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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-03-27）

核心内容概述

本报告对2018年3月27日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场进行了全面分析，提供了市场参与者的重要参考信息。内容涵盖个股涨跌停情况、创新高/低情况、多空排列情况、大宗交易数据、融资融券余额、沪港通与深港通资金流向、股指期货走势、波动率指数、PCR指标以及分级基金折溢价率等。

主要观点

1. 情绪面

• 自然涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停92只，占比2.68%；自然跌停0只，占比0.00%。
  • 涨停封板率为66.19%，连板率为27.42%，显示市场上涨情绪较强。

• 创新高/低情况：

  • 创60日新高的个股有155只，较上一交易日增加95只，占比4.52%，高于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股仅10只，较上一交易日减少583只，占比0.29%，低于过去一年平均水平。

• 多空排列情况：

  • 多头排列看涨个股607只，占比17.71%，较上一交易日减少60只。
  • 空头排列看跌个股323只，占比9.43%，较上一交易日增加36只。

• 大宗交易情况：

  • 今日大宗交易总成交额为432,789.72万元，较上一交易日有所增加。
  • 折价率下降至3.01%，显示市场对大宗交易的接受度有所改善。

资金面

• 两融余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为9988.06亿元，周环比下降0.90%。
  • 融资买入额425.74亿元，融券卖出额10.39亿元，净买入额415.35亿元，较上一交易日下降。

• 沪港通与深港通资金流向：

  • 沪股通净流入16.33亿元，港股通净流入2.77亿元，整体北向资金净流入13.56亿元。
  • 深股通净流出5.74亿元，港股通净流入12.31亿元。

衍生品及其他

1. 股指期货

• 沪深300期指IF1804：

  • 报收3898.00点，上涨1.38%，贴水0.39%。
  • 沪深300指数报收3913.27点，上涨0.86%。

• 上证50期指IH1804：

  • 报收2738.20点，上涨0.54%，贴水0.34%。
  • 上证50指数报收2747.59点，上涨0.32%。

• 中证500期指IC1804：

  • 报收6005.60点，上涨3.04%，贴水0.48%。
  • 中证500指数报收6034.77点，上涨2.23%。

2. 股票期权

• 波动率指数：

  • 今日波动率指数为23.61，较上一交易日下降4.11%。
  • 50ETF报收2.74元，较上一交易日上涨0.18%。

• PCR（成交量）和PCR（持仓量）：

  • PCR（成交量）为0.88，环比上升4.47%。
  • PCR（持仓量）为0.55，环比下降23.12%。

3. 分级基金

• 今日交易活跃的主动和被动股票型分级基金（日成交额大于1000万元）平均整体溢价率为1.8476%。
• 整体折价率波动较小，部分品种套利机会不明显。

关键信息汇总

风险提示

本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。投资者应结合自身情况独立判断，必要时咨询专业意见。