20230914-银河期货-国债期货每日数据跟踪_15页_2mb

国债期货每日数据跟踪报告总结

日期：2023-09-14

1. 量价数据

• TCFE: 主力合约T2312CFE价格上涨0.0135元至10207元，成交量减少1945手，持仓量增加2619手。前5席位成交量微幅减少，净空持仓4078手；前10席位成交量略降，净多持仓7009手。
• TFCE: 主力合约TF2312CFE价格上涨0.011元至102085元，成交量减少4254手，持仓量增加1423手。前5席位成交量显著下降，净多持仓12554手；前10席位成交量减少，净多持仓3102手。
• TSCFE: 主力合约TS2312CFE价格上涨0.0025元至10123元，成交量大幅减少17792手，持仓量增加247手。前5席位成交量急剧下降，净多持仓7106手；前10席位成交量减少，净空持仓112手。
• TLCFE: 主力合约TL2312CFE价格上涨0.053元至9984元，成交量增加3837手，持仓量增加1609手。前5席位成交量增加，净多持仓1760手；前10席位成交量上升，净多持仓1533手。

2. 基差数据

• TCFE: 主要合约基差0.022元，正套收益率17%。情景模拟显示，到期收益率不变时基差可能收敛0.027元。
• TFCE: 主要合约基差0.017元，正套收益率19%。到期收益率不变时基差可能收敛0.026元。
• TSCFE: 主要合约基差-0.003元，正套收益率25%。情景模拟显示，到期收益率不变时基差可能走阔0.011元。
• TLCFE: 主要合约基差0.033元，正套收益率20%。情景模拟显示，到期收益率不变时基差可能收敛0.04元。

3. 移仓数据

• TCFE: 当季-下季跨期价差0.033元，年化展期成本0.67%，移仓完成度49.2%。
• TFCE: 当季-下季跨期价差0.021元，年化展期成本0.44%，移仓完成度47.8%。
• TSCFE: 当季-下季跨期价差0.006元，年化展期成本0.12%，移仓完成度27.8%。
• TLCFE: 当季-下季跨期价差0.038元，年化展期成本0.79%，移仓完成度未明确。

4. 跨品种数据

• 报告未提供具体跨品种数据，仅提及标题，行业趋势需进一步观察。

5. 免责声明

• 本报告由银河期货有限公司提供，仅供客户参考，不构成投资建议。内容基于模拟计算，可能随时更新，不担保准确性。