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股指期货早班车总结

核心内容

2022年6月10日的股指期货市场数据显示，主要合约普遍下跌，但市场整体资金面较为宽裕，北上资金持续净流入。市场情绪相对稳定，下方承接力度较强，尽管现货市场出现回落，但衍生品市场跟跌意愿不强，波动剧烈。

主要观点

1. 市场整体表现：

   • A股四大股指全线回落，上证指数、深成指、创业板指和科创50指数分别下跌0.76%、1.85%、2.95%和2.74%。
   • 市场成交额为9,771亿元，较前日减少1,243亿元，呈现“放量上涨，缩量下跌”的趋势。
   • 行业板块中，石油、农林牧渔、建筑板块涨幅居前，而公共交通、半导体、酒店餐饮板块跌幅较大。

2. 资金流向：

   • 北上资金当日净流入35.80亿元，为连续第9日净流入。
   • 沪股通净流入30.25亿元，深股通净流入5.55亿元。
   • 今年以来北上资金净流入284.78亿元，自开通以来累计净流入16,630.56亿元。
   • 市场资金面较为宽裕，场外资金持续流入场内。

3. 合约表现：

   • 各股指期货合约普遍下跌，IC2206、IF2206、IH2206合约跌幅分别为-0.82%、-0.56%、-0.15%。
   • 成交量和持仓量方面，IC2206合约成交量和持仓量较大，IF2206合约持仓量变化显著。
   • 基差方面，IC、IF与IH6月合约基差分别为10.89、7.67与8.42点，近月合约贴水持续收窄。

4. 市场分析：

   • 资金更偏向于沪股通，这是近期IH表现强于IC的重要原因。
   • 市场整体反弹趋势尚未改变，上方仍存有上涨空间。
   • 基差走弱表明衍生品市场对现货市场的下跌反应较弱，市场信心较为稳定。

关键信息

各股指期货合约数据概览

市场环境数据

• 外汇数据：2022年5月我国出口同比增长15.3%，进口同比增长2.8%，贸易顺差达5,028.9亿元。
• 宏观经济数据：2022年1-5月我国外贸进出口总值16.04万亿元，同比增长8.3%。
• 公开市场操作：央行当日开展100亿元7天逆回购操作，中标利率为2.10%，与前期持平，完全对冲到期逆回购金额。
• 基差分析：IC、IF与IH6月合约基差分别为10.89、7.67与8.42点，近月合约贴水持续收窄。

重要声明

本报告由招商期货有限公司编制，具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格。本报告仅供风险承受能力为C3及以上类别的投资者参考，不构成投资建议。报告内容基于合法取得的信息，不保证其准确性和完整性。投资者应根据自身判断作出投资决策，招商期货及其员工不承担由此引发的任何直接或间接损失的责任。

投资者提示

• 市场有风险，投资需谨慎。
• 投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素。
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注：以上总结基于2022年6月10日的股指期货早班车数据及市场环境分析，仅供参考。