20220609-招商期货-股指期货早班车_2页_763kb

股指期货早班车总结（2022年6月9日）

核心内容

本报告为招商期货有限公司发布的股指期货早班车，涵盖6月9日主要股指期货合约的行情数据、市场环境分析及重要声明。报告提供了多个合约的涨跌幅、现价、成交量、持仓量等关键信息，并对当日市场走势进行了详细解读。

主要股指期货合约数据

市场环境分析

• A股走势：6月8日，A股四大股指全线上扬，上证指数上涨0.68%，深成指上涨0.82%，创业板指上涨0.85%，科创50指数微涨0.02%。
• 市场成交：当日市场成交额为11,014亿元，较前日增加622亿元，市场交投活跃。
• 行业表现：煤炭、酒店餐饮、酿酒等板块涨幅居前；旅游、家居用品、航空等板块跌幅居前。
• 个股表现：个股涨/平/跌分别为1,706/187/2,918，权重股支撑指数上涨。
• 资金流向：北上资金净流入57.68亿元，为连续第8日净流入，沪股通净流入63.17亿元，深股通净流出5.49亿元，显示资金对低估值品种更偏好。
• 基差变化：IC、IF、IH合约基差分别为27.83、17.21、8.51点，近月合约基差小幅收窄，显示现货市场反弹，基差走弱。
• 市场情绪：衍生品市场与现货市场同步反弹，盘中波动剧烈，形成深V形态，显示多空分歧较大，但尾盘收高，多头占优。
• 市场展望：市场整体处于全面反弹阶段，上方仍有空间，场外资金加速进场，为行情进一步反弹提供支持。

主要观点

• 市场整体呈现强势反弹，多头占据主导。
• 合约表现上，IH合约涨幅较大，表现强于IF和IC，表明资金更偏好低估值品种。
• 基差收窄，显示现货与期货市场同步反弹，市场预期较为一致。
• 北上资金持续净流入，沪股通流入明显，深股通流出，显示资金对不同板块的估值差异有所考量。
• 市场量能维持高位，交投活跃，市场情绪积极，为后续行情提供支撑。

关键信息

• 合约乘数：IH、IF合约乘数为300元，IC为200元。
• 资金流入：北上资金净流入57.68亿元，沪股通净流入63.17亿元，深股通净流出5.49亿元。
• 公开市场操作：央行开展100亿元7天逆回购操作，利率维持2.10%，对冲当日到期金额。
• 风险提示：市场有风险，投资需谨慎，报告仅供参考，不构成投资建议。

作者简介

• 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。
• 从业经验：11年期货从业经验，熟悉交易策略与量化交易，具有私募产品及资产管理计划设计与运作经验。
• 资质证书：期货从业资格证（F0272480）、期货投资咨询资格证（Z0002746）。

重要声明

• 本报告由招商期货有限公司编制，具有期货投资咨询业务资格。
• 报告仅供C3及以上风险承受能力的投资者参考，不构成投资建议。
• 报告内容基于合法信息，不保证其准确性或完整性。
• 报告分析基于假设，不同假设可能导致分析结果差异。
• 报告内容仅供参考，投资者应自行判断并承担投资风险。
• 报告版权归招商期货所有，未经许可不得翻版、复制、引用或转载。