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格林大华期货基差及外盘日报总结

核心内容概述

格林大华期货有限公司于2026年7月30日发布了一份基差及外盘日报，内容涵盖多个金融衍生品市场的基差数据、主要品种的涨跌幅、内外价差分析以及相关附表说明。报告旨在为投资者提供市场动态分析，帮助其理解期货与现货之间的价格差异及市场趋势，同时提醒投资者注意交易风险。

主要观点与关键信息

一. 基差数据一览

1. 股指期货类

• 上证50：主力合约IH2609.CFE，期货价格2885.8（+7.2），现货价格2926.48（+11.29），基差40.68（+4.09），基差率1.39（+0.13），年度分位数91.70%。
• 沪深300：主力合约IF2609.CFE，期货价格4508.2（-36.6），现货价格4549.72（-50.54），基差41.52（-13.94），基差率0.91（-0.3），年度分位数73.03%。
• 中证500：主力合约IC2609.CFE，期货价格7245.6（-208.6），现货价格7309.58（-214.93），基差63.98（-6.34），基差率0.88（-0.05），年度分位数43.15%。
• 中证1000：主力合约IM2609.CFE，期货价格6845.2（-202），现货价格6900.66（-194.53），基差55.46（+7.47），基差率0.8（+0.12），年度分位数34.02%。

2. 有色贵金属类

• 工业硅：主力合约SI2609.GFE，期货价格8175（+10），现货价格8990（0），基差815（-10），基差率9.07（-0.11），年度分位数95.44%。
• 碳酸锂：主力合约LC2609.GFE，期货价格141060（-6840），现货价格146120（0），基差5060（+6840），基差率3.46（+4.68），年度分位数90.04%。
• 沪铜：主力合约CU2609.SHF，期货价格104690（-200），现货价格105665（+445），基差975（+645），基差率0.92（+0.61），年度分位数94.61%。
• 沪镍：主力合约NI2609.SHF，期货价格131280（-380），现货价格131340（-250），基差60（+130），基差率0.05（+0.1），年度分位数12.45%。
• 沪金：主力合约AU2610.SHF，期货价格881.4（-2.8），现货价格880.01（-1.82），基差-1.39（+0.98），基差率-0.16（+0.11），年度分位数72.61%。
• 沪银：主力合约AG2610.SHF，期货价格14032（-236），现货价格13983（-223），基差-49（+13），基差率-0.35（+0.09），年度分位数35.27%。
• 多晶硅：主力合约PS2609.GFE，期货价格32560（-120），现货价格31500（-500），基差-1060（-380），基差率-3.37（-1.24），年度分位数56.85%。

3. 黑色类

• 焦煤：主力合约JM2609.DCE，期货价格1227（-21），现货价格1485（0），基差258（+21），基差率17.37（+1.41），年度分位数96.68%。
• 硅铁：主力合约SF609.CZC，期货价格5786（-130），现货价格6050（0），基差264（+130），基差率4.36（+2.15），年度分位数92.12%。
• 不锈钢：主力合约SS2609.SHF，期货价格14560（+15），现货价格15170（+50），基差610（+35），基差率4.02（+0.22），年度分位数70.12%。
• 螺纹钢：主力合约RB2610.SHF，期货价格3014（-48），现货价格3080（-30），基差66（+18），基差率2.14（+0.6），年度分位数7.05%。
• 热卷：主力合约HC2610.SHF，期货价格3240（-46），现货价格3250（-80），基差10（-34），基差率0.31（-1.01），年度分位数51.45%。
• 锰硅：主力合约SM609.CZC，期货价格5684（-40），现货价格5700（-20），基差16（+20），基差率0.28（+0.35），年度分位数68.46%。
• 铁矿石：主力合约I2609.DCE，期货价格715（-24），现货价格683（-9），基差-32（+15），基差率-4.69（+2.1），年度分位数12.03%。
• 焦炭：主力合约J2609.DCE，期货价格1821（-24），现货价格1630（-10），基差-191（+14），基差率-11.72（+0.78），年度分位数77.59%。

4. 能源化工类

• 纯碱：主力合约SA609.CZC，期货价格944（-16），现货价格1280（0），基差336（+16），基差率26.25（+1.25），年度分位数100.00%。
• 玻璃：主力合约FG609.CZC，期货价格870（-14），现货价格1100.4（0），基差230.4（+14），基差率20.94（+1.27），年度分位数100.00%。
• 烧碱：主力合约SH609.CZC，期货价格1842（-14），现货价格1971.88（-6.25），基差129.875（+7.745），基差率6.59（+0.42），年度分位数90.04%。
• 沥青：主力合约BU2609.SHF，期货价格4165（+46），现货价格4325（+5），基差160（-41），基差率3.7（-0.95），年度分位数77.59%。
• 20号胶：主力合约NR2609.INE，期货价格14115（+5），现货价格14630.73（-1.5），基差515.73（-6.5），基差率3.53（-0.04），年度分位数48.13%。
• 合成橡胶：主力合约BR2609.SHF，期货价格12970（+125），现货价格13200（0），基差230（-125），基差率1.74（-0.95），年度分位数65.98%。
• 天然橡胶：主力合约RU2609.SHF，期货价格16385（+15），现货价格16600（0），基差215（-15），基差率1.3（-0.09），年度分位数96.27%。
• PTA：主力合约TA609.CZC，期货价格5844（+154），现货价格5895（+80），基差51（-74），基差率0.87（-1.28），年度分位数68.88%。
• 瓶片：主力合约PR609.CZC，期货价格7462（+202），现货价格7525（+130），基差63（-72），基差率0.84（-0.99），年度分位数46.47%。
• 尿素：主力合约UR609.CZC，期货价格1736（-6），现货价格1750（0），基差14（+6），基差率0.8（+0.34），年度分位数71.78%。
• 甲醇：主力合约MA609.CZC，期货价格2657（+8），现货价格2650（0），基差-7（-8），基差率-0.26（-0.3），年度分位数52.70%。
• 燃料油：主力合约FU2609.SHF，期货价格3711（+125），现货价格3664（+20），基差-47（-105），基差率-1.28（-2.87），年度分位数9.96%。
• 原油：主力合约SC2609.INE，期货价格568.2（+24），现货价格550（+1），基差-18.2（-23），基差率-3.31（-4.18），年度分位数2.90%。

