20220608-招商期货-股指期货早班车_2页_763kb
报告摘要
股指期货早班车总结（2022年6月8日）
核心内容
2022年6月8日的股指期货早班车提供了当日主要股指期货合约的行情数据、市场环境分析及交易观点。整体来看，市场呈现涨跌互现态势，部分指数出现反弹迹象，但分化明显。
主要股指期货合约数据
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 总量 | 总金额（元） | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差（点） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2206 | 中证 2206 | -0.20 | 6148.0 | -12.4 | 72699 | 8940206 | 146007 | -12755 | 6153.2 | 6160.4 | 38.57 |
| IC2207 | 中证 2207 | -0.21 | 6097.0 | -12.8 | 11012 | 1342576 | 27177 | 4065 | 6099.0 | 6109.8 | 89.57 |
| IC2209 | 中证 2209 | -0.31 | 6005.8 | -18.4 | 20493 | 2462944 | 117401 | 1040 | 6009.6 | 6024.2 | 180.77 |
| IC2212 | 中证 2212 | -0.33 | 5890.0 | -19.6 | 12798 | 1508600 | 58746 | 2634 | 5893.4 | 5909.6 | 296.57 |
| IF2206 | 沪深 2206 | 0.31 | 4152.4 | 13.0 | 73806 | 9204720 | 118911 | -11103 | 4157.6 | 4139.4 | 26.73 |
| IF2207 | 沪深 2207 | 0.39 | 4121.6 | 16.2 | 5478 | 677480 | 13174 | 601 | 4122.6 | 4105.4 | 57.53 |
| IF2209 | 沪深 2209 | 0.27 | 4089.6 | 11.0 | 15649 | 1922581 | 61387 | -2072 | 4095.0 | 4078.6 | 89.53 |
| IF2212 | 沪深 2212 | 0.26 | 4072.0 | 10.6 | 4806 | 588248 | 16021 | 1061 | 4080.0 | 4061.4 | 107.13 |
| IH2206 | 上证 2206 | 0.88 | 2835.4 | 24.6 | 39970 | 3402114 | 58490 | -5926 | 2840.8 | 2810.8 | 11.41 |
| IH2207 | 上证 2207 | 0.88 | 2799.6 | 24.4 | 4900 | 411874 | 9752 | 1270 | 2805.2 | 2775.2 | 47.21 |
| IH2209 | 上证 2209 | 0.90 | 2790.8 | 24.8 | 11773 | 985990 | 32800 | 451 | 2796.0 | 2766.0 | 56.01 |
| IH2212 | 上证 2212 | 0.96 | 2789.0 | 26.4 | 3250 | 271765 | 10374 | -385 | 2793.8 | 2762.6 | 57.81 |
| IH50 | 上证 50 | 0.75 | 2846.81 | 21.16 | 36678864 | 8595620 | -- | -- | -- | -- | -- |
注：
- 合约乘数：IH、IF为300元，IC为200元。
- 价格单位：点。
- 涨跌、基差单位：点。
- 成交量、持仓量、日增仓量单位：手。
- 成交金额单位：元。
市场环境分析
指数表现
- 上证指数：上涨0.17%，报收3241.76点。
- 深成指：下跌0.02%，报收11935.57点。
- 创业板指：下跌0.01%，报收2554.63点。
- 科创50指数：下跌0.90%，报收1111.40点。
成交量
- 全市场成交额为10,192亿元，较前日减少737亿元。
- 表明市场活跃度有所下降。
行业板块
- 涨幅居前：仓储物流（+39%）、医药（+20%）、公共交通（+18.8%）。
- 跌幅居前：半导体（-2.33%）、汽车类（-2.06%）、通用机械（-1.45%）。
指数强弱对比
- IH > IF > IC，显示上证指数相对较强，中证指数表现较弱。
个股表现
- 个股涨/平/跌分别为1,570/138/3,100，涨跌比例悬殊，市场分化明显。
资金流动
- 北上资金：当日净流入46.07亿元，为连续第7日净流入。
- 沪股通：净流入42.76亿元。
- 深股通：净流入3.31亿元。
- 今年以来净流入：191.31亿元。
- 开通以来累计净流入：16,537.08亿元。
公开市场操作
- 央行开展100亿元7天逆回购操作，中标利率2.10%，与前期持平，完全对冲当日到期逆回购。
基差与持仓分析
- IC、IF、IH近月合约基差：分别为38.57、26.73、11.41点。
- 基差变化：IC、IF近月合约贴水走扩，IH贴水收窄，三者基差出现背离。
- IC表现：在本轮反弹中，IC涨幅与节奏均领先于IH与IF，短期或率先触及压力位。
- 对冲力度：市场对IC的对冲力度有所增强，而IH见底时间较晚，表现抗跌，但补跌后节奏或落后于IC。
投资者提示
- 市场短期加速上涨后，存在分化迹象。
- 前期涨幅较大的IC指数盘中反复冲高回落，需关注其测试压力位的情况。
- 建议投资者结合市场走势与资金动向，审慎决策。
作者简介
- 于虎山：
- 大连理工大学金融工程硕士
- 吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士
- 11年期货从业经验
- 熟悉交易策略与量化交易
- 熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作
- 具有期货从业资格证（F0272480）和期货投资咨询资格证（Z0002746）
重要声明
- 本报告由招商期货有限公司编制，具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格。
- 本报告仅供风险承受能力为C3及以上类别的投资者参考。
- 本报告基于合法取得的信息，但招商期货不对信息的准确性或完整性作任何保证。
- 报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者据此操作风险自担。
- 本报告版权归招商期货所有，未经书面许可，不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
