20180628-天风证券-金工定期报告_市场情绪一览_9页_596kb

金融工程市场分析总结（2018-06-28）

核心内容概览

本报告总结了2018年6月28日A股市场的关键情绪、资金流动及衍生品市场情况，为投资者提供了市场动态的参考信息。

---

一、市场情绪面

1.1 自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：29只，占比0.84%。
• 自然跌停个股：20只，占比0.58%。
• 涨停封板率：52.73%。
• 连板率：11.11%。

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高的个股：18只，较上一交易日减少10只，占比0.52%，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低的个股：289只，较上一交易日增加129只，占比8.38%，高于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：71只，占比2.06%，较上一交易日增加2只。
• 空头排列看跌个股：2503只，占比72.61%，较上一交易日减少175只。

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：132,357.47万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率：增加至5.86%。

---

二、资金面

2.1 融资融券情况

• 两融余额：9228.36亿元，周环比下降1.60%。
• 融资买入额：234.09亿元。
• 融券卖出额：8.94亿元。
• 净买入额：225.15亿元，较上一交易日下降。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通：净流入21.94亿元。
• 港股通：净流出6.00亿元，较上一交易日有所上升。
• 北向资金净流入：27.94亿元。
• 深港通：深股通净流出13.89亿元，港股通净流出2.23亿元。

---

三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1807：报收3388.20，下跌0.77%，贴水2.05%；沪深300指数报收3459.26点，下跌1.03%。
• 上证50期指IH1807：报收2415.00，下跌0.60%，贴水1.53%；上证50指数报收2452.64点，下跌1.12%。
• 中证500期指IC1807：报收5001.00，下跌0.53%，贴水2.12%；中证500指数报收5109.50点，下跌1.06%。

3.2 股票期权

• 波动率指数：23.56，较上一交易日上升2.31%。
• 50ETF：报收2.44，较上一交易日下跌0.97%。

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）：1.01，较上一周上升19.85%。
• PCR（持仓量）：0.63，较上一周上升2.17%。

3.4 分级基金

• 活跃分级基金日成交额：大于1000万元。
• 平均整体折价率：0.2522%，波动较小，部分品种存在套利机会。

---

四、关键信息总结

• 市场情绪：整体偏空，自然跌停数量增加，空头排列个股占比高。
• 资金流动：北向资金净流入，但两融余额下降，融资买入额减少。
• 衍生品市场：股指期货整体下跌，波动率指数上升，PCR上升，显示市场情绪偏弱。
• 套利机会：分级基金折价率波动较小，部分品种存在套利机会。

---

五、风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 市场情况可能随时变化，投资者需独立评估并考虑自身投资目标与风险承受能力。

---

六、相关报告

1. 《金融工程：金融工程-海外文献推荐 第四十六期》2018-06-27
2. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-06-27》2018-06-27
3. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-06-26》2018-06-26

---

七、作者信息

• 分析师：吴先兴，SAC执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com，电话：18616029821。
• 联系人：韩谨阳，邮箱：hanjinyang@tfzq.com。

---

八、免责声明

• 本报告内容为天风证券研究所所有，未经授权不得复制、发送或修改。
• 报告中信息来源于公开资料，天风证券对其准确性及完整性不作任何保证。
• 报告观点仅为出具日的判断，不构成投资建议，投资者需自行判断。