20180827-麦肯锡咨询-中国银行业CEO季刊_如何让风险管理成为银行的竞争力_180页_20mb

中国银行业CEO季刊总结：如何让风险管理成为银行的竞争力

核心内容

本季刊聚焦于中国银行业在宏观经济下行与强监管背景下，如何通过风险管理转型实现高质量发展。风险管理能力已成为银行未来经营优劣的核心竞争力，银行需从两个方面入手：一是构建全面风险管理体系，二是积极发展新的业务增长点。通过数字化、智能化手段提升风险识别与管理能力，是实现风险转型的关键。

主要观点

• 风险管理转型的重要性：风险管理将成为银行估值和业务模式变革的重要决定因素，银行需建立端到端风险管控能力和稳健的风险治理文化。
• 业务转型方向：发展小微、零售消费金融和信用卡等高收益信贷业务，以及交易银行、投行、资产管理和金融市场代客等低资本消耗业务，以应对互联网科技企业的跨界竞争。
• 技术驱动转型：数字化和智能化转型是风险转型的重要一环，需借助大数据、人工智能、高级分析等技术手段，提高风险决策的准确性与效率。
• 风险文化构建：银行需建立以风险为导向的文化，使风险管理成为组织的共同责任，从董事会到一线客户经理，全员参与风险管理。
• 监管环境变化：监管范围拓宽加深，强调合规与风控的融合，银行需应对更严格的监管要求，包括消费者保护、行为监管、反洗钱、反欺诈等。
• 新兴风险挑战：除了传统的金融风险，银行还需应对传染风险、模型风险、网络攻击等非金融风险，提升风险识别与应对能力。
• 未来趋势：六大结构性趋势将重塑银行风险管理职能，包括监管拓宽、客户期望变化、技术应用、其他风险类型增加、消除偏见、降本需求等。

关键信息

风险管理转型的顶层设计

• 风险管理需与业务战略相匹配，构建风险偏好体系。
• 风险管理需涵盖决策、流程、组织、文化、绩效等五大方面。
• 银行需制定清晰的风险管理战略，强化组合管理与资本优化。

降存量策略

• 构建坏账银行机制，清理不良资产。
• 参考国际经验，建立卓越运营体系，优化不良处置流程。
• 对公与零售小微不良资产需采取不同的处置策略，结合业务特点进行优化。

控新增策略

• 通过模型驱动、分类管理、早期预警、主动退出等手段控制新增风险。
• 优化授信流程，提升信贷审批效率与质量。
• 供应链金融、小微金融等业务需建立定制化的风控模式，提高风险识别能力。

组合与资本优化

• 优化信贷组合管理，提升风险报酬。
• 引入先进的经济资本估算和压力测试体系，提升资本管理效率。
• 银行需将经济资本优化与绩效管理结合，提升整体运营效率。

智能风控

• 数字化是风险管理转型的必由之路，需围绕七大基石推进。
• 机器学习、大数据等技术能显著提升风险识别与预测能力。
• 银行需建立智能化的风控流程，减少人工干预，提高决策效率。

风险文化

• 风险文化是风险管理转型的核心，需从“诊断-设计-实施”框架入手。
• 风险文化需体现银行的价值观与标准，推动组织对风险的主动管理。
• 银行需通过培训、流程优化、高管示范等方式，深化风险文化的建设。

流动性与利率风险

• 流动性管理需纳入银行战略，提升银行抗风险能力。
• 利率风险因存款短期化、贷款长期化而加剧，需及时应对。

合规与操作风险

• 合规与风控2.0趋势明显，银行需建立系统性的合规管理机制。
• 操作风险需通过流程优化、技术手段、数据监控等方式加以控制。
• 银行需加强反洗钱、反欺诈等非传统风险的管理能力。

市场与集团风险

• 市场风险需通过更先进的模型与技术手段进行管理。
• 集团风险需通过科学的管控模式、风险偏好和透明度进行管理。

趋势分析

趋势一：监管拓宽加深

• 监管范围扩大，包括反洗钱、制裁、税收等。
• 银行需建立自动化合规流程，提高数据透明度和报告质量。

趋势二：客户期望改变

• 客户对数字化服务的依赖程度加深，银行需优化客户体验。
• 风险职能需与业务部门协作，共同设计客户旅程和产品价值主张。

趋势三：技术与分析助力

• 大数据、机器学习等技术推动风险决策支持。
• 银行需建立数据湖等灵活数据基础设施，提升分析能力。

趋势四：其他非金融风险

• 传染风险、模型风险、网络攻击等成为银行新挑战。
• 银行需加强这些风险的识别、监控和应对能力。

趋势五：消除偏见

• 偏见会影响风险决策，需通过分析方法和流程设计加以克服。
• 银行可采用定性信贷评估、辩论机制、组织流程优化等方式减少偏见。

趋势六：大规模降本需求

• 银行需通过流程优化、技术投入等方式降低运营成本。
• 风险职能需转向分析和协作，减少传统人工操作。

未来举措

举措一：核心流程数字化

• 通过数字化流程优化客户受理、信贷审批等关键环节。
• 实现端到端处理，提高效率与客户体验。

举措二：试验高级分析和机器学习

• 采用机器学习提升风险识别与预测能力。
• 在信贷决策、催收、欺诈侦测等方面实现显著提升。

举措三：加强风险报告

• 建立新一代风险报告机制，提高数据透明度和一致性。
• 采用数字化工具，如平板电脑等，提高报告的实时性与实用性。

举措四：资产负债表优化

• 通过优化引擎提升关键监管比率，如资本比率、流动性覆盖率等。
• 资产负债表优化需与财务和战略部门协作，提升资本价值创造能力。

举措五：建立赋能因素

• 建设灵活的数据基础设施，如数据湖。
• 培养具备分析与协作能力的新型风险管理人员。
• 加强风险文化，使其成为组织核心价值之一。

结语

中国银行业正处于关键转型期，风险管理将成为核心竞争力。通过数字化、智能化、流程优化、文化构建等手段，银行可以有效应对当前挑战，实现高质量发展。麦肯锡建议银行应从现在开始制定风险转型计划，将短期应对与长期愿景结合，推动银行向更稳健、更高效的方向发展。