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股指期货日度数据跟踪（2024-11-28）

一、指数表现

11月27日，上证综指涨1.53%至3309.78点，成交额5716.18亿元；深成指涨2.25%至10566.1点，成交额887.12亿元。中证1000指数和中证500指数表现尤为亮眼，涨幅分别为2.29%和2.01%，上证50指数也上涨1.27%。四大指数中，科技和消费板块成为主要推动力。

二、板块贡献

各指数上涨主要由计算机、电子、医药生物等板块驱动。中证1000指数的上涨力量主要来自电子、国防军工等行业；沪深300则受益于电子和非银金融板块；上证50则由电子、非银金融和银行贡献。

三、基差分析

当日股指期货主力合约基差多数为负，显示现货与期货价格存在背离，尤其是IC和IF合约的基差深度负值较大。基差折算年化开仓成本变动显著，不同期限合约的交易成本差异也需要关注。

四、换月点数差

IM、IC、IF、IH的换月点数差显示，近期合约切换成本略高，需在对冲策略中计入换月成本的波动影响。

五、投资建议

当前市场表现强劲，科技与金融板块领涨。投资者可结合基差与换月成本，对冲相关现货持仓风险，同时关注行业政策与资金流向变化。

免责声明：本报告仅供参考，不构成投资建议。本报告基于公开信息，未经验证，不应作为投资依据。投资者据此操作风险自负。