20160905-长城证券-融资融券周报_沪深盘整_两融难支_11页_861kb

报告摘要

金融工程周报总结（2016年09月05日）

核心内容概述

本周金融工程周报分析了沪深股市的融资融券情况，涵盖市场整体表现、个股与行业两融数据、ETF市场动态以及相关风险提示。报告指出，上周沪深两市整体盘整，融资融券余额略有增长，但市场多空强度指标整体下降，反映出市场情绪趋于谨慎。

主要观点

市场总体情况：
上周沪深两市盘整，上证综指下跌0.10%，深证成指下跌0.50%，而沪深300指数小幅上涨0.21%。
两融余额环比微增0.05%，期末余额为8994.94亿元，其中沪市和深市分别环比增加0.01%和0.09%。
沪深两融余额差值为1058.02亿元，较前一周减少0.29%。
个股多空强度变化：
市场整体多空强度指标从0.82bp降至-0.06bp，下降0.88个bp。
各市场板块的多空强度指标变化如下：
- 创业板：从7.14bp降至2.15bp，下降4.99个bp
- 深市主板：从2.03bp降至2.00bp，下降0.04个bp
- 沪市主板：从0.96bp降至-0.33bp，下降1.28个bp
- 中小企业板：从-3.73bp升至-1.58bp，上升2.15个bp
  融资净流入个股数量为367支，较前一周减少54支。
行业两融情况：
本期两融余额增长的行业有15个，前五名行业为资本货物、材料II、技术硬件与设备、多元金融、软件与服务。
融资净流入行业有13个，前五名行业为商业和专业服务、银行、公用事业II、食品、饮料与烟草、医疗保健设备与服务。
多空强度指标为正的行业有12个，较前一周减少4个，前五名行业为商业和专业服务、电信服务II、医疗保健设备与服务、公用事业II、食品、饮料与烟草。
ETF市场动态：
上周ETF两融市场没有标的变动，22支ETF的两融余额合计356.43亿元，环比增长0.92%。
融资余额为342.79亿元，环比增长0.67%；融券余额为13.64亿元，环比增长7.77%。
有13支ETF融资净流入，较前一周增加5支，其中华泰柏瑞沪深300ETF、易方达恒生H股ETF、华安黄金ETF等融资净流入居前。

关键信息汇总

两融余额数据

总余额：8994.94亿元（环比+0.05%）
沪市余额：5026.48亿元（环比+0.01%）
深市余额：3968.46亿元（环比+0.09%）
两融余额差值：1058.02亿元（环比-0.29%）

融资与融券分项数据

融资余额：8955.67亿元（环比-0.00%）
融券余额：39.26亿元（环比+13.03%）
融资净买入额：-0.20亿元（环比-101.32%）
融券净卖出量：3.60亿股（环比+21.89%）

市场板块多空强度

创业板：从7.14bp降至2.15bp，下降4.99个bp
深市主板：从2.03bp降至2.00bp，下降0.04个bp
沪市主板：从0.96bp降至-0.33bp，下降1.28个bp
中小企业板：从-3.73bp升至-1.58bp，上升2.15个bp

行业多空强度

多空强度为正的行业：12个（较前一周减少4个）
多空强度前五名行业：商业和专业服务（37.78bp）、电信服务II（4.78bp）、医疗保健设备与服务（4.10bp）、公用事业II（2.85bp）、食品、饮料与烟草（1.84bp）
多空强度后五名行业：食品与主要用品零售II（-4.90bp）、房地产（-3.03bp）、半导体与半导体生产设备（-3.61bp）、材料II（-2.53bp）、能源II（-1.89bp）

个股多空强度

多空强度为正的个股：368个（较前一周减少51个）
多空强度前五名个股：蒙草生态（200.14bp）、浙江东日（192.83bp）、华神集团（176.96bp）、国中水务（167.51bp）、七星电子（157.97bp）
多空强度后五名个股：新潮能源（-192.65bp）、同方股份（-108.86bp）、廊坊发展（-114.53bp）、澳柯玛（-96.02bp）、航天通信（-87.34bp）

ETF融资净流入

ETF融资净流入：13支（较前一周增加5支）
ETF融资净流入前五名：华泰柏瑞沪深300ETF（10365.25万元）、易方达恒生H股ETF（10265.33万元）、华安黄金ETF（8358.36万元）、华夏中小板ETF（397.19万元）、国泰上证180金融ETF（164.04万元）
ETF融资净流入后五名：嘉实沪深300ETF（-5844.03万元）、华安上证180ETF（-894.53万元）、国泰上证5年期国债ETF（-132.64万元）、华夏沪深300ETF（-73.52万元）、易方达深证100ETF（-43.97万元）