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金工量化周报总结（2023年2月17日）

一、国内期货市场资金流动分析

1.1 流动性数据总结

• 全市场存量资金：截至2023年2月17日，全市场存量资金涨幅为 -2.34%，增量为 -150.7亿元。
• 本周存量资金：本周全市场存量资金涨幅为 0.13%，增量为 8.3亿元。
• 投机指数最高：本周投机指数排行第一的是沪原油。
• 流入资金最多：流入资金最多的品种是沪锡，流入14.26亿元。
• 流出资金最多：流出资金最多的品种是10年国债，流出-10.27亿元。

1.2 各板块与分组数据分析

板块	投机指数	本周平均指数	上周平均指数	本周涨幅(%)	今日流量金额(亿)	本周平均流量金额(亿)	上周平均流量金额(亿)	本周涨幅(%)
全市场	0.59	0.59	0.61	-2.99	3717.88	3756.15	3863.80	-2.79
金融期货	0.47	0.41	0.37	11.12	1150.25	1046.08	949.88	10.13
商品期货	0.67	0.72	0.78	-7.91	2567.63	2710.07	2913.91	-7.00
股指期货	0.46	0.40	0.36	10.83	1108.12	1003.37	907.01	10.62
国债期货	0.82	0.68	0.53	28.29	42.13	42.71	42.88	-0.40
贵金属	0.74	0.76	0.91	-16.70	299.47	308.34	373.16	-17.37
有色金属	0.60	0.65	0.73	-10.69	481.05	519.77	575.29	-9.65
黑色金属	0.59	0.65	0.65	-0.59	505.60	535.14	528.90	1.18
能源化工	0.88	0.95	1.03	-7.95	640.89	684.96	747.94	-8.42
油脂	0.97	0.94	0.93	1.08	322.12	294.98	290.17	1.65
饲料	0.36	0.45	0.52	-13.11	137.73	172.32	193.66	-11.02
软商品	0.56	0.61	0.66	-7.85	180.77	194.56	204.78	-4.99

1.3 周度各板块流量资金与存量资金占比

• 流量资金占比：图表3展示了各板块流量资金占比情况。
• 存量资金占比：图表4展示了各板块存量资金占比情况。
• 周度平均流量资金占比：图表5展示了各板块周度平均流量资金占比。
• 周度平均存量资金占比：图表6展示了各板块周度平均存量资金占比。

二、全市场数据排行榜与走势

2.1 各板块与各品种投指数排行

• 平均板块投机指数排行：

  1. 油脂（0.97）
  2. 能源化工（0.88）
  3. 国债期货（0.82）
  4. 贵金属（0.74）
  5. 有色金属（0.60）
  6. 黑色金属（0.59）
  7. 软商品（0.56）
  8. 股指期货（0.46）
  9. 饲料（0.36）

• 各个品种投机指数排行：

  1. 沪原油（2.38）
  2. 沪锡（1.68）
  3. 2年国债（1.64）
  4. 沪镍（1.21）
  5. 郑菜籽油（1.12）
  6. 郑棉纱（1.03）
  7. 连棕榈油（0.96）
  8. 连豆油（0.80）
  9. 连豆粕（0.73）
  10. 连豆一（0.60）

2.2 各品种存量资金增幅与增长数量排行

• 存量资金增幅排行：

  1. 沪锡（30.82%）
  2. 郑白糖（9.40%）
  3. 沪天胶（7.36%）
  4. 连焦煤（3.75%）
  5. 沪原油（2.56%）
  6. 连棕榈油（2.2299%）
  7. 中证1000加权（2.0635%）
  8. 郑苹果（2.0045%）
  9. 沪锌（1.9189%）
  10. 连乙二醇（1.8048%）

• 增长数量排行：

  1. 沪锡（+60.53亿元）
  2. 连豆一（+31.59亿元）
  3. 连玉米（+99.72亿元）
  4. 连玉米淀粉（+48.41亿元）
  5. 连焦炭（+48.91亿元）

2.3 各品种波动率排行

• 波动率最高：连焦煤（3.9408%）
• 波动率最低：郑动力煤（0.0000%）

2.4 全市场存量与流量趋势

• 图表13：展示了全市场、金融与商品期货市场存量/流量趋势。

三、存量趋势与价格走势

3.1 股指期货存量趋势与价格走势

• IF：沪深300股指期货存量趋势和走势。
• IH：上证50股指期货存量趋势和走势。
• IC：中证500股指期货存量趋势和走势。
• IM：中证1000股指期货存量趋势和走势。

3.2 国债期货存量趋势与价格走势

• TF：五年期国债存量趋势和走势。
• T：十年期国债存量趋势和走势。
• TS：两年期国债存量趋势和走势。

3.3 贵金属板块期货存量趋势与价格走势

• AU：黄金存量趋势和走势。
• AG：白银存量趋势和走势。

3.4 有色期货存量趋势与价格走势

• AL：沪铝存量趋势和走势。
• CU：沪铜存量趋势和走势。
• ZN：沪锌存量趋势和走势。
• NI：沪镍存量趋势和走势。

3.5 黑色板块商品期货存量趋势与价格走势

• RB：螺纹钢存量趋势和走势。
• JM：焦煤存量趋势和走势。
• J：焦炭存量趋势和走势。
• JM：铁矿石存量趋势和走势。

3.6 能化板块商品期货存量趋势与价格走势

• PP：聚丙烯存量趋势和走势。
• MA：甲醇存量趋势和走势。
• PTA：PTA存量趋势和走势。
• L：塑料存量趋势和走势。

3.7 油脂商品期货存量趋势与价格走势

• Y：豆油存量趋势和走势。
• P：棕榈油存量趋势和走势。
• 01：菜油存量趋势和走势。

3.8 饲料商品期货存量趋势与价格走势

• M：豆粕存量趋势和走势。
• JD：鸡蛋存量趋势和走势。
• CS：玉米存量趋势和走势。

3.9 软商品期货存量趋势与价格走势

• RU：橡胶存量趋势和走势。
• CF：棉花存量趋势和走势。
• SR：白糖存量趋势和走势。

【建信期货研究发展部】

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• 量化策略研究团队：021-60635726

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