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金融工程市场分析总结（2018-08-23）

核心内容概述

本报告为2018年8月23日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场分析，旨在提供市场监控信息，帮助投资者了解市场动态，但不构成投资建议。

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一、市场情绪分析

1.1 自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：28只，占比0.81%，较上一交易日略有增加。
• 自然跌停个股：3只，占比0.09%，与上一交易日相比无明显变化。
• 涨停封板率：57.14%
• 连板率：22.22%

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：18只，占比0.52%，较上一交易日增加9只，但低于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股：137只，占比3.98%，较上一交易日增加4只，同样低于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：112只，占比3.25%，与上一交易日持平。
• 空头排列看跌个股：2092只，占比60.71%，较上一交易日增加60只。

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：29352.76万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率：4.14%，较上一交易日下降。

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：8648.24亿元，周环比下降1.15%。
• 融资买入额：158.53亿元
• 融券卖出额：5.28亿元
• 净买入额：153.25亿元，较上一交易日198.76亿元有所下降。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入：7.57亿元
• 港股通净流出：7.78亿元，较上一交易日有所下降
• 北向资金净流入：15.35亿元
• 深股通净流入：5.03亿元
• 港股通（深港通）净流入：0.11亿元

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三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1809：报收3302.20点，上涨0.30%，贴水0.54%
• 沪深300指数：报收3320.03点，上涨0.36%
• 上证50期指IH1809：报收2455.40点，上涨0.39%，贴水0.23%
• 上证50指数：报收2461.07点，上涨0.45%
• 中证500期指IC1809：报收4826.20点，上涨0.73%，贴水0.77%
• 中证500指数：报收4863.67点，上涨0.55%

3.2 股票期权

• 波动率指数：22.34，较上一交易日下降4.35%
• 50ETF收盘价：2.51，较上一交易日上涨0.40%

3.3 分级基金

• 交易活跃的分级基金：日成交额大于1000万元
• 平均整体溢价率：0.0595%
• 整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会

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四、关键指标对比

指标	今日	上一交易日	变化
自然涨停个股数	28	未提及	增加
自然跌停个股数	3	未提及	不变
创60日新高个股数	18	未提及	增加9
创60日新低个股数	137	未提及	增加4
多头排列看涨个股数	112	未提及	不变
空头排列看跌个股数	2092	未提及	增加60
大宗交易总成交额	29352.76万元	未提及	下降
折价率	4.14%	未提及	下降
两融净买入额	153.25亿元	198.76亿元	下降
沪股通净流入	7.57亿元	未提及	不变
港股通净流出	7.78亿元	未提及	下降
深股通净流入	5.03亿元	未提及	不变
港股通（深港通）净流入	0.11亿元	未提及	不变
沪深300期指贴水	0.54%	未提及	不变
上证50期指贴水	0.23%	未提及	不变
中证500期指贴水	0.77%	未提及	不变
波动率指数	22.34	未提及	下降4.35%
PCR（成交量）	0.83	未提及	下降11.87%
PCR（持仓量）	0.72	未提及	上升16.57%

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五、风险提示

• 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
• 市场数据仅供参考，不保证其准确性或完整性。
• 投资者应独立评估信息，并考虑自身投资目标、财务状况和需求。

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六、分析师信息

• 分析师：吴先兴
• 执业证书编号：S1110516120001
• 联系方式：wuxianxing@tfzq.com，18616029821
• 联系人：何青青
• 邮箱：heqingqing@tfzq.com

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七、相关报告

1. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-08-22》
2. 《金融工程：金融工程-海外文献推荐第五十四期》
3. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-08-21》

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八、图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率

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九、免责声明

• 本报告内容仅为信息参考，不构成投资建议。
• 天风证券及其关联方可能持有报告中提及的公司证券，或为其提供金融服务，投资者需注意潜在利益冲突。
• 报告中信息来源于公开资料，天风证券不对其准确性或完整性负责。