20150130-上海证券-2015年1月30日衍生品日报_期指低开震荡_空方大幅减仓_11页_615kb

2015年1月30日衍生品市场日报总结

核心内容概览

本报告为2015年1月30日的衍生品市场分析，涵盖了沪深300股指期货、融资融券、香港市场及权证市场等多方面数据。报告重点分析了市场走势、成交量变化、持仓量变化以及卖空交易情况。

一、沪深300股指期货市场情况

1.1 行情分析

• HS300指数：2015年1月29日，HS300指数低开低收，报收于3525.32点，跌幅为1.39%。
• 成交与持仓：当日股指期货整体成交量为1,407,556手，比前一交易日减少9.53%；成交金额为14752.51亿元。总持仓量为213,949手，比前一交易日减少2.64%。
• 基差变化：IF1502收盘价基差升水11.80点，比前一交易日上升13.52点。
• 多空持仓变化：前20名会员中，空单减少幅度大于多单，净空单减少1,959手，表明空方在减仓。

1.2 合约基差情况

• IF1502：收盘价基差11.80点，基差率0.34%。
• IF1503：收盘价基差37.20点，基差率1.07%。
• IF1506：收盘价基差79.80点，基差率2.29%。
• IF1509：收盘价基差90.20点，基差率2.59%。
• 跨期基差：IF1503-IF1502基差为25.4点，IF1506-IF1502基差为68点，IF1509-IF1502基差为78.4点，显示远期合约基差较大。

二、融资融券市场情况

2.1 沪市融资融券数据

• 融资买入额：550.46亿元，融资偿还额534.18亿元，净买入额16.28亿元，比前一交易日减少4.68亿元。
• 融资余额：7,775.62亿元，融券余额43.28亿元。
• 融资净买入额前3位：中国平安（54,203.14万元）、中国石化（42,599.34万元）、中国太保（33,592.74万元）。
• 融券净卖出额前3位：招商银行（1,391.06万元）、国电电力（656.65万元）、恒生电子（593.18万元）。

2.2 深市融资融券数据

• 融资买入额：354.38亿元，融资偿还额334.61亿元，净买入额19.76亿元，比前一交易日减少8.24亿元。
• 融资余额：3,507.54亿元，融券余额21.47亿元。
• 融资净买入额前3位：锦龙股份（18,135.44万元）、科大讯飞（15,612.46万元）、格力电器（14,311.63万元）。
• 融券净卖出额前3位：中兴通讯（301.28万元）、五粮液（287.50万元）、金螳螂（263.18万元）。

三、香港市场情况

3.1 指数表现

• 恒生指数：收于24595.85点，跌幅1.07%，成交额894.76亿港元。
• 国企指数：收于11736.09点，跌幅1.90%，成交额207.71亿港元。
• 恒指波幅指数：收于16.49点，涨幅0.37%。

3.2 卖空交易

• 卖空成交金额：84.35亿港元，其中恒指熊证成交金额为22.22亿港元。
• 卖空金额最大前3位：中国移动（4.51亿港元）、中国石油股份（2.38亿港元）、新鸿基地产（2.16亿港元）。
• 卖空占成交量比例最大前3位：永利澳门（51.26%）、瑞安房地产（46.47%）、中升控股（44.10%）。

四、权证市场

• 认购权证：总成交金额145.86亿港元。
• 认沽权证：总成交金额20.60亿港元。
• 牛证：总成交金额50.52亿港元，其中恒指牛证成交金额47.02亿港元。
• 熊证：总成交金额24.84亿港元，其中恒指熊证成交金额22.22亿港元。

五、分析师信息

• 分析师姓名：陈健宓
• 联系方式：电话 021-53519888-1951，邮箱 chenjianmi@shzq.com
• 执业证书编号：S0870514080001

六、投资评级体系

6.1 股票投资评级

6.2 行业投资评级

七、免责条款

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