20260728-国投期货-金融期权波动率日报_25页_1mb

报告摘要

期权市场分析总结

核心内容概述

本报告提供了多个ETF及指数期权的市场数据，包括标的物价格、涨跌幅、隐含波动率（IV）、IV分位数、偏度指数等，用于分析近期市场波动情况及期权定价结构。主要分析对象包括50ETF、沪300ETF、深300ETF、沪中证500ETF、深中证500ETF、300指数、1000指数及上证50指数。

主要观点

1. 隐含波动率（IV）走势

50ETF：
- 当月IV在16.79%至17.61%之间波动。
- 近1年IV分位数在61.20%至73.00%之间，近2年IV分位数在58.60%至70.90%之间。
- 次月IV在17.40%至17.69%之间，近1年分位数在68.90%至74.20%，近2年分位数在62.30%至69.70%。
沪300ETF：
- 当月IV在17.58%至20.16%之间波动。
- 近1年IV分位数在64.80%至85.30%，近2年分位数在58.60%至77.90%。
- 次月IV在18.08%至19.74%，近1年分位数在66.30%至83.90%，近2年分位数在66.30%至78.20%。
深300ETF：
- 当月IV在18.86%至20.97%之间波动。
- 近1年IV分位数在75.10%至90.20%，近2年分位数在70.70%至84.00%。
- 次月IV在19.35%至20.13%，近1年分位数在80.10%至94.00%，近2年分位数在74.40%至89.20%。
沪中证500ETF：
- 当月IV在26.81%至29.39%之间波动。
- 近1年IV分位数在83.60%至95.90%，近2年分位数在83.50%至94.00%。
- 次月IV在27.59%至28.85%，近1年分位数在83.10%至96.60%，近2年分位数在78.40%至89.60%。
深中证500ETF：
- 当月IV在27.59%至30.93%之间波动。
- 近1年IV分位数在91.80%至96.30%，近2年分位数在84.00%至94.20%。
- 次月IV在28.08%至29.27%，近1年分位数在83.10%至96.60%，近2年分位数在78.40%至89.60%。
300指数：
- 当月IV在17.46%至20.63%之间波动。
- 近1年IV分位数在64.80%至89.70%，近2年分位数在55.60%至84.20%。
- 次月IV在18.80%至19.62%，近1年分位数在68.50%至75.90%，近2年分位数在67.40%至73.20%。
1000指数：
- 当月IV在28.97%至32.35%之间波动。
- 近1年IV分位数在84.80%至96.30%，近2年分位数在82.80%至92.20%。
- 次月IV在29.85%至30.75%，近1年分位数在88.90%至97.50%，近2年分位数在88.90%至91.00%。
上证50指数：
- 当月IV在16.51%至17.54%之间波动。
- 近1年IV分位数在61.60%至71.40%，近2年分位数在60.50%至68.30%。
- 次月IV在56.72%至68.54%，近1年分位数在28.50%至79.10%，近2年分位数在60.70%至89.50%。