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国债期货每日数据跟踪报告摘要 (日期: 2023-04-24)

量价数据分析

• T合约:
  • 主力合约T2306CFE价格上涨0.006元至10096元。
  • 三份合约总成交量减少10043手至78003手；总持仓量增加1811手至218236手。
  • 主力持仓: 前5席位成交量减少10787手至90725手，净多头增加11274手；前10席位成交量减少16059手至108787手，净多头增加19424手。
• TF合约:
  • 主力合约TF2306CFE价格上涨0.0035元至101285元。
  • 三份合约总成交量减少10611手至51940手；总持仓量增加741手至119352手。
  • 主力持仓: 前5席位成交量减少4748手至67946手，净多头增加7931手；前10席位成交量减少9153手至85253手，净空头增加5372手。
• TS合约:
  • 主力合约TS2306CFE价格持平于10094元。
  • 三份合约总成交量减少929手至28133手；总持仓量增加441手至69136手。
  • 主力持仓: 前5席位成交量减少3926手至30048手，净空头增加4175手；前10席位成交量减少5207手至39251手，净空头增加3852手。

基差数据分析

• T合约:
  • CTD券: 200006IB，基差0.024元；正套收益率10%。
  • 情景模拟: 到期收益率不变，基差收敛空间0.029元；收益率上行20BP，CTD券切换，基差收敛空间0.041元；收益率下行20BP，CTD券切换，基差走阔空间0.037元。
• TF合约:
  • CTD券: 220016IB，基差0.011元；正套收益率17%。
  • 情景模拟: 到期收益率不变，基差收敛空间0.021元；收益率上行20BP，基差收敛空间0.029元；收益率下行20BP，基差收敛空间0.015元。
• TS合约:
  • CTD券: 220028IB，基差-0.001元；正套收益率23%。
  • 情景模拟: 到期收益率不变，基差走阔空间0.005元；收益率上行20BP，基差收敛空间0.009元；收益率下行20BP，基差走阔空间0.016元。

移仓数据分析

• T合约: 跨期价差0.058元，年化展期成本153%，移仓完成度1245%。
• TF合约: 跨期价差0.035元，年化展期成本0.92%，移仓完成度1033%。
• TS合约: 跨期价差0.016元，年化展期成本0.42%，移仓完成度1043%。

跨品种数据分析

• 内容简略，无详细数据。