20240106-国盛证券-量化分析报告_择时雷达六面图_经济面有所恢复_23页_1mb

国盛金工量化分析报告总结（2024年01月06日）

报告基于择时雷达六面图对六个维度进行分析：宏观流动性、宏观经济、市场估值、资金流向、技术指标和情绪指标，使用三十多个指标输出128分综合择时打分，整体维持看多观点。

各维度分析

• 流动性：M2同比-GDP同比指标看多，M1同比和M1-PPI剪刀差指标看空，综合弱看空信号。
• 经济面：发电量和景气度上行看多，PMI下行看空，库存周期中性，CPI低位看多，综合看多信号。
• 估值面：中证800 PE和PB估值低，股息率和股权风险溢价高，AIAE与DCF指标看多，综合显著看多信号。
• 资金面：杠杆资金下行看空，新增开户数无显著信号，综合看空信号。
• 技术面：均线排列无显著信号，均线距离看空，布林带、RSI、新高新低数、量价综合指标看多，综合看多信号。
• 情绪面：成交热度、行业分歧度、认购认沽成交比率等指标看多，综合明显看多信号。

综合结论

报告给出看多择时建议，128分打分显示当前市场仍具备投资机会，但强调历史数据不确定性。

风险提示：结论依赖历史模型，未来市场变化可能导致调整。