20230320-天风证券-行业流动性跟踪周报_近期行业流动性变化情况_8页_1mb

金融工程行业流动性跟踪周报总结

核心内容概述

本报告为2023年03月20日发布的金融工程行业流动性跟踪周报，总结了近期A股市场各类资金的流动情况，包括ETF、北向资金、权益类基金增量资金、融资融券、股票回购及产业资本增减持等。报告旨在为市场参与者提供流动性数据参考，但不构成投资建议。

主要观点与关键信息

1. ETF资金流动情况

• 资金净流入：上周有329只ETF存在资金净流入，合计流入金额较大。
• 资金净流出：234只ETF存在资金净流出。
• 净流入行业：
  • A股宽基流入137.74亿元
  • 科技流入28.91亿元
  • 医药流入17.77亿元
• 净流出行业：
  • 债券流出-7.61亿元
  • 消费流出-4.64亿元
  • 金融流出-3.35亿元
• 行业表现：
  • 平均涨幅靠前：商品期货（2.44%）、科技（2.23%）
  • 平均跌幅靠前：周期（-2.51%）、医药（-2.22%）

2. 北向资金流动情况

• 净流入行业：
  • 电力设备及新能源流入32.71亿元
  • 传媒流入25.82亿元
  • 医药流入25.07亿元
• 净流出行业：
  • 银行为-25.60亿元
  • 非银行金融为-13.38亿元
  • 家电为-9.58亿元

3. 权益类基金增量资金分布

• 预计增量资金：
  • 电力设备及新能源：30亿元
  • 有色金属：29亿元
  • 电力及公用事业：28亿元
  • 计算机：27亿元
• 基金类型：
  • 考虑了主动权益类基金和指数型基金的持仓偏好及权益配置仓位。

4. 融资融券情况

• 融资融券余额：15851亿元，环比增长0.12%
• 融资买入额：3420亿元
• 融券卖出额：244亿元
• 净买入额：3176亿元，较上上周上升
• 融资买入行业：
  • 计算机：468.92亿元
  • 电子：435.37亿元
  • 电力设备及新能源：219.49亿元
• 融券卖出行业：
  • 电子：40.91亿元
  • 计算机：24.42亿元
  • 电力设备及新能源：22.75亿元

5. 股票回购资金情况

• 上周实施回购金额：26.52亿元，环比增加24.77亿元
• 预计剩余回购金额：364.27亿元
• 实施回购行业：
  • 机械：8.77亿元
  • 农林牧渔：5.51亿元
  • 医药：1.64亿元
• 预计回购金额较多行业：
  • 基础化工：44.20亿元
  • 机械：36.02亿元
  • 电子：33.65亿元

6. 产业资本增减持情况

• 净减持金额：77.30亿元
• 增持行业：
  • 交通运输：13.28亿元
  • 石油石化：6.65亿元
  • 建筑：4.31亿元
• 减持行业：
  • 计算机：20.99亿元
  • 电子：19.27亿元
  • 医药：13.07亿元

结构总结

风险提示

• 本报告为市场统计，不构成投资建议。
• 市场流动性变化受多种因素影响，投资需谨慎。

分析师信息

• 吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com

• 韩乾
  SAC执业证书编号：S1110522100001
  邮箱：hanqian@tfzq.com

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