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报告摘要

市场表现总结

一、股指期现货市场表现

核心内容

股指期现货市场整体呈现下跌趋势，多数合约的涨跌幅在-3%至-6%之间，市场情绪偏弱。

主要观点

中证系列：
- IC2607：中证 2607 涨跌幅为 -4.65%，现价 7593.6，涨跌 -370.0，成交量 20690，成交额 3203182，持仓量 0，日增仓量 -22824，基差 -79.8。
- IC2608：中证 2608 涨跌幅为 -5.90%，现价 7444.2，涨跌 -466.4，成交量 57289，成交额 8735566，持仓量 61937，日增仓量 12261，基差 69.6。
- IC2609：中证 2609 涨跌幅为 -6.09%，现价 7389.0，涨跌 -479.4，成交量 121503，成交额 16479716，持仓量 174134，日增仓量 13981，基差 55.3。
- IC2612：中证 2612 涨跌幅为 -6.22%，现价 7213.0，涨跌 -478.4，成交量 25463，成交额 3390323，持仓量 61729，日增仓量 4306，基差 135.5。
- 中证 500：涨跌幅为 -5.55%，现价 7513.8，涨跌 -441.9，成交量 23674574300，成交额 51195980，基差未提供。
沪深系列：
- IF2607：沪深 2607 涨跌幅为 -3.11%，现价 4555.8，涨跌 -146.2，成交量 17294，成交额 2387531，持仓量 0，日增仓量 -21197，基差 -26.7。
- IF2608：沪深 2608 涨跌幅为 -3.33%，现价 4505.0，涨跌 -155.4，成交量 40565，成交额 5528862，持仓量 51476，日增仓量 13203，基差 24.1。
- IF2609：沪深 2609 涨跌幅为 -3.53%，现价 4473.8，涨跌 -163.6，成交量 121503，成交额 16479716，持仓量 174134，日增仓量 13981，基差 55.3。
- IF2612：沪深 2612 涨跌幅为 -3.64%，现价 4393.6，涨跌 -166.0，成交量 25463，成交额 3390323，持仓量 61729，日增仓量 4306，基差 135.5。
- 沪深 300：涨跌幅为 -3.60%，现价 4529.1，涨跌 -169.3，成交量 30262988600，成交额 92082241，基差未提供。
上证系列：
- IH2607：上证 2607 涨跌幅为 -2.16%，现价 2841.2，涨跌 -62.8，成交量 10322，成交额 885813，持仓量 0，日增仓量 -11274，基差 -13.5。
- IH2608：上证 2608 涨跌幅为 -2.42%，现价 2810.6，涨跌 -69.8，成交量 20702，成交额 1757333，持仓量 24361，日增仓量 8438，基差 17.1。
- IH2609：上证 2609 涨跌幅为 -2.46%，现价 2796.4，涨跌 -70.4，成交量 54470，成交额 4597404，持仓量 76337，日增仓量 4353，基差 31.3。
- IH2612：上证 2612 涨跌幅为 -2.65%，现价 2762.2，涨跌 -75.2，成交量 9617，成交额 802927，持仓量 24533，日增仓量 1334，基差 65.5。
- 上证 50：涨跌幅为 -2.63%，现价 2827.7，涨跌 -76.4，成交量 7144065900，成交额 25731596，基差未提供。
中千系列：
- IM2607：中千 2607 涨跌幅为 -5.13%，现价 7265.4，涨跌 -392.8，成交量 39448，成交额 5876478，持仓量 0，日增仓量 -43395，基差 -97.4。
- IM2608：中千 2608 涨跌幅为 -6.44%，现价 7118.8，涨跌 -490.0，成交量 90297，成交额 13248672，持仓量 118008，日增仓量 32108，基差 49.2。
- IM2609：中千 2609 涨跌幅为 -6.48%，现价 7065.2，涨跌 -489.8，成交量 282694，成交额 41193460，持仓量 273252，日增仓量 16946，基差 102.8。
- IM2612：中千 2612 涨跌幅为 -6.54%，现价 6866.0，涨跌 -480.4，成交量 55793，成交额 7905513，持仓量 127296，日增仓量 6011，基差 302.0。
- 中证 1000：涨跌幅为 -6.08%，现价 7168.0，涨跌 -463.8，成交量 29624224500，成交额 51090730，基差未提供。

