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建信期货量化分析周报总结（2022年12月30日）

一、国内期货市场资金流动分析

1.1 流动性数据总结

• 全市场存量资金：截至12月30日，全市场存量资金涨幅为-0.89%，增量为-53.61亿元；本周存量资金涨幅为-0.34%，增量为-20.69亿元。
• 流入资金最多品种：沪铅，流入资金30.75亿元。
• 流出资金最多品种：沪黄金，流出资金-27.4亿元。

1.2 各板块与分组数据分析

分组	投机指数（本周平均）	投机指数（上周平均）	投机指数（本周涨幅）	流量资金（今日）	流量资金（本周平均）	流量资金（上周平均）	流量资金（本周涨幅）
全市场	0.58	0.65	-14.37%	3452.69	3336.41	3910.66	-14.68%
金融期货	0.25	0.36	-24.23%	597.72	644.18	842.84	-23.57%
商品期货	0.79	0.84	-11.20%	2854.97	2692.23	3067.82	-12.24%
股指期货	0.25	0.35	-24.87%	564.46	608.19	802.17	-24.18%
国债期货	0.37	0.45	-11.37%	33.26	35.99	40.67	-11.50%
金属	0.72	0.83	-12.96%	288.18	293.06	362.63	-19.18%
电气金属	0.64	0.76	-11.13%	503.89	537.94	581.99	-7.57%
有色金属	0.74	0.81	-20.39%	566.52	496.69	630.61	-21.24%
原化工与脂	1.20	1.10	-8.39%	808.54	694.75	776.98	-10.58%
司料	0.55	0.47	5.61%	198.41	179.61	171.31	4.84%
商品	0.47	0.64	-16.03%	145.01	167.82	201.39	-16.67%

1.3 周度各板块流量资金与存量资金占比

• 流量资金占比：图表展示各板块流量资金占比情况，显示能源化工、油脂等板块占据较高比例。
• 存量资金占比：图表展示各板块存量资金占比情况，显示金融期货和商品期货为主要构成部分。
• 周度平均流量资金占比：图表显示各板块流量资金占比变化，能源化工板块流量资金占比最高。
• 周度平均存量资金占比：图表显示各板块存量资金占比变化，金融期货和商品期货为主要部分。

二、全市场数据排行榜与走势

2.1 各板块与各品种投指数排行

• 平均板块投机指数：能源化工（1.20）为第一，其次是油脂（1.15）和黑色金属（0.74）。
• 各品种投机指数：沪原油（2.17）排名第一，其次是沪锡（1.37）、郑菜籽油（1.36）等。

2.2 各品种存量资金增幅与增长数量排行

• 存量资金增幅最高品种：沪铅（23.96%），其次是郑菜籽油（7.49%）和郑菜籽粕（6.86%）。
• 存量资金增长数量最高品种：中证500加（1014.98亿元），其次是沪深300加（559.58亿元）和中证1000加（497.21亿元）。

2.3 各品种波动率排行

• 波动率最高品种：连焦煤（4.3533%），其次是沪纸浆（3.8905%）和连焦炭（3.8044%）。
• 波动率最低品种：郑动力煤（0.00%），其次是10年国债（0.3700%）和2年国债（0.0885%）。

2.4 全市场存量与流量趋势

• 趋势图：图表显示全市场、金融期货和商品期货的存量和流量趋势，整体呈现下降趋势。

三、存量趋势与价格走势

3.1 股指期货存量趋势与价格走势

• IF（沪深300）：存量趋势和价格走势图表显示其趋势相对稳定。
• IH（上证50）：存量趋势和价格走势图表显示其趋势有所波动。
• IC（中证500）：存量趋势和价格走势图表显示其趋势有所下降。
• IM（中证1000）：存量趋势和价格走势图表显示其趋势有所上升。

3.2 国债期货存量趋势与价格走势

• TF（五年期）：存量趋势和价格走势图表显示其趋势稳定。
• T（十年期）：存量趋势和价格走势图表显示其趋势有所下降。
• TS（两年期）：存量趋势和价格走势图表显示其趋势有所上升。

