20240303-东证期货-金融工程周度报告_大类资产配置周报_11页_1mb

国债期货与大类资产配置分析总结

市场回顾

宽基指数

• 本周涨跌幅前五：科创50(67%)、北证50(54%)、胡志明股市指数(38%)、小盘成长(37%)、中证500(35%)
• 本周涨跌幅后五：大盘价值(-10%)、恒生指数(-08%)、上证50(-08%)、道琼斯工业平均(-01%)、中盘价值(09%)

宏观因子配置策略

本月宏观动量预测结果：

• 增长：下行
• 通胀：上行
• 信用：上行
• 利率：下行
  对应配置比例：
• 股票：5460%%
• 债券：4392%%
• 商品：148%%
  本周期货策略回报高，组合累计收益率5891%，年化收益率978%。

风险提示

报告提示量化模型可能失效，资产配置策略基于历史数据，指标有效性可能随市场变化而改变。同时，所有资产配置建议仅供参考，不构成投资决策依据。

联系方式

• 王冬黎
  • 从业资格号：F3032817
  • 投资咨询号：Z0014348
  • 联系电话：8621-63325888-3975
  • 邮箱：dongliwang@orientfutures.com

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