二、国债期现货市场表现

核心内容

国债期现货市场整体表现平稳，涨跌幅在 0.01% 至 0.24% 之间，部分合约的基差与隐含利率现券收益率数据可参考。

主要观点

二债系列：
- TS2609：二债 2609 涨跌幅为 0.01%，现价 102.6，成交量 42107，成交额 8643256，持仓量 94029，日增仓量 1786，结算价 102.634，净基差 0.0%，CTD券隐含利率现券收益率 1.230%。
- TS2612：二债 2612 涨跌幅为 0.01%，现价 102.6，成交量 666，成交额 136650，持仓量 2269，日增仓量 -17，结算价 102.594，净基差 0.1%，CTD券隐含利率现券收益率 1.251%。
- TS2703：二债 2703 涨跌幅为 0.01%，现价 102.6，成交量 317，成交额 65024，持仓量 540，日增仓量 5，结算价 102.562，净基差 0.4%，CTD券隐含利率现券收益率 1.298%。
- 220022：22附息国债 22 涨跌幅为 -0.01%，现价 101.7，成交量 9631000000，成交额 979098，CTD券隐含利率现券收益率 1.063%。
五债系列：
- TF2609：五债 2609 涨跌幅为 0.02%，现价 106.4，成交量 56545，成交额 6018553，持仓量 230771，日增仓量 1042，结算价 106.44，净基差 0.0%，CTD券隐含利率现券收益率 1.401%。
- TF2612：五债 2612 涨跌幅为 0.03%，现价 106.3，成交量 2939，成交额 312527，持仓量 12197，日增仓量 661，结算价 106.355，净基差 0.0%，CTD券隐含利率现券收益率 1.425%。
- TF2703：五债 2703 涨跌幅为 0.04%，现价 106.3，成交量 241，成交额 25615，持仓量 848，日增仓量 -47，结算价 106.29，净基差 0.0%，CTD券隐含利率现券收益率 1.437%。
- 250003：25附息国债 03 涨跌幅为 0.01%，现价 100.3，成交量 1840850000，成交额 184614，CTD券隐含利率现券收益率 1.343%。
十债系列：
- T2609：十债 2609 涨跌幅为 0.04%，现价 109.2，成交量 81925，成交额 8944528，持仓量 379943，日增仓量 4846，结算价 109.195，净基差 0.0%，CTD券隐含利率现券收益率 1.553%。
- T2612：十债 2612 涨跌幅为 0.04%，现价 109.0，成交量 2502，成交额 272785，持仓量 20714，日增仓量 318，结算价 109.045，净基差 0.1%，CTD券隐含利率现券收益率 1.580%。
- T2703：十债 2703 涨跌幅为 0.05%，现价 109.0，成交量 103，成交额 11222，持仓量 1109，日增仓量 17，结算价 108.95，净基差 0.3%，CTD券隐含利率现券收益率 1.594%。
- 250007：25附息国债 07 涨跌幅为 0.03%，现价 101.8，成交量 2064000000，成交额 209967，CTD券隐含利率现券收益率 1.466%。
三十债系列：
- TL2609：三十债 2609 涨跌幅为 0.24%，现价 113.9，成交量 96507，成交额 10983258，持仓量 180368，日增仓量 8177，结算价 113.88，净基差 0.0%，CTD券隐含利率现券收益率 2.249%。
- TL2612：三十债 2612 涨跌幅为 0.24%，现价 114.0，成交量 3509，成交额 399726，持仓量 21810，日增仓量 198，结算价 113.97，净基差 0.0%，CTD券隐含利率现券收益率 2.257%。
- TL2703：三十债 2703 涨跌幅为 0.24%，现价 113.7，成交量 179，成交额 20339，持仓量 1319，日增仓量 16，结算价 113.67，净基差 -0.1%，CTD券隐含利率现券收益率 2.266%。
- 230023：23附息国债 23 涨跌幅为 0.24%，现价 115.9，成交量 5151410000，成交额 595862，CTD券隐含利率现券收益率 2.220%。