EBA欧洲银行-SE087_38页_4mb

文档内容总结

核心内容概述

本文档提供了Swedbank AB (publ)及其在瑞典、爱沙尼亚、拉脱维亚等国家的资本状况（根据CRD3规则）以及相关风险加权资产（RWA）和价值调整信息，涵盖2012年12月31日和2013年6月30日两个时间点的数据。文档还涉及资本计算、监管要求、风险敞口分类及监管资本调整等关键内容。

主要观点

1. 资本结构

• A) Common equity before deductions：

  • 2012年12月31日：8,604百万欧元
  • 2013年6月30日：9,376百万欧元
  • 该部分为原始自有资金，不包含混合证券和政府支持措施（除普通股外）。

• B) Deductions from common equity：

  • 2012年12月31日：-113百万欧元
  • 2013年6月30日：-102百万欧元
  • 包括IRB准备金缺口和预期损失金额（税前）。

• C) Common equity (A+B)：

  • 2012年12月31日：8,490百万欧元（15.7% RWA）
  • 2013年6月30日：9,274百万欧元（17.9% RWA）
  • 表示调整后的普通股权益。

• D) CoCos issued before 30 June 2012：

  • 2012年12月31日：0百万欧元
  • 2013年6月30日：0百万欧元
  • 未包含政府认购的CoCos。

• E) Other Existing government support measures：

  • 2012年12月31日：0百万欧元
  • 2013年6月30日：0百万欧元
  • 其他政府支持措施。

• F) Core Tier 1 (C+D+E)：

  • 2012年12月31日：8,490百万欧元（15.7% RWA）
  • 2013年6月30日：9,274百万欧元（17.9% RWA）
  • 包含普通股权益和其他符合条件的政府支持措施。

• G) Hybrid instruments not subscribed by government：

  • 2012年12月31日：1,689百万欧元
  • 2013年6月30日：516百万欧元
  • 不包含政府认购的混合证券。

• H) Tier 1 Capital (F+G)：

  • 2012年12月31日：10,179百万欧元（18.9% RWA）
  • 2013年6月30日：9,790百万欧元（18.9% RWA）
  • 总Tier 1资本。

• I) RWA (Risk-Weighted Assets)：

  • 2012年12月31日：53,995百万欧元
  • 2013年6月30日：51,833百万欧元
  • 代表风险加权资产总额。

关键信息

1. 监管资本调整项目

• Common Equity instruments under A) not eligible as CET1：

  • 2012年12月31日：0百万欧元
  • 2013年6月30日：0百万欧元
  • 根据CRR第26条第1款(c)和第2款，A项中的某些普通股资本工具不符合CET1标准。

• Adjustments to Minority Interests：

  • 2012年12月31日：155百万欧元
  • 2013年6月30日：149百万欧元
  • 根据CRR第84条，调整少数股东权益。

• DTAs that rely on future profitability (net of DTL)：

  • 2012年12月31日：49百万欧元
  • 2013年6月30日：35百万欧元
  • 根据CRR第36(1)条(c)和第38条，依赖未来盈利能力的DTAs。

• Holdings of CET1 capital instruments of financial sector entities：

  • 2012年12月31日：1百万欧元
  • 2013年6月30日：266百万欧元
  • 包括互持、非重大和重大投资，依据CRR第36(1)条(g)、(h)、(i)，以及第43、44、45条。

• RWA for Credit Value Adjustment Risk (CVA)：

  • 2012年12月31日：1,977百万欧元
  • 2013年6月30日：786百万欧元
  • 根据CRR第381至386条。

风险敞口分类与RWA计算

1. 按国家分类的敞口和RWA

Swedbank AB (publ)

• LTV % (as of 31/12/2012)：17.9%
• Exposure values：
  • F-IRB：67,156百万欧元（非违约）/ 797百万欧元（违约）
  • A-IRB：100,193百万欧元（非违约）/ 778百万欧元（违约）
  • STA：26,862百万欧元（非违约）/ 86百万欧元（违约）
• RWA：
  • F-IRB：32,307百万欧元（非违约）/ 0百万欧元（违约）
  • A-IRB：9,141百万欧元（非违约）/ 441百万欧元（违约）
  • STA：4,944百万欧元（非违约）/ 24百万欧元（违约）

Sweden

• LTV % (as of 31/12/2012)：279百万欧元（非违约）/ 257百万欧元（违约）
• Exposure values：
  • F-IRB：2,872百万欧元（非违约）/ 1,350百万欧元（违约）
  • A-IRB：3,199百万欧元（非违约）/ 1,210百万欧元（违约）
  • STA：9,060百万欧元（非违约）/ 90百万欧元（违约）
• RWA：
  • F-IRB：8,473百万欧元（非违约）/ 1,873百万欧元（违约）
  • A-IRB：1,977百万欧元（非违约）/ 96百万欧元（违约）
  • STA：4,944百万欧元（非违约）/ 24百万欧元（违约）

Estonia

• LTV % (as of 31/12/2012)：10百万欧元（非违约）/ 0百万欧元（违约）
• Exposure values：
  • F-IRB：2,872百万欧元（非违约）/ 1,350百万欧元（违约）
  • A-IRB：3,199百万欧元（非违约）/ 1,210百万欧元（违约）
  • STA：9,060百万欧元（非违约）/ 90百万欧元（违约）
• RWA：
  • F-IRB：8,473百万欧元（非违约）/ 1,873百万欧元（违约）
  • A-IRB：1,977百万欧元（非违约）/ 96百万欧元（违约）
  • STA：4,944百万欧元（非违约）/ 24百万欧元（违约）

Latvia

• LTV % (as of 31/12/2012)：133百万欧元（非违约）/ 116百万欧元（违约）
• Exposure values：
  • F-IRB：1,917百万欧元（非违约）/ 237百万欧元（违约）
  • A-IRB：1,779百万欧元（非违约）/ 272百万欧元（违约）
  • STA：923百万欧元（非违约）/ 6百万欧元（违约）
• RWA：
  • F-IRB：2,042百万欧元（非违约）/ 237百万欧元（违约）
  • A-IRB：1,099百万欧元（非违约）/ 42百万欧元（违约）
  • STA：1,376百万欧元（非违约）/ 130百万欧元（违约）

其他说明

• Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital：

  • 该部分的Securitisation敞口不计入资本，也不包含在RWA中。

• Notes：

  • 文档中提到的“LTV %”为贷款价值比率，用于计算风险加权资产。
  • 所有数据基于2012年12月31日和2013年6月30日的报告日期。
  • 某些条目因数据缺失或未适用，显示为“-”或“0”。
  • 风险敞口按国家分类，依据最低的90% EAD或前十大敞口国家。

总结

文档详细列出了Swedbank AB (publ)及其在瑞典、爱沙尼亚、拉脱维亚等国家的资本结构、风险加权资产及监管资本调整项目。核心内容包括普通股权益、扣除项、Tier 1资本、RWA计算及与CRR相关的调整项目。数据表明，2013年6月30日，资本总额有所上升，RWA有所下降，反映出资本结构的变化和风险敞口的调整。此外，文档强调了对Securitisation敞口的处理方式，即不计入资本也不包含在RWA中。