20230616-银河期货-国债期货每日数据跟踪_16页_2mb

量价数据

• TCFE: 主力合约T2309CFE结算价较前一日下跌0.26%至101.585元；三份合约合计成交量增30,398手至119,934手，持仓量减5,317手至212,953手；前5席位成交量增31,469手至127,602手，多头减持1,388手，空头增持1,773手，净多减少4445手；前20席位净空减少712手，席位成交量普遍增加，净买仓和净卖仓多数减少。

基差数据

• TCFE: 主力合约T2309CFE基差为0.48元，正套收益率0.8%，情景模拟显示到期收益率不变时CTD券切换基差收敛空间0.64元；到期收益率上行或下行时基差收敛或走阔空间不同。
• TFCFE: 主要合约基差、CTD券切换和convergence scenarios分析。

移仓数据

• TCFE: 当季-下季跨期价差0.38元，年化展期成本0.77%，过去一年分位水平0.00%；当前移仓完成度38.4%。
• TFCFE: 跨期价差0.25元，年化展期成本0.51%，分位水平0.84%；移仓完成度48.9%。
• TSCFE: 跨期价差0.14元，年化展期成本0.29%，分位水平0.798%；移仓完成度33.3%。

跨品种数据

• 部分缺失，包含跨品种分析，但细节未详述。