20161018-长城证券-A股基金仓位_资金监测及情绪变动周观察_情绪升温_资金北上_机构减仓_45页_1mb

A股基金仓位、资金监测及情绪变动周观察总结 (2016年10月10日-10月14日)

核心内容概述

本报告为2016年10月10日至10月14日第26期A股市场观察，重点分析了基金仓位变动、资金流动情况及市场情绪变化。整体来看，基金仓位下降，市场情绪有所升温，资金呈现北上趋势，但部分板块资金流出。

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基金仓位变动

• 股票型基金：周度仓位从84.13%下降至83.79%，变动为负面。
• 混合型基金：周度仓位从64.91%下降至64.26%，变动为负面。
• 部分公司旗下基金统计：基金仓位整体呈现下降趋势，市场情绪为负面。

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资金变动情况

资金总体变动

• 净流出：本周资金净流出341.99亿元，整体为中性。
• 公开市场操作：
  • 逆回购操作净回笼5750亿元
  • 央行票据净投放55亿元
  • MLF操作净投放415亿元

分类资金变动

• 散户资金：
  • 银证转账净流出1042亿元，周环比为负面
  • 证券交易结算资金余额为12223亿元，环比下降12.77%，为负面
• 杠杆资金：
  • 沪市融资余额4973.10亿元，环比上升2.46%，为正面
  • 深市融资余额3930.93亿元，环比上升2.56%，为正面
• 海外资金：
  • 沪股通日均利用率为2.08%，环比上升2.22%，为正面
  • 港股通日均利用率为8.60%，环比下降19.18%，为中性

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市场情绪变动

• 成交金额：
  • 上证综指日均成交额1698.84亿元，环比上升31.17%，为正面
  • 创业板综日均成交额727.59亿元，环比上升29.57%，为正面
• 换手率：
  • 上证综指日均换手率0.64%，环比上升22.90%，为正面
  • 创业板综日均换手率3.08%，环比上升25.45%，为正面
• 大宗交易折价率：日均4.33%，环比下降1.59%，为正面
• 卖方推荐指数：日均75.12，环比上升43.91%，为正面

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板块资金变动

资金净流入前三位

行业	资金净流动（亿元）	涨跌幅（%）
建筑	+19.91	+4.13
纺织服装	+9.78	+2.94
交通运输	+6.73	+3.43

资金净流出后三位

行业	资金净流动（亿元）	涨跌幅（%）
房地产	-81.50	+1.36
银行	-33.17	+0.18
有色金属	-32.35	+1.44

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下周限售解禁股一览（10月17日-10月21日）

共20只股票将面临限售解禁，主要包括：

• 南天信息、锡业股份、中国动力、北信源、安洁科技、思美传媒、东方日升、莱美药业、中南文化、上海新阳、梅泰诺、合肥百货、东诚药业、兴民智通、通化东宝、龙星化工、鼎立股份、金雷风电、宝信软件、隆鑫通用

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关键信息总结

• 基金仓位：整体呈下降趋势，市场情绪为负面。
• 资金流动：资金净流出341.99亿元，但融资余额上升，海外资金北上。
• 市场情绪：上证、创业板成交金额和换手率显著上升，卖方推荐指数大幅提高，市场活跃度提升。
• 板块表现：建筑、纺织服装、交通运输板块资金净流入较多，房地产、银行、有色金属资金净流出。
• 限售解禁：下周将有20只股票解禁，涉及多个行业，部分股票解禁后流通股占比上升。

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分析师背景

• 汪毅：金融学硕士，6年证券研究经验，曾任职联合证券、国金证券，现任长城证券首席宏观研究员。
• 李烨：金融学硕士，2016年加入长城证券，现任策略研究员。

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免责声明

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