EBA欧洲银行-EBA_RECAP_2012ES064_10页_2mb

报告摘要

该文档提供了金融机构在CRD3（资本要求第3号）规则下资本状况和风险加权资产（RWA）的详细数据，涵盖了2011年12月和2012年6月两个时间点的对比分析。文档还涉及了主权资本缓冲（Sovereign Capital buffer）的计算与应用，以及不同国家的直接和间接主权敞口的分类数据。

A) Common equity before deductions 在2011年12月为7,443百万欧元，在2012年6月增加至8,131百万欧元。
B) Deductions from common equity 在2011年12月为-915百万欧元，2012年6月减少至-100百万欧元。
C) Common equity (A+B) 在2011年12月为6,528百万欧元，2012年6月为8,031百万欧元。
D) Other instruments available for meeting the buffer 在2012年6月为1,949百万欧元。
E) Other Existing government support measures 为0百万欧元。
F) Core Tier 1 including existing government support measures 在2011年12月为6,528百万欧元，2012年6月增加至9,980百万欧元。
G) Hybrid instruments not subscribed by government 在2011年12月为2,316百万欧元，2012年6月为216百万欧元。
Tier 1 Capital (F+G) 在2011年12月为8,844百万欧元，2012年6月为10,196百万欧元。

H) Prudential filter 为672百万欧元，两个时间点相同。
I) Difference between book value and fair value of sovereign assets 为228百万欧元，两个时间点相同。
Sovereign capital buffer (H+I) 为900百万欧元，两个时间点相同。
J) Additional impairments on sovereign exposures 为0百万欧元。
Shortfall to 9% before application of sovereign capital buffer 在2011年12月为1,436百万欧元，在2012年6月为-1,226百万欧元。
Overall Shortfall after including sovereign capital buffer and additional impairments 在2011年12月为2,336百万欧元，在2012年6月为-326百万欧元。

CRD3规则 用于计算银行资本充足率和风险加权资产，确保资本充足性符合监管要求。
COREP报告 用于向监管机构提交资本数据，具体条目包括：
- CA 1.1: 表示普通股本，不含混合证券和政府支持措施。
- CA 1.3.T1*: 表示从普通股本中扣除的项目。
- CA 1.4: Tier 1资本，包括普通股本和符合条件的其他工具。
主权资本缓冲 用于减少资本不足的风险，具体包括：
- Prudential filter: 对EEA主权资产的监管过滤。
- Valuation difference: 评估价值与账面价值之间的差异。
国家敞口数据：
- 所有国家在2011年12月和2012年6月的直接和间接主权敞口均为0，表明金融机构在这些时间段内未持有任何主权相关资产或负债。
- GROSS DIRECT LONG EXPOSURES 和 NET DIRECT POSITIONS 均为0，显示没有长期直接主权敞口。
- Provisions and write-off 为0，说明没有对主权资产进行减值处理。
- Prudential filter AFS sovereign assets、Reserve AFS sovereign assets、Fair value of Cash flow and fair value hedging contracts on AFS assets 均为0，表示没有相关调整或储备。