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银河期货金融衍生品研究所

2023-05-22 国债期货每日数据跟踪报告

1. 量价数据

TCFE (国债期货)

• 价格：主力合约T2306CFE 上涨0.015元至101.75元。
• 成交：3份合约成交9.7万手，较昨日减少2.2万手；总持仓20.9万手，微增8手。
• 主力持仓：
  • Top 5席位成交量下降，净多仓合计减少至约9.7万手；多头减持，空头减持，多头净增9682手。
  • Top 20席位成交量下降明显，净多仓变为771手。

TFCFE (10年期国债期货)

• 价格：主力合约TF2306CFE 上涨0.12元至101.98元。
• 成交：3份合约成交7.4万手，下降2385手；总持仓12.2万手，微增至12.2776万手。
• 主力持仓：
  • Top 5席位成交量小幅减少，净多仓大幅增加约1.9万手。
  • Top 20席位成交量显著减少，净空仓缩至730手。

TSCFE (5年期国债期货)

• 价格：主力合约TS2306CFE 上涨0.0035元至101.105元。
• 成交：3份合约成交4.0万手，小幅增加；总持仓6.5705万手，小幅减少。
• 主力持仓：
  • Top 5席位成交量大减，净空仓规模达6960手。

2. 基差数据

TCFE 基差

• 主力合约T2306CFE的CTD券为2200004IB，基差0.004元，正套收益率20%。
• 根据情景模拟：到期收益率不变/上行/下行对应CTD券切换与基差变动有具体预测值。

TFCFE 基差

• 主力合约TF2306CFE的CTD券为220016IB，基差0.007元，正套收益率14%。
• 情景模拟显示基差变动：到期收益率不变情况无收敛空间；上行/下行各有不同走阔或收敛。

TSCFE 基差

• 主力合约TS2306CFE的CTD券为220028IB，基差0.005元，正套收益率15%。

3. 移仓数据

• TCFE主力合约展期成本128%，当前移仓完成度约69%
• TFCFE展期成本76%，当前移仓完成度约68%
• TSCFE展期成本1.2%，当前移仓完成度约57%

4. 跨品种数据

未详细列出具体内容（跨品种分析部分未提供数据细节）