。
COMEX黄金注册仓单：最新值为19786210，较前一日下降0.64%。
COMEX白银注册仓单：最新值为326242，较前一日上涨0.17%。
SPRD黄金ETF持仓：最新值为1042，较前一日上涨0.16%。
SLV白银ETF持仓：最新值为15089，较前一日下降0.17%。

关键信息

贵金属价格受市场供需、国际经济形势及汇率波动影响显著。
基差与比价数据有助于判断期货与现货之间的关系，以及不同贵金属之间的相对价值。
利率与汇率数据反映市场资金成本及美元走势，对贵金属价格具有重要影响。
库存与持仓数据反映市场参与者的持仓变化，对价格走势有参考价值。
数据来源为Wind、GeekRate、联合国港口监测、iFind，广发期货研究所，需注意免责声明，信息仅供参考，不构成投资建议。

集运产业期现日报总结

核心内容

本报告为广发期货发布的集运产业期现日报，涵盖集运指数、期货价格及基差、基本面数据、资金流向及重点席位持仓变化等关键指标，用于分析集运市场走势及资金动向。

主要观点

集运指数

SCFIS(欧洲航线)：结算价指数为1208.71，较11月3日下跌7.92%。
SCFIS(美西航线)：结算价指数为1267.15，较11月3日上涨14.43%。
SCFI综合指数：最新值为1495.10，较10月31日下跌3.59%。
SCFI(欧洲)：最新值为1344，较10月31日上涨7.87%。
SCFI(美西)：最新值为2647，较10月31日上涨22.94%。
SCFI(美东)：最新值为3438，较10月31日上涨13.39%。

期货价格及基差

EC2512(主力)：最新价为1812.0，较前一日下跌1.96%，基差为-290.5，较前一日变化-15.2，处于历史年分位数5.52%。

基本面数据

运力供给：全球集装箱运力供给为3338.54万TEU，与前一日持平。
外贸相关指标：
- 上海港口准班率：42.77%，环比上涨133.59%。
- 上海港口挂靠情况：311.00个，环比下降9.59%。
- 月度出口金额：3053.50亿美元，环比下降7.07%。
海外经济：
- 欧元区综合PMI：52.50，环比上涨2.54%。
- 欧盟消费者信心指数：-13.50，环比上涨5.59%。
- 美国制造业PMI指数：48.70，环比下降0.81%。
- OECD综合领先指标：100.51点，环比上涨0.06%。