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股指期货日度数据跟踪总结（2025年2月12日）

一、指数走势

• 上证综指：当天下跌1.2%，收于331,806点，成交额632,167亿元。
• 深成指：下跌0.69%，收于1,055,762点，成交额1,003,781亿元。
• 中证1000：下跌0.33%，成交额393,173亿元，开盘620,952点，收盘619,017点。
• 中证500：下跌0.51%，成交额260,281亿元，开盘589,037点，收盘585,828点。
• 沪深300：下跌0.46%，成交额337,866亿元，开盘390,516点，收盘388,314点。
• 上证50：下跌0.26%，成交额91,937亿元，开盘262,518点，收盘261,432点。

二、板块涨跌对指数影响

• 中证1000：非银金融等板块对指数有明显拉动，医药生物、电子、计算机等板块拖累指数。
• 中证500：传媒等板块对指数拉动显著，电子、医药生物、计算机等板块为拖累因素。
• 沪深300：银行业板块有较强的拉动作用，食品饮料、非银金融、电力设备等板块拖累指数。
• 上证50：银行业、有色金属、通信等板块贡献上涨动力，汽车、非银金融、食品饮料等板块拖累指数。

三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本

• 各期限合约的基差数据普遍为负值，反映了期货价格相对于现货的低估。
• 不同合约的基差折算年化开仓成本差异明显，例如IM主力合约日均基差为-19,002点，对应的年化成本较高。

四、股指期货换月点数差及其折算年化成本

• 平仓成本方面，不同合约间的换月点数差影响年化持有成本，图中显示不同合约间的点数差在日内有大幅波动。
• 换月点数差的折算年化成本数据表明，尽管存在一定的价差风险，但部分合约间的年化成本仍处于可接受或较低水平。

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