20240518-天风证券-因子跟踪周报_分析师覆盖度_估值因子表现较好_7页_996kb

这份金融工程定期报告（2024年5月18日）由天风证券发布，涵盖因子跟踪、IC表现和多头组合分析。核心内容包括：

• 因子IC表现：最近一周，90天分析师覆盖度、季度ep一年分位数等因子表现较好；反转和超额收益率波动因子较差。最近一月，小市值、bp三年分位数、90天分析师覆盖度表现佳，但可见动量和预期盈利因子不佳。最近一年，bp、Fama-F-French残差波动率和小市值因子表现强，Beta和净利润增速因子弱。
• 多头组合表现：跟踪高分位数因子的股票，周期性显示小市值和分析师覆盖度因子短期佳，但动量和反转因子长期表现一般。
• 因子分类：涉及估值、盈利、成长、分红等类别，如bp、ep计算基于财务数据。
• 风险提示：模型依赖历史数据，市场环境变动可能导致结果偏差。

报告强调基于历史数据的分析结果，不构成投资建议，仅作参考。