20220108-华泰期货-金融数据跟踪周报_9页_1mb
报告摘要
金融数据跟踪周报总结
核心内容概述
本报告为金融数据跟踪周报，汇总了A股行业估值、重要国家利差、实际利率、股票市场风格轮动、全球股指对比、债券市场国内与全球对比等关键数据。报告旨在为投资者提供市场动态和投资参考。
A股行业估值变化
| 行业 | 本周PE | 上周PE | 变化% |
|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 42.57 | 44.24 | -3.77% |
| 非银金融 | 14.31 | 14.46 | -1.04% |
| 银行 | 6.19 | 6.02 | 2.82% |
| 有色金属 | 27.82 | 29.39 | -5.34% |
| 家用电器 | 18.77 | 17.97 | 4.45% |
| 交通运输 | 15.19 | 14.92 | 1.81% |
| 汽车 | 30.31 | 31.47 | -3.69% |
| 建筑材料 | 15.17 | 14.75 | 2.85% |
| 房地产 | 8.71 | 8.33 | 4.56% |
| 机械设备 | 26.49 | 26.77 | -1.05% |
| 休闲服务 | 87.86 | 88.68 | -0.92% |
| 纺织服装 | 20.57 | 20.24 | 1.63% |
| 化工 | 19.47 | 20.17 | -3.47% |
| 综合 | 60.72 | 61.12 | -0.65% |
| 建筑装饰 | 10.02 | 9.66 | 3.73% |
| 国防军工 | 66.74 | 72.09 | -7.42% |
| 医药生物 | 33.69 | 35.06 | -3.91% |
| 公用事业 | 26.90 | 28.56 | -5.81% |
| 采掘 | 11.76 | 11.99 | -1.92% |
| 轻工制造 | 22.98 | 23.01 | -0.13% |
| 通信 | 37.53 | 38.33 | -2.09% |
| 电气设备 | 50.75 | 55.35 | -8.31% |
| 商业贸易 | 33.57 | 32.50 | 3.29% |
| 电子 | 34.23 | 36.14 | -5.29% |
| 传媒 | 31.80 | 31.49 | 0.98% |
| 钢铁 | 9.68 | 9.49 | 2.00% |
| 计算机 | 52.08 | 53.29 | -2.27% |
| 农林牧渔 | 52.10 | 51.31 | 1.54% |
主要观点：
- 银行、房地产、建筑装饰等行业估值上涨，显示市场对这些板块的预期有所改善。
- 电气设备、化工、公用事业等行业估值下降，可能反映市场对其未来盈利能力的担忧。
- 休闲服务、纺织服装、计算机等行业估值微调，波动较小。
重要国家利差与实际利率变化
| 国家 | 利差（10Y-CPI） | 本周 | 上周 | 变化% |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 1.66 | 1.46 | 1.46 | 0.20 |
| 美国 | 0.89 | 0.79 | 0.79 | 0.10 |
| 印尼 | 3.03 | 2.98 | 2.98 | 0.05 |
| 印尼 | 2.74 | 2.69 | 2.69 | 0.05 |
| 中国 | 0.42 | 0.34 | 0.34 | 0.08 |
| 希腊 | 1.44 | 1.46 | 1.46 | -0.02 |
| 法国 | 0.92 | 1.09 | 1.09 | -0.16 |
| 法国 | 0.91 | 0.80 | 0.80 | 0.11 |
| 德国 | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.06 |
| 德国 | 0.51 | 0.44 | 0.44 | 0.07 |
| 意大利 | -2.52 | -2.61 | -2.61 | 0.09 |
| 俄罗斯 | -8.40 | 0.03 | 0.03 | -8.43 |
| 土耳其 | 3.34 | 1.74 | 1.74 | 1.60 |
| 巴西 | 0.32 | -10.74 | -10.74 | 11.06 |
| 葡萄牙 | -2.02 | -2.12 | -2.12 | 0.09 |
| 希腊 | -2.70 | -2.65 | -2.65 | -0.05 |
| 中国 | 0.52 | 0.46 | 0.46 | 0.06 |
主要观点：
- 美国、印尼、法国、德国、意大利、葡萄牙等国家的利差略有上升或下降，整体趋势较为平稳。
- 俄罗斯的利差大幅下降，可能与宏观经济环境变化有关。
- 巴西的利差显著上升，显示出市场情绪的转变。
股票市场风格轮动与全球对比
- A股整体风格轮转：图13显示了A股风格的轮转情况，投资者需关注不同风格的轮动趋势。
- 全球主要股指对比：图15展示了全球主要股指的周涨跌幅，A股与其他市场相比，表现相对稳定。
- 市盈率与市净率对比：图16显示了全球主要股指的市盈率对比，A股整体市盈率处于较高水平。
债券市场分析
- 国内期限结构：图17和图18展示了SHIBOR和中债利率曲线，反映了国内债券市场的收益率变化。
- 跨期套利观察：图19、图20和图21展示了TF、T合约及品种价差的变化，投资者可借此判断市场走势。
- 国开债的期限结构：图22展示了国开债的期限结构，有助于理解债券市场的流动性状况。
- 全球债券利差：图25、图26、图27和图28分别展示了葡萄牙、美债、中国和德国债券的利差变化，反映了国际资本流动和市场预期。
投资咨询信息
- 投资咨询业务资格：本报告由华泰期货研究院发布，具有合法的证券投资咨询业务资格，编号为证监许可【2011】1289号。
- 研究员信息：
- 侯峻：从业资格号F3024428，投资咨询号Z0013950
- 蔡劭立：电话0755-23887993，邮箱caishaoli@htfc.com，从业资格号F3063489，投资咨询号Z0014617
- 彭鑫：电话010-64405663，邮箱pengxin@htfc.com，从业资格号F3066607
- 高聪：电话021-60828524，邮箱gaocong@htfc.com，从业资格号F3063338
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