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金融工程市场分析总结（2021-10-20）

核心内容概述

本报告提供了2021年10月20日A股市场的多维度分析，涵盖市场情绪、资金流动及衍生品市场等关键指标，旨在为投资者提供市场动态的参考信息。

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一、市场情绪面分析

1.1 今日个股自然涨跌停情况

• A股非ST个股总数为4328只，排除停牌及一字板涨跌停个股后：
  • 自然涨停个股45只，占比1.04%
  • 自然跌停个股7只，占比0.16%
• 涨停封板率为55.43%，连板率为8.20%

1.2 今日个股创60日新高/低情况

• 创60日新高的个股91只，较上一交易日减少17只，占比2.10%，低于过去一年平均水平
• 创60日新低的个股178只，较上一交易日增加81只，占比4.11%，同样低于过去一年平均水平

1.3 今日个股多/空头排列情况

• 形成多头排列看涨个股369只，占比8.53%，较上一交易日减少45只
• 形成空头排列看跌个股1580只，占比36.51%，较上一交易日增加313只

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为327085.78万元，较上一交易日有所增加
• 折价率下降至4.11%

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

• 机构席位买入的非ST个股包括：华能国际、中煤能源、中国宝安、华电国际、天顺风能、联创股份、露天煤业、冀中能源、川恒股份、大金重工、兰花科创、云海金属、恒润股份、长城科技、靖远煤电、华尔泰、银星能源、元利科技、万里石、泉峰汽车、晓鸣股份、荣科科技、金房节能、海锅股份、紫鑫药业

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二、资金面分析

2.1 两融情况

• 昨日沪深两市两融余额为18634.27亿元，周环比上升0.58%
• 融资余额为16998.01亿元
• 融资买入额738.37亿元，融券卖出额51.96亿元，净买入额686.41亿元，较上一交易日下降

2.2 沪/深港通资金情况

• 沪股通净流入16.31亿元，港股通净流入2.89亿元，较上一交易日有所上升
• 北向资金净流入13.42亿元
• 深股通净流入24.48亿元，港股通净流入29.29亿元

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三、衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2111报收4899.60，下跌0.23%，贴水0.22%
• 沪深300指数报收4910.18点，下跌0.25%
• 上证50期指IH2111报收3260.00，上涨0.14%，升水0.15%
• 上证50指数报收3255.00点，下跌0.05%
• 中证500期指IC2111报收7075.60，下跌0.02%，贴水0.61%
• 中证500指数报收7118.80点，下跌0.02%

3.2 股票期权

3.2.1 波动率指数

• 今日波动率指数为18.71，较上一交易日下降0.25%
• 50ETF报收3.29，较上一交易日上涨0.06%

3.2.2 PUT CALL RATIO（PCR）

• PCR（成交量）为0.88，较上一周上升0.32%
• PCR（持仓量）为0.87，较上一周下降14.38%

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关键信息总结

• 市场情绪：自然涨停与跌停数量较少，空头排列个股占比显著上升，市场情绪偏谨慎
• 资金流动：两融余额微升，但净买入额有所下降；北向资金持续净流入，沪股通与深股通资金流入均有所增加
• 衍生品市场：股指期货整体呈下跌趋势，波动率指数略有下降，50ETF小幅上涨；PCR指标显示市场看跌情绪有所增强

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风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议
• 投资者需结合自身情况独立判断，必要时咨询专业意见

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分析师信息

• 吴先兴：SAC执业证书编号S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 何青青：SAC执业证书编号S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com

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