5. 农产品类

• 棉花：主力合约CF609.CZC，期货价格15695（-150），现货价格17548（-4），基差1853（+146），基差率10.56（+0.83），年度分位数96.27%。
• 红枣：主力合约CJ609.CZC，期货价格7980（+90），现货价格8600（0），基差620（-90），基差率7.21（-1.05），年度分位数96.68%。
• 棉纱：主力合约CY609.CZC，期货价格22200（-110），现货价格23336（+28），基差1136（+138），基差率4.87（+0.59），年度分位数89.21%。
• 鸡蛋：主力合约JD2609.DCE，期货价格4040（-51），现货价格4220（0），基差180（+51），基差率4.27（+1.21），年度分位数72.61%。
• 菜油：主力合约OI609.CZC，期货价格9893（-29），现货价格10300（-50），基差407（-21），基差率3.95（-0.19），年度分位数46.06%。
• 玉米：主力合约C2609.DCE，期货价格2266（-1），现货价格2320（0），基差54（+1），基差率2.33（+0.05），年度分位数74.58%。
• 豆油：主力合约Y2609.DCE，期货价格8407（-5），现货价格8580（-50），基差173（-45），基差率2.02（-0.51），年度分位数4.56%。
• 白糖：主力合约SR609.CZC，期货价格5089（-31），现货价格5150（-20），基差61（+11），基差率1.18（+0.21），年度分位数43.57%。
• 菜粕：主力合约RM609.CZC，期货价格2289（-48），现货价格2275（-30），基差-14（+18），基差率-0.62（+0.77），年度分位数28.63%。
• 生猪：主力合约LH2609.DCE，期货价格10775（-160），现货价格10630（0），基差-145（+160），基差率-1.36（+1.51），年度分位数52.28%。
• 棕榈油：主力合约P2609.DCE，期货价格9393（+8），现货价格9220（0），基差-173（-8），基差率-1.88（-0.09），年度分位数2.50%。
• 豆粕：主力合约M2609.DCE，期货价格3074（-35），现货价格3000（-20），基差-74（+15），基差率-2.47（+0.48），年度分位数29.88%。
• 原木：主力合约LG2609.DCE，期货价格834.5（-2.5），现货价格800（0），基差-34.5（+2.5），基差率-4.31（+0.32），年度分位数46.47%。

二. 基差异动分析

1. 现货上涨、期货下跌、背离程度最大的品种

• 沪铜：现货上涨445元，期货下跌200元，基差率由0.31%上升至0.92%，年度分位数94.61%，处于近一年较高位置。

2. 现货下跌、期货上涨、背离程度最大的品种

• 20号胶：现货下跌1.5元，期货上涨5元，基差率由3.57%下降至3.53%，年度分位数48.13%，处于近一年适中位置。

3. 现货上涨、期货上涨、上涨幅度差异最大的品种

• 原油：现货上涨1元，期货上涨24元，基差率由0.87%下降至-3.31%，年度分位数2.90%，接近近一年最低位。

4. 现货下跌、期货下跌、下跌幅度差异最大的品种

• 铁矿石：现货下跌9元，期货下跌24元，基差率由-6.79%上升至-4.69%，年度分位数12.03%，处于近一年较低位置。

5. 基差率接近或处于近一年最高位的品种

• 集运指数：基差率53.68%，年度分位数100.00%，处于近一年最高位。

6. 基差率接近或处于近一年最低位的品种

• 棕榈油：基差率-1.88%，年度分位数2.50%，接近近一年最低位。

三. 内外价差分析

1. 内外价差上升幅度最大的品种

• 豆油：内外价差由-1884.5109上升至-1636.9670，年度分位数28.02%，处于近一年较低位置。

2. 内外价差下降幅度最大的品种

• 沪金：内外价差由4.9085下降至-8.0129，年度分位数16.74%，处于近一年较低位置。

四. 附表说明

附表1：现货价格的所属区域、产品规格、价格类型

• 提供了各品种的现货区域、产品规格及价格类型，有助于理解基差计算的依据。

附表2：南华商品指数所含品种及权重

• 列出了南华商品指数所包含的品种及其权重，用于市场整体趋势分析。

附表3：外盘期货单位、单位换算标准

• 提供了外盘期货单位与国内期货单位的换算标准，用于内外价差计算。

五. 重要事项

• 报告中的信息来源于公开资料，不保证其准确性、完整性或时效性。
• 所有分析、观点、结论及建议仅为市场研究的参考，不构成投资建议。
• 投资者基于本报告进行的交易决策及相关后果，由其自行承担。
• 期货市场风险巨大，可能导致本金全部损失，请谨慎操作。

六. 风险提示

• 报告内容可能涉及市场波动、政策变化等风险因素，投资者需自行评估。
• 建议投资者关注市场动态，结合自身风险承受能力进行投资决策。