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报告摘要

资本与信用风险分析总结 - DNB Bank

1. 资本状况（CRD3规则）

核心资本指标

A) 公共股权（不含混合证券和政府支持措施）：
- 2012年12月31日：14,182百万欧元
- 2013年6月30日：13,570百万欧元
- 说明：根据COREP CA 1.1，不包括混合证券和政府支持措施（除普通股）。
B) 公共股权扣除项：
- 2012年12月31日：-158百万欧元
- 2013年6月30日：-58百万欧元
- 说明：包含IRB准备金缺口和预期损失金额（税前），依据CRD3规则。
C) 公共股权（A+B）：
- 2012年12月31日：14,023百万欧元，占RWA的10.5%
- 2013年6月30日：13,512百万欧元，占RWA的10.6%
D) 在2012年6月30日前发行的CoCos：
- 2012年12月31日：0百万欧元
- 2013年6月30日：0百万欧元
- 说明：根据EBA Common Term Sheet。
E) 其他现有政府支持措施：
- 2012年12月31日：0百万欧元
- 2013年6月30日：0百万欧元
F) 核心一级资本（C+D+E）：
- 2012年12月31日：14,023百万欧元，占RWA的10.5%
- 2013年6月30日：13,512百万欧元，占RWA的10.6%
G) 非政府认购的混合证券：
- 2012年12月31日：430百万欧元
- 2013年6月30日：410百万欧元
- 说明：计入T1自有资本，依据COREP相关条目。
H) 一级资本（F+G）：
- 2012年12月31日：14,454百万欧元，占RWA的10.8%
- 2013年6月30日：13,921百万欧元，占RWA的10.9%
I) 风险加权资产（RWA）：
- 2012年12月31日：133,927百万欧元
- 2013年6月30日：127,775百万欧元

资本调整说明

调整至其他AFS资产估值差异：0百万欧元（已包含在可计入资本和储备的计算中，仅用于信息用途）。
CET1资本工具不符合CRR要求：0百万欧元（依据CRR第26(1)条第(c)项和第26(2)条）。
少数股东权益调整：0百万欧元（依据CRR第84条）。
依赖未来盈利能力的DTA（净相关DTL）：58百万欧元（依据CRR第36(1)条第(c)项和第38条）。
对金融行业实体的CET1资本工具持有：181百万欧元（依据CRR第36(1)条第(g)、(h)、(i)项，第43、44、45条）。
CVA风险的RWA：2,586百万欧元（依据CRR第381至386条）。

2. 信用风险

各类风险敞口

非违约：
- F-IRB：189,782百万欧元
- A-IRB：60,538百万欧元
- STA：43,224百万欧元
违约：
- F-IRB：1,444百万欧元
- A-IRB：5,796百万欧元
- STA：909百万欧元

各类风险敞口详情

中央银行和中央政府：
- 非违约：-（F-IRB）、-（A-IRB）、20,324百万欧元（STA）
- 违约：-（F-IRB）、-（A-IRB）、16百万欧元（STA）
机构：
- 非违约：16,026百万欧元（F-IRB）、3,740百万欧元（A-IRB）、6,637百万欧元（STA）
- 违约：421百万欧元（F-IRB）、632百万欧元（A-IRB）、272百万欧元（STA）
企业：
- 非违约：89,979百万欧元（F-IRB）、45,171百万欧元（A-IRB）、32,405百万欧元（STA）
- 违约：2,218百万欧元（F-IRB）、5,197百万欧元（A-IRB）、6,320百万欧元（STA）
企业 - 专项贷款：
- 非违约：579百万欧元（F-IRB）、327百万欧元（A-IRB）、-（STA）
- 违约：-（F-IRB）、-（A-IRB）、-（STA）
零售：
- 非违约：90,163百万欧元（F-IRB）、12,148百万欧元（A-IRB）、10,892百万欧元（STA）
- 违约：460百万欧元（F-IRB）、600百万欧元（A-IRB）、182百万欧元（STA）
零售 - 以房地产抵押：
- 非违约：79,201百万欧元（F-IRB）、9,262百万欧元（A-IRB）、6,864百万欧元（STA）
- 违约：259百万欧元（F-IRB）、357百万欧元（A-IRB）、85百万欧元（STA）
零售 - 以房地产抵押 - SME：
- 非违约：-（F-IRB）、-（A-IRB）、-（STA）
- 违约：-（F-IRB）、-（A-IRB）、-（STA）
零售 - 以房地产抵押 - 非SME：
- 非违约：-（F-IRB）、-（A-IRB）、-（STA）
- 违约：-（F-IRB）、-（A-IRB）、-（STA）
零售 - 合格循环贷款：
- 非违约：-（F-IRB）、-（A-IRB）、-（STA）
- 违约：-（F-IRB）、-（A-IRB）、-（STA）
零售 - 其他零售：
- 非违约：10,962百万欧元（F-IRB）、2,885百万欧元（A-IRB）、4,028百万欧元（STA）
- 违约：201百万欧元（F-IRB）、242百万欧元（A-IRB）、97百万欧元（STA）
证券化：
- 非违约：9,639百万欧元（F-IRB）、3,220百万欧元（A-IRB）、-（STA）
- 违约：-（F-IRB）、-（A-IRB）、-（STA）

RWA及调整

证券化及再证券化敞口（从资本中扣除）：
- 非违约：-（F-IRB）、-（A-IRB）、-（STA）
- 违约：-（F-IRB）、-（A-IRB）、-（STA）

说明

LTV %：依据指南解释。
F-IRB、A-IRB、STA：分别代表内部评级法（F-IRB）、简化的内部评级法（A-IRB）和标准法（STA）。
总敞口：
- 非违约：189,782百万欧元（F-IRB）、60,538百万欧元（A-IRB）、43,224百万欧元（STA）
- 违约：1,444百万欧元（F-IRB）、5,796百万欧元（A-IRB）、909百万欧元（STA）