EBA欧洲银行-HU036_38页_4mb

报告摘要

文档内容总结

核心内容概述

该文档提供了金融机构在2012年12月31日和2013年6月30日的资本状况及风险加权资产（RWA）数据，涵盖多个国家的敞口分类、贷款价值比（LTV）、以及资本充足率相关的计算信息。文档主要依据CRD3规则和COREP报告框架进行数据披露，并涉及CRR（资本要求条例）的相关内容。

主要观点

资本结构：
- A) Common equity before deductions：2012年12月31日为3,806百万欧元，2013年6月30日为3,864百万欧元。
- B) Deductions from common equity：均为-1百万欧元，表明资本扣除项为负，可能涉及资本调整。
- C) Common equity (A+B)：2012年12月31日为3,806百万欧元（14.9% RWA），2013年6月30日为3,863百万欧元（15.4% RWA）。
- D) CoCos issued before 30 June 2012：为0，说明该机构未发行符合条件的CoCos。
- E) Other Existing government support measures：为0，表示无其他政府支持措施。
- F) Core Tier 1 Capital (C+D+E)：2012年为3,806百万欧元（14.9% RWA），2013年为3,863百万欧元（15.4% RWA）。
- G) Hybrid instruments not subscribed by government：2012年为356百万欧元，2013年为349百万欧元。
- H) Tier 1 Capital (F+G)：2012年为4,162百万欧元（16.3% RWA），2013年为4,212百万欧元（16.8% RWA）。
- I) RWA：2012年为25,608百万欧元，2013年为25,096百万欧元。
CRR / CRDIV memo items：
- Common Equity instruments under A) not eligible as CET1：均为0，说明A项资本不计入CET1。
- Adjustments to Minority Interests：均为6百万欧元，表示少数股东权益调整。
- DTAs that rely on future profitability：均为0，表示无依赖未来盈利的递延税资产。
- Holdings of CET1 capital instruments of financial sector entities：均为0，表示无对金融实体的CET1资本投资。
- RWA for Credit Value Adjustment Risk (CVA)：2012年为263百万欧元，2013年为236百万欧元。

关键信息

国家敞口分类：
- 包括Central banks and central governments、Institutions、Corporates、Retail等。
- 各类敞口按照Non-defaulted和Defaulted进行区分。
LTV（贷款价值比）：
- 各国家敞口的LTV值在不同分类中有所差异，如Retail - Secured on real estate property的LTV为58.7%（OTP Bank）和54.7%（Hungary）等。
Exposure values：
- 各类敞口的金额数据在不同分类中有所变化，如Retail在OTP Bank中为14,231百万欧元（2012年），在Hungary中为6,573百万欧元（2012年）。
RWA（风险加权资产）：
- 各国家敞口的RWA值也有所不同，如Retail在OTP Bank中为8,436百万欧元（2012年），在Hungary中为3,303百万欧元（2012年）。
Value adjustments and provisions：
- 各类敞口的调整值和准备金数据在不同分类中有所变化，如Retail - Secured on real estate property在OTP Bank中为2,312百万欧元（2012年），在Hungary中为970百万欧元（2012年）。
Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital：
- 在各国家中，这些位置被从资本中扣除，但未计入RWA，具体数值在文档中有所体现。