20231202-国盛证券-量化分析报告_择时雷达六面图_经济面与情绪面弱化_23页_1mb

择时雷达六面图分析报告摘要

分析机构

国盛金工

分析日期

2023年12月02日

综合评分

207分，总体看多

各维度分析

1. 流动性

   • 信用维度：看多信号
   • 货币维度：M1同比与M1-PPI剪刀差看空，但综合弱看空
     → 综合弱看空

2. 经济面

   • 发电量同比: 看多
   • PMI: 看空
   • 库存周期: 中性
   • CPI: 看多（历史低位）
     → 综合看多

3. 估值面

   • 中证800：PE/PB处于历史低位；股息率、股权风险溢价走高
   • AIAE与DCF模型：双维度显著看多
     → 综合显著看多

4. 资金面

   • 杠杆资金：趋势上行看多
   • 新开户数：无显著信号
     → 综合看多

5. 技术面

   • 均线排列：无信号
   • 均线距离：看空
   • 布林带/RSI等：多指标看多
     → 综合看多

6. 情绪面

   • 成交热度/行业分歧度等：多指标看多
   • 偏股基金仓位: 轻微看跌
   • 期权情绪：多数看涨
     → 综合明显看多

总体结论

12月2日择时雷达六面图综合评分仍为207分，整体看多。各维度多数指标发出看多信号，仅流动性与技术面均线指标略偏谨慎。

风险提示

模型受限于历史数据，未来市场环境变化可能导致分析失效，请谨慎参考。