20260430-光大期货-股指期货日度数据跟踪_3页_393kb

文档内容总结

一、指数走势

核心内容

2023年04月29日，A股主要股指整体呈现上涨趋势，其中中证500和中证1000指数涨幅较大，沪深300和上证50指数涨幅相对较小。以下是各主要指数的具体表现：

• 上证综指：涨跌幅为0.71%，收于4107.51点，成交额为11266.15亿元。
• 深成指数：涨跌幅为1.96%，收于15120.92点，成交额为14635.22亿元。
• 中证1000指数：涨跌幅为1.41%，开盘价8163.35，收盘价8343.07，最高价8361.49，最低价8163.35，成交额5571.43亿元。
• 中证500指数：涨跌幅为1.69%，开盘价8157.35，收盘价8342.42，最高价8356.72，最低价8157.35，成交额4897.15亿元。
• 沪深300指数：涨跌幅为1.1%，开盘价4737.58，收盘价4810.35，最高价4813.61，最低价4737.11，成交额6810.21亿元。
• 上证50指数：涨跌幅为0.58%，开盘价2937.81，收盘价2967.5，最高价2968.96，最低价2937.29，成交额1778.86亿元。

主要观点

• 深成指数涨幅最大，显示市场情绪较为积极。
• 中证500和中证1000指数涨幅显著，表明中小盘股票表现优于大盘。
• 上证50指数涨幅较小，说明大盘蓝筹股表现相对平淡。

二、板块涨跌对指数影响

核心内容

各主要指数的上涨主要受到不同板块的推动，部分板块对指数有明显的正向拉动作用，而另一些板块则对指数产生负向影响。

• 中证1000指数：电力设备、有色金属、计算机等板块对指数有明显拉动。
• 中证500指数：有色金属、电力设备、电子等板块对指数有明显拉动。
• 沪深300指数：电力设备、有色金属、非银金融等板块对指数有明显拉动。
• 上证50指数：有色金属、非银金融、食品饮料等板块对指数有明显拉动；电子、银行等板块对指数有明显拖累。

关键信息

• 不同板块对指数的贡献差异较大，其中电力设备、有色金属是多个指数上涨的主要推动力。
• 上证50指数的上涨动力较弱，部分板块如电子、银行对指数形成拖累。

三、股指期货基差及对冲开仓成本

核心内容

股指期货主力合约与现货指数之间存在负基差，且随着合约月份的推移，基差逐渐扩大。同时，不同合约的对冲开仓成本也有所差异。

• 中证1000指数：IM00日均基差为-8.39，IM01为-96.24，IM02为-297.74，IM03为-488.4。
• 中证500指数：IC00日均基差为-4.3，IC01为-79.66，IC02为-220.88，IC03为-361.51。
• 沪深300指数：IF00日均基差为-7.43，IF01为-43.29，IF02为-120.5，IF03为-172.41。
• 上证50指数：IH00日均基差为-2.52，IH01为-17.03，IH02为-56.01，IH03为-69.7。

关键信息

• 各股指期货合约的基差均为负，表明期货价格低于现货价格。
• 随着合约月份的增加，基差逐渐扩大，可能意味着市场对未来预期较为悲观。
• 对冲开仓成本因合约不同而有所差异，具体数据可通过图表查看。

四、报告撰写与团队介绍

报告撰写

本报告由光大期货研究所宏观金融组撰写，金融工程分析师王东瀛负责撰写。

团队成员

• 朱金涛：吉林大学经济学硕士，现任宏观金融研究总监，具备丰富的宏观金融研究经验。
• 于洁：上海外国语大学金融硕士，现任宏观分析师，曾任职于混沌天成期货。
• 赵复初：英国杜伦大学金融学博士，现任金融期货分析师，专注于海外宏观与大类资产配置研究。
• 王东瀛：哥伦比亚硕士，股指分析师，主要负责股指期货、宏观基本面量化、重点行业板块研究、指数财报分析及市场资金面跟踪。

五、免责声明

• 本报告基于公开资料撰写，对信息的准确性、可靠性和完整性不作保证。
• 文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何具体产品、业务的推介或相关品种的操作依据。
• 投资者依据本报告作出的投资决策需自行承担风险，与光大期货及报告作者无关。