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金融工程行业流动性跟踪周报总结（2022年08月09日）

核心内容概览

本报告为天风证券金融工程团队发布的行业流动性跟踪周报，汇总了2022年8月5日前一周的ETF资金流动、北向资金流入、基金增量资金、融资融券、股票回购及产业资本增减持等市场数据，旨在为投资者提供市场资金动态的参考信息。

主要观点

1. ETF资金流动情况

• 资金净流入：上周共有267只ETF出现资金净流入，流入金额总计约18.24亿元。
• 资金净流出：248只ETF出现资金净流出，流出金额总计约112.63亿元。
• 净流入主要行业：金融（9.37亿元）、债券（8.97亿元）、国际宽基（7.15亿元）。
• 净流出主要行业：A股宽基（-56.59亿元）、消费（-6.13亿元）、商品期货（-5.44亿元）。
• 行业涨幅表现：科技（3.03%）、医药（2.30%）、国际宽基（2.07%）涨幅靠前。
• 行业跌幅表现：金融（-1.70%）、周期（-1.49%）、策略/风格（-0.80%）跌幅靠前。

2. 北向资金流动情况

• 净流入主要行业：食品饮料（26.49亿元）、计算机（19.87亿元）、基础化工（11.87亿元）。
• 净流出主要行业：银行（-23.43亿元）、家电（-22.53亿元）、钢铁（-8.63亿元）。
• 北向资金作为“聪明钱”，近年来常在市场低点大量买入，对市场具有重要影响。

3. 基金增量资金预测

• 预计增量资金：已完成募集未成立、正在募集和即将募集的权益类基金，预计为电力设备及新能源（82亿元）、医药（68亿元）、食品饮料（38亿元）、基础化工（37亿元）等行业带来显著增量资金。
• 基金投资偏好：基于基金经理的持仓及基金配置仓位，分析基金未来可能带来的行业资金流入。

4. 融资融券数据

• 融资融券余额：截至2022年8月5日，沪深两市融资融券余额为16198亿元，环比下降0.47%。
• 融资买入额：3363亿元，其中电子（472.78亿元）、电力设备及新能源（439.13亿元）、有色金属（241.58亿元）行业占比最高。
• 融券卖出额：327亿元，其中电子（60.35亿元）、电力设备及新能源（41.54亿元）、医药（22.57亿元）行业占比最高。
• 净买入额：3036亿元，环比上上周增加。

5. 股票回购资金情况

• 实施回购金额：上周A股股票回购金额为57.10亿元，环比增加47.50亿元。
• 预计剩余回购金额：市场最多还有626.03亿元股票回购金额。
• 实施回购主要行业：机械（6.56亿元）、汽车（6.27亿元）、家电（5.82亿元）。
• 预计回购金额主要行业：非银行金融（110.66亿元）、医药（60.50亿元）、机械（56.05亿元）。

6. 产业资本增减持情况

• 净减持：上周产业资本净减持42.98亿元，较上上周净减持额减少。
• 增持主要行业：石油石化（6.33亿元）、汽车（2.15亿元）、农林牧渔（1.63亿元）。
• 减持主要行业：交通运输（16.20亿元）、汽车（7.88亿元）、医药（5.21亿元）。

关键信息

风险提示

本报告为市场统计，不构成投资建议。投资者应结合自身情况独立判断，并咨询专业人士意见。

作者信息

• 分析师：吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com

• 联系人：韩乾
  邮箱：hanqian@tfzq.com

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