20220703-国信证券-ETF周报_8只环交所碳中和ETF成立_ETF互联互通周一正式启动_20页_5mb

ETF周报总结

核心内容

ETF业绩表现

• 上周股票型ETF周度收益率中位数为 1.59%。
• 宽基ETF中，上证50ETF 涨跌幅中位数为 2.65%，收益最高。
• 板块ETF中，消费ETF 涨跌幅中位数为 3.36%，收益最高。
• 热点主题ETF中，芯片ETF 涨跌幅中位数为 5.53%，收益最高。
• 跨界型、货币型、债券型、商品型ETF的涨跌幅中位数分别为 0.30%、0.02%、-0.02%、-1.19%。

ETF规模变动及净申赎

• 上周股票型ETF净赎回 44.18亿元，总体规模增加 79.03亿元。
• 宽基ETF中，沪深300ETF 净申购最多，为 3.61亿元，规模增加 25.43亿元。
• 板块ETF中，大金融ETF 净申购最多，为 17.08亿元，规模增加 14.31亿元。
• 热点主题ETF中，证券ETF 净申购最多，为 11.15亿元，规模增加 0.24亿元。
• 货币型ETF净赎回 196.32亿元，总体规模减少 195.92亿元。

ETF基准指数估值情况

• 宽基ETF中，科创板、中证500ETF 的估值分位数相对较低。
• 板块ETF中，科技ETF 的估值分位数相对温和。
• 细分主题ETF中，银行ETF、5GETF 的估值分位数相对较低。
• 与前周相比，周期ETF 的估值分位数明显提升。

ETF融资融券情况

• 上周股票型ETF融资余额下降至 300.96亿元，融券余量下降至 53.19亿份。
• 在日均融资买入额最高的10只ETF中，证券ETF 和 芯片ETF 表现突出。
• 在日均融券卖出量最高的10只ETF中，证券ETF 和 A50ETF 表现突出。

ETF管理人

• 截至上周五，华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金 的非货币ETF总规模排名前三。
• 本周将有8只中证上海环交所碳中和ETF 开始发行，分别由汇添富基金、南方基金、广发基金、易方达基金、富国基金、招商基金、工银瑞信基金、大成基金发行。

主要观点

• 芯片ETF、消费ETF、上证50ETF等ETF在上周表现强势，收益率较高。
• 大金融ETF、沪深300ETF、证券ETF在净申购规模上领先。
• 科创板、中证500ETF的估值分位数较低，而周期ETF的估值分位数有所提升。
• 融资融券余额整体下降，但证券ETF和芯片ETF在融资买入和融券卖出方面表现突出。
• 华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金在非货币ETF管理规模上领先。

关键信息

• 市场热点：6月PMI数据向好，经济恢复加快；工信部等六部门发布《工业能效提升行动计划》，关注电力设备新能源相关板块ETF投资机会。
• ETF互联互通：中国证监会和香港证监会联合公告，批准ETF纳入互联互通，7月4日正式启动。
• 新成立ETF：上周新成立7只ETF，本周将有8只中证上海环交所碳中和ETF发行。
• 风险提示：市场环境变动风险、风格切换风险。

附录概览

• 附录一：板块ETF列表，包含科技、消费电子、人工智能、新能源车等ETF。
• 附录二：主题ETF列表，涵盖芯片、医药、银行、5GETF等主题ETF。

图表概览

• 图1至图22展示了ETF业绩、规模变动、估值情况、融资融券等数据。
• 表1和表2列出了日均融资买入额和融券卖出量最高的ETF。
• 表3展示了上周新成立基金、在发基金与待发行基金的信息。

总结

上周ETF市场整体表现良好，股票型ETF收益率中位数为 1.59%，芯片ETF、消费ETF、上证50ETF表现突出。ETF规模变动方面，股票型ETF净赎回 44.18亿元，但总体规模增加 79.03亿元。华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金在非货币ETF管理规模上排名前三。8只中证上海环交所碳中和ETF将在本周发行，ETF互联互通也将在7月4日正式启动。