20220912-天风证券-行业流动性跟踪周报_近期行业流动性变化情况_8页_1mb

报告摘要

金融工程行业流动性跟踪周报总结

核心内容概述

本报告为2022年09月12日发布的金融工程行业流动性跟踪周报，主要分析了近期ETF资金流动、北向资金流向、权益类基金增量资金分布、融资融券情况、股票回购资金及产业资本增减持等市场动态，为投资者提供市场流动性变化的参考。

主要观点与关键信息

1. ETF 资金流动情况

资金净流入：上周有295只ETF出现资金净流入，流入金额总计达53.59亿元（A股宽基）。
资金净流出：有218只ETF出现资金净流出，流出金额较多的行业包括策略/风格（-28.33亿元）、金融（-10.70亿元）和周期（-7.33亿元）。
资金流入靠前的ETF：
- 嘉实中证500ETF：23.25亿元
- 华夏上证50ETF：16.75亿元
- 华泰柏瑞沪深300ETF：7.67亿元
- 华夏恒生ETF：5.16亿元
- 易方达创业板ETF：4.84亿元
资金流出靠前的ETF：
- 银华沪深300成长ETF：20.01亿元
- 富国中证1000ETF：8.47亿元
- 华泰柏瑞红利ETF：8.27亿元
- 易方达中证1000ETF：5.00亿元
- 国泰中证全指证券公司ETF：4.56亿元
行业涨跌幅：
- 平均涨幅靠前：周期（3.73%）、金融（2.76%）、其他（2.24%）
- 平均跌幅靠前：消费（-0.50%）、医药（-0.46%）、科技（-0.20%）

2. 北向资金流入情况

净流入行业：有色金属（53.87亿元）、非银行金融（12.87亿元）、医药（12.56亿元）等。
净流出行业：食品饮料（-27.45亿元）、电子（-26.37亿元）、传媒（-15.38亿元）等。

3. 权益类基金增量资金分布

预计增量资金：电力设备及新能源行业为122亿元、电子行业为72亿元、医药行业为70亿元、食品饮料行业为62亿元等。
基金类型：主动权益类基金和指数型基金均被纳入统计，依据基金经理的持仓和跟踪指数成分股进行分析。

4. 融资融券情况

融资融券余额：截至2022-09-08，沪深两市融资融券余额为16124亿元，环比增长0.28%。
融资买入额：2031亿元，主要集中在电力设备及新能源（256.28亿元）、电子（206.69亿元）、有色金属（146.30亿元）等行业。
融券卖出额：201亿元，主要集中在电子（26.84亿元）、电力设备及新能源（26.46亿元）、医药（17.00亿元）等行业。
净买入额：1831亿元，较上上周有所下降。

5. 股票回购资金情况

实施回购金额：上周A股股票回购金额为12.85亿元，环比减少21.90亿元。
预计剩余回购金额：市场最多还有542.39亿元股票回购金额。
实施金额较多的行业：建材（2.85亿元）、汽车（2.62亿元）、医药（1.18亿元）等。
预计回购金额较多的行业：医药（70.08亿元）、石油石化（62.13亿元）、机械（52.92亿元）等。

6. 产业资本增减持情况

增持金额：4.83亿元，主要集中在房地产（1.48亿元）、基础化工（0.59亿元）、国防军工（0.44亿元）等。
减持金额：144.19亿元，主要集中在基础化工（40.26亿元）、机械（11.24亿元）、电力设备及新能源（11.18亿元）等。
净减持金额：139.36亿元，较上上周净减持金额有所增加。

总结

本周市场流动性呈现分化态势，ETF资金主要流入A股宽基、医药和科技等板块，而策略/风格、金融和周期板块资金净流出。北向资金偏好有色金属、非银行金融和医药行业，对电子、食品饮料和传媒行业则呈现净流出。权益类基金增量资金预计主要流向电力设备及新能源、电子、医药和食品饮料等行业。融资融券方面，市场整体呈现净买入，但金额有所下降，资金集中于电力设备及新能源、电子和有色金属。股票回购资金实施金额较低，但预计未来医药、石油石化和机械行业将有较大回购资金流入。产业资本方面，整体呈现净减持，主要集中在基础化工、机械和电力设备及新能源等行业。