20180629-天风证券-金融工程_市场情绪一览_9页_596kb

金融工程市场分析总结（2018-06-29）

核心内容概览

本报告主要分析了2018年6月29日A股市场的情绪面、资金面及衍生品及其他情况，涵盖个股涨跌停、新高/低、多空排列、大宗交易、融资融券、沪/深港通资金流动、股指期货、波动率指数、PCR（成交量/持仓量）及分级基金等多方面数据，为投资者提供市场情绪和资金动向的参考。

1. 情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：88只，占比 2.56%
• 自然跌停个股：2只，占比 0.06%
• 涨停封板率：72.73%
• 连板率：24.14%

1.2 个股创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：21只，占比 0.61%，较上一交易日增加3只
• 创60日新低个股：177只，占比 5.14%，较上一交易日减少112只

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：80只，占比 2.32%，较上一交易日增加9只
• 空头排列看跌个股：1900只，占比 55.17%，较上一交易日减少603只

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：86394.12万元，较上一交易日下降
• 折价率：增加至 7.1%

2. 资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：9207.11亿元，周环比下降 1.06%
• 融资买入额：208.84亿元
• 融券卖出额：6.83亿元
• 净买入额：202.00亿元，较上一交易日下降

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入：0.00亿元
• 港股通净流入：1.23亿元，较上一交易日有所上升
• 资金净流向：变为南向，净流出1.23亿元
• 深股通净流入：0.00亿元
• 港股通净流入：17.19亿元

3. 衍生品及其他分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1807：报收3477.20点，上涨 2.67%，贴水 0.96%
• 沪深300指数：报收3510.98点，上涨 2.55%
• 上证50期指IH1807：报收2457.20点，上涨 2.14%，贴水 0.92%
• 上证50指数：报收2479.91点，上涨 2.26%
• 中证500期指IC1807：报收5185.40点，上涨 3.43%，贴水 0.62%
• 中证500指数：报收5217.76点，上涨 3.22%

3.2 股票期权

• 波动率指数：21.83，较上一交易日下降 7.35%
• 50ETF：报收2.50，较上一交易日上涨 2.21%

3.3 PCR（成交量/持仓量）

• PCR（成交量）：0.85，较上一周下降 18.82%
• PCR（持仓量）：0.64，较上一周上升 8.61%

3.4 分级基金

• 活跃分级基金（日成交额 > 1000万元）：平均整体折价率 0.2522%
• 折价率波动：较小，部分品种套利机会不明显

关键信息总结

• 市场情绪：自然涨停个股数量增加，但占比仍较低；自然跌停个股数量减少，表明市场整体情绪偏谨慎。
• 多空排列：多头排列个股数量上升，空头排列个股数量下降，市场看涨情绪有所增强。
• 大宗交易：成交额下降，折价率上升，可能反映市场对部分股票的抛压增加。
• 资金流动：两融净买入额下降，港股通资金净流入增加，资金流向呈现南向趋势。
• 股指期货：三大指数期货均上涨，贴水幅度较小，显示期货市场对现货市场有一定支撑。
• 波动率指数：下降，表明市场短期波动预期有所减弱。
• PCR：成交量PCR下降，持仓量PCR上升，可能反映市场参与者情绪变化。
• 分级基金：整体折价率较低，市场套利机会有限。

风险提示

本报告仅用于市场情况监控，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。