20260716-光大期货-股指期货日度数据跟踪_3页_393kb

文档总结

一、指数走势

在07月15日，主要股指整体呈现下跌趋势：

• 上证综指：涨跌幅为 -0.29%，收于3955.58点，成交额为12262.98亿元。
• 深成指数：涨跌幅为 -0.97%，收于14779.4点，成交额为13448.53亿元。
• 中证1000指数：涨跌幅为 -1.35%，收于7817.83点，开盘价7959.37，最高价7979.08，最低价7783.22，成交额为5042.68亿元。
• 中证500指数：涨跌幅为 -1.55%，收于8147.58点，开盘价8294.14，最高价8305.27，最低价8117.46，成交额为5125.89亿元。
• 沪深300指数：涨跌幅为 -0.2%，收于4786.78点，开盘价4797.94，最高价4826.86，最低价4772.04，成交额为8583.15亿元。
• 上证50指数：涨跌幅为 +0.39%，收于2967.07点，开盘价2955.76，最高价2983.41，最低价2948.09，成交额为2504.53亿元。

整体来看，中证1000和中证500指数跌幅较大，而上证50指数小幅上涨。

二、板块涨跌对指数影响

各指数的走势受到不同板块的显著影响：

中证1000指数

• 向上拉动板块：医药生物
• 向下拉动板块：有色金属、电力设备、电子

中证500指数

• 向上拉动板块：医药生物
• 向下拉动板块：通信、有色金属、电子

沪深300指数

• 向上拉动板块：非银金融、食品饮料、医药生物
• 向下拉动板块：有色金属、通信、电子

上证50指数

• 向上拉动板块：非银金融、食品饮料、医药生物
• 向下拉动板块：计算机、有色金属、电子

从上述信息可以看出，医药生物板块在多个指数中起到了正向拉动作用，而有色金属、电子等板块则普遍对指数形成拖累。

三、股指期货基差及对冲成本

股指期货主力合约的基差情况如下：

• IM00：日均基差4.9

• IM01：日均基差-61.29

• IM02：日均基差-128.87

• IM03：日均基差-352.86

• IC00：日均基差-14.38

• IC01：日均基差-83.3

• IC02：日均基差-139.35

• IC03：日均基差-323.02

• IF00：日均基差-12.64

• IF01：日均基差-58.28

• IF02：日均基差-85.86

• IF03：日均基差-170.8

• IH00：日均基差-10.6

• IH01：日均基差-40.48

• IH02：日均基差-57.26

• IH03：日均基差-90.72

从基差数据来看，多数主力合约的基差为负，表明期货价格低于现货价格。基差折算年化开仓成本也有所体现，具体数据见图8、图10、图12、图14。

四、报告撰写与团队介绍

• 报告撰写：本报告由光大期货研究所宏观金融组撰写，金融工程分析师为王东瀛。
• 团队成员：
  • 朱金涛：吉林大学经济学硕士，现任宏观金融研究总监。
  • 于洁：上海外国语大学金融硕士，现任宏观分析师，曾任职于混沌天成期货。
  • 赵复初：英国杜伦大学金融学博士，现任金融期货分析师，研究方向包括海外宏观与大类资产配置。
  • 王东瀛：哥伦比亚硕士，现任股指分析师，专注于股指期货、宏观基本面量化、重点行业板块研究及市场资金面跟踪。

五、免责声明

本报告信息来源于公开资料，光大期货不对信息的准确性、可靠性及完整性作出任何保证。文中观点、结论和建议仅供参考，不构成任何具体产品或业务的推介及操作依据，投资者据此操作，风险自担。