20220114-开源证券-量化基金业绩简报_年度收官_小幅回撤不改业绩优势_8页_927kb

金融工程研究团队业绩简报总结

核心内容概述

本报告总结了2022年1月14日发布的金融工程研究团队对公募和私募量化基金收益表现的分析。报告涵盖了公募量化对冲基金、沪深300增强基金和中证500增强基金的收益表现，以及私募量化中性策略的整体业绩。同时，报告也提到了相关的风险提示和法律声明。

主要观点

公募量化基金收益表现

• 量化对冲基金：

  • 12月14日以来整体收益率为 -0.98%，2021年以来整体收益率为 0.58%。
  • 在2021年以来的累计收益中，有14只基金取得正收益，11只基金取得负收益。
  • 收益排名靠前的基金包括：中融智选对冲策略3个月定开（5.82%）、嘉实绝对收益策略A（5.36%）、嘉实绝对收益策略A（5.35%）。

• 沪深300增强基金：

  • 12月14日以来整体超额收益率为 -0.07%，2021年以来整体超额收益率为 3.18%。
  • 在2021年以来的累计超额收益中，有34只基金取得正收益，8只基金取得负收益。
  • 超额收益排名靠前的基金包括：富荣沪深300增强A（15.74%）、银河沪深300指数增强A（11.4%）、平安沪深300指数量化增强A（9.88%）。

• 中证500增强基金：

  • 12月14日以来整体超额收益率为 0.15%，2021年以来整体超额收益率为 4.13%。
  • 在2021年以来的累计超额收益中，有28只基金取得正收益，15只基金取得负收益。
  • 超额收益排名靠前的基金包括：博道中证500指数增强（15.03%）、中信建投中证500增强A（13.5%）、华夏中证500指数增强A（13.43%）。

私募量化基金收益表现

• 私募量化中性精选指数：

  • 截至12月31日的最后一周，整体收益为 0.54%，12月份以来平均收益率为 -0.95%，2021年以来平均收益率为 7.72%。

• 头部量化私募：

  • 2021年12月，头部量化私募中性策略的平均收益率为 1.57%，其中最高月度收益率为 0.94%，最低为 -6.27%。

关键信息

• 报告由开源证券金融工程研究团队发布，分析师包括魏建榕、张翔、高鹏、苏良等。
• 报告基于历史数据进行模型测试，强调市场未来可能发生变化，因此存在一定的不确定性。
• 所有分析和估值方法均存在局限性，不保证所涉及证券能够在该价格交易。
• 报告适用对象为专业投资者及风险承受能力为C2、C3、C4、C5的普通投资者。
• 报告内容仅作为参考，不构成投资建议。

图表目录摘要

• 图1：公募量化对冲基金收益表现（12月14日以来收益率为 -0.98%）
• 图2：2021年以来公募量化对冲基金累计收益（14只正收益，11只负收益）
• 图3：公募沪深300增强基金超额收益表现（12月14日以来超额收益率为 -0.07%）
• 图4：2021年以来公募沪深300增强基金累计超额收益（34只正收益，8只负收益）
• 图5：公募中证500增强基金超额收益表现（12月14日以来超额收益率为 0.15%）
• 图6：2021年以来公募中证500增强基金累计超额收益（28只正收益，15只负收益）
• 图7：私募量化中性精选指数净值表现（2021年以来收益为 7.72%）
• 图8：主要私募量化中性收益表现（12月平均收益率为 1.57%）

风险提示

• 模型测试基于历史数据，未来市场可能出现变化，导致分析结果不准确。
• 报告内容仅供专业投资者及特定风险承受能力的普通投资者参考，非专业投资者请勿阅读或使用。

法律声明

• 本报告由开源证券股份有限公司发布，仅限于其客户使用。
• 报告内容基于公开信息，不保证其准确性或完整性。
• 报告不构成投资建议，投资者应自行判断，如需咨询，请联系独立投资顾问。

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