20231114-上海证券-金融工程周报_北上资金继续加仓非银金融_食品饮料_12页_1mb

概览

本周报告主要围绕金融工程研究，从A股量化选股、行业轮动模型、外资及港股内资监测四个维度展开，重点关注资金流向、行业表现及个股趋势。

A股量化选股

1. 量化选股模型：

• 基础模型：整合动量因子（如MACD）与盈利因子（一致预测EPS），结合机构持股集中度，评估个股“上涨质量”。
• 近期入选个股（截至2023.11）：恒瑞医药、中文在线、博硕科技等科技与医药领域公司。

重点结论：

• 医药生物、电子、汽车等权重较高行业持续获得模型青睐。

A股行业轮动模型

1. 模型维度：
综合“资金、估值、情绪、动量、超买超卖、盈利”六个因子构建行业综合得分体系。

近期行业综合评分：
📈 高分行业：公用事业、电力设备、社会服务；
📉 低分行业：医药生物、纺织服饰、石油石化，代表配置价值偏弱。

外资监测北上资金

5日净流入：

• ✅ 行业流入TOP5：非银金融、电子、公用事业、农林牧渔、美丽护理；
• 🚫 行业流出TOP5：电力设备、食品饮料、有色金属、非银金融、计算机。

重要个股：

🥇 净流入前五：比亚迪、贵州茅台、东方财富、泸州老窖、京东方A；
📉 中小市值高增个股：中锐股份、巨一科技、东土科技。

港股内资监测：南下资金

5日净流入：

• ✅ 行业流入TOP5：医药生物、电子、社会服务、非银金融、美容护理；
• 🚫 行业流出TOP5：通信、钢铁、轻工制造、综合、煤炭。

重要个股：

🥇 净流入前五：小米集团-W、美团-W、腾讯控股、中芯国际、中国财险；
📉 中小市值高增个股：安德利果汁。

风险提示

• 投资建议依据为数理模型结果，不构成未来预测。
• 股市投资需谨慎，建议投资者保持独立分析判断。