20211028-天风证券-市场情绪一览_9页_351kb

报告摘要

本报告提供了2021年10月28日A股市场的情绪面、资金面以及衍生品市场情况的详细分析，涵盖个股涨跌停、创新高/低、多空排列、大宗交易、龙虎榜机构买入、ETF与两融数据、港股通资金流动、股指期货及股票期权等关键指标，为市场参与者提供数据支持与趋势判断。

自然涨跌停情况：
- 今日A股非ST个股中，自然涨停40只，自然跌停40只，占比均为0.92%。
- 涨停封板率60.24%，连板率7.69%，表明市场情绪较为分化，涨停个股表现相对活跃，但封板强度有所减弱。
创新高/低个股情况：
- 创60日新高的个股78只，较上一交易日增加2只，占比1.80%，低于过去一年平均水平。
- 创60日新低的个股1334只，较上一交易日增加295只，占比30.71%，高于过去一年平均水平，显示市场整体情绪偏弱，个股表现分化严重。
多空排列情况：
- 多头排列看涨个股328只，占比7.55%，较上一交易日增加2只。
- 空头排列看跌个股2299只，占比52.92%，较上一交易日增加181只，显示市场看跌情绪占主导。
大宗交易情况：
- 今日大宗交易总成交额为407712.74万元，较上一交易日有所增加。
- 折价率下降至2.51%，表明市场对大宗交易的接受度略有上升。
龙虎榜机构买入情况：
- 今日机构席位买入的非ST个股包括江特电机、药石科技、东方电缆、大金重工、新宝股份、云海金属等24只个股，显示机构对部分个股仍有信心。

ETF规模：
- 截至2021年10月27日，股票型ETF规模为8357.33亿元，较上一交易日减少71.94亿元，显示投资者对股票型ETF的配置有所下降。
新发基金情况：
- 近30日偏股型基金发行份额为230.66亿份，低于过去一年月均1417.73亿份的水平，显示市场情绪偏谨慎，新基金发行热度有所降温。
两融余额：
- 昨日沪深两市两融余额为18685.45亿元，周环比微升0.01%。
- 融资买入额816.49亿元，融券卖出额48.66亿元，净买入额767.83亿元，较上一交易日下降，表明融资买入意愿略有减弱。
沪/深港通资金流动：
- 沪股通净流入45.63亿元，深股通净流入26.09亿元，港股通净流出1.72亿元，整体资金流向仍以北向资金为主。

股指期货：
- 沪深300期指IF2111报收4875.40，下跌0.14%，升水0.23%。
- 上证50期指IH2111报收3254.40，上涨0.21%，升水0.46%。
- 中证500期指IC2111报收6941.00，下跌0.71%，贴水0.13%。
- 三大股指期货均下跌，显示市场对后市信心不足，投资者情绪偏谨慎。
波动率指数与50ETF：
- 今日波动率指数为19.08，较上一交易日下降1.04%，显示市场波动性略有降低。
- 50ETF报收3.29，较上一交易日下跌0.03%，反映市场对大盘蓝筹股的预期偏弱。
PCR（Put/Call Ratio）：
- PCR（成交量）为0.87，环比上升5.42%；PCR（持仓量）为0.70，环比下降24.64%。
- PCR上升表明市场看跌情绪增强，投资者更倾向于卖出看跌期权，反映市场风险偏好下降。

个股情绪：
- 自然涨停与跌停数量持平，市场情绪分化。
- 创新高个股数量减少，创新低个股数量大幅增加，市场整体情绪偏弱。
- 多空排列显示空头主导，看跌情绪浓厚。
资金流动：
- 大宗交易成交额增加，折价率下降。
- ETF规模减少，新发基金热度下降。
- 两融净买入额略有下降，显示市场融资需求减弱。
- 沪股通与深股通均净流入，港股通净流出，北向资金持续流入。
衍生品市场：
- 股指期货整体下跌，市场预期偏悲观。
- 波动率指数下降，市场波动性降低。
- PCR上升，显示看跌情绪增强，市场风险偏好下降。