20230529-天风证券-行业流动性跟踪周报_近期行业流动性变化情况_8页_1mb

金融工程行业流动性跟踪周报总结

核心内容概览

本报告为2023年5月29日发布的行业流动性跟踪周报，主要分析了近期ETF资金流动、北向资金流入、基金增量资金配置、融资融券情况、股票回购资金以及产业资本增减持等市场动态，为投资者提供行业资金流向的参考。

主要观点与关键信息

1. ETF资金流动情况

• 资金净流入：上周有346只ETF出现资金净流入，合计流入金额较大。
• 资金净流出：有215只ETF出现资金净流出。
• 主要流入行业：
  • A股宽基：64.08亿元
  • 金融：40.44亿元
  • 科技：38.00亿元
• 主要流出行业：
  • 周期：-11.91亿元
  • 其他：-1.11亿元
• ETF表现：
  • 平均涨幅靠前：债券为0.02%
  • 平均跌幅靠前：金融为-3.10%、H股宽基为-2.93%、其他为-2.32%

2. 北向资金流动情况

• 净流入行业：
  • 机械：36.38亿元
  • 电力设备及新能源：11.18亿元
  • 传媒：8.62亿元
• 净流出行业：
  • 非银行金融：-30.74亿元
  • 食品饮料：-26.08亿元
  • 银行：-16.37亿元
• 北向资金被视为“聪明钱”，近年来常在市场低点大量流入。

3. 基金增量资金配置

• 预计增量资金行业分布：
  • 电子：50亿元
  • 电力设备及新能源：37亿元
  • 计算机：36亿元
  • 医药：26亿元
• 基金经理的投资偏好具有持续性，基于代表性基金持仓及成分股配置进行预估。

4. 融资融券跟踪

• 融资融券余额：16091亿元，环比下降0.44%
• 融资买入额：2874亿元
• 融券卖出额：272亿元
• 净买入额：2603亿元，较上上周略有下降
• 主要融资买入行业：
  • 电子：349.25亿元
  • 计算机：307.42亿元
  • 电力设备及新能源：228.86亿元
• 主要融券卖出行业：
  • 电子：48.42亿元
  • 计算机：27.83亿元
  • 医药：21.11亿元

5. 股票回购资金跟踪

• 上周实施回购金额：17.62亿元，环比增加12.79亿元
• 预计剩余回购金额：最多还有435.71亿元
• 主要实施回购行业：
  • 农林牧渔：5.02亿元
  • 基础化工：2.97亿元
  • 电子：2.27亿元
• 预计回购金额较多行业：
  • 电子：49.33亿元
  • 家电：44.72亿元
  • 基础化工：42.86亿元

6. 产业资本增减持情况

• 净减持金额：141.96亿元（上周）
• 主要增持行业：
  • 家电：2.38亿元
  • 石油石化：2.31亿元
  • 综合：1.77亿元
• 主要减持行业：
  • 电子：56.05亿元
  • 医药：25.91亿元
  • 食品饮料：11.78亿元
• 与上上周相比，净减持金额增加，表明市场情绪偏谨慎。

风险提示

• 本报告为市场统计，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估信息，并考虑自身投资目标与风险承受能力。

分析师信息

• 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号 S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 韩乾：分析师，SAC执业证书编号 S1110522100001，邮箱：hanqian@tfzq.com

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