3.3 贵金属板块期货存量趋势与价格走势

• AU（黄金）：存量趋势和价格走势图表显示其趋势有所下降。
• AG（白银）：存量趋势和价格走势图表显示其趋势相对稳定。

3.4 有色期货存量趋势与价格走势

• AL（沪铝）：存量趋势和价格走势图表显示其趋势有所上升。
• CU（沪铜）：存量趋势和价格走势图表显示其趋势有所下降。
• ZN（沪锌）：存量趋势和价格走势图表显示其趋势有所下降。
• NI（沪镍）：存量趋势和价格走势图表显示其趋势有所下降。

3.5 黑色板块商品期货存量趋势与价格走势

• RB（螺纹钢）：存量趋势和价格走势图表显示其趋势有所下降。
• JM（焦煤）：存量趋势和价格走势图表显示其趋势有所下降。
• J（焦炭）：存量趋势和价格走势图表显示其趋势有所下降。
• 铁矿石：存量趋势和价格走势图表显示其趋势有所下降。

3.6 能化板块商品期货存量趋势与价格走势

• PP（聚丙烯）：存量趋势和价格走势图表显示其趋势有所下降。
• MA（甲醇）：存量趋势和价格走势图表显示其趋势有所下降。
• PTA：存量趋势和价格走势图表显示其趋势有所下降。
• L（塑料）：存量趋势和价格走势图表显示其趋势有所下降。

3.7 油脂商品期货存量趋势与价格走势

• 菜油01：存量趋势和价格走势图表显示其趋势有所下降。
• Y（豆油）：存量趋势和价格走势图表显示其趋势有所下降。
• P（棕榈油）：存量趋势和价格走势图表显示其趋势有所下降。

3.8 饲料商品期货存量趋势与价格走势

• M（豆粕）：存量趋势和价格走势图表显示其趋势有所下降。
• JD（鸡蛋）：存量趋势和价格走势图表显示其趋势有所下降。
• CS（玉米）：存量趋势和价格走势图表显示其趋势有所下降。

3.9 软商品期货存量趋势与价格走势

• RU（橡胶）：存量趋势和价格走势图表显示其趋势有所下降。
• CF（棉花）：存量趋势和价格走势图表显示其趋势有所下降。
• SR（白糖）：存量趋势和价格走势图表显示其趋势有所下降。

其他信息

• 研究员信息：

  • 王天乐：021-60635568，wangtl@ccbfutures.com，F03107564
  • 李金：021-60635727，lijin@ccbutures.com，F03015157
  • 吴凯航：021-60635735，wukh@ccbfutures.com，F03086042

• 免责声明：本报告仅提供给特定客户及专业人士，不构成买卖出价，仅供参考。

• 建信期货业务机构：

  • 总部：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）5楼，电话：021-60635548
  • 深圳分公司：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211，电话：0755-83382269
  • 山东分公司：济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室，电话：0531-81752761
  • 上海浦电路营业部：上海市浦电路438号1306室（电梯16层F单元），电话：021-62528592
  • 北京营业部：北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室，电话：010-83120360
  • 福清营业部：福清市音西街福清万达广场A1号楼21层2105、2106室，电话：0591-86006777/86005193
  • 郑州营业部：郑州市未来大道69号未来大厦2008A，电话：0371-65613455
  • 宁波营业部：浙江省宁波市鄞州区宝华街255号0874、0876室，电话：0574-83062932
  • 总部专业机构投资者事业部：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）6楼，电话：021-60636327
  • 西北分公司：西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室，电话：029-88455275
  • 浙江分公司：杭州市下城区新华路6号224室、225室、227室，电话：0571-87777081
  • 上海杨树浦路营业部：上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室，电话：021-63097527
  • 广州营业部：广州市天河区天河北路233号中信广场3316室，电话：020-38909805
  • 泉州营业部：泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座，电话：0595-24669988
  • 厦门营业部：厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908，电话：0592-3248888
  • 成都营业部：成都市青羊区提督街88号28层2807号、2808号，电话：028-86199